Как брокер хеджирует бинарные опционы

Как разорить брокер Pocket Option. Бинарные опционы

Стратегии хеджирование бинарных опционов, как правильно хеджировать свои сделки?

Полный обзор стратегии хеджирования на бинарных опционах

Быть хорошим техническим аналитиком, но также осознавать фундаментальные аспекты, такие как новости и экономические данные или политические события, безусловно, сделает вас лучшим трейдером, но не полным. Чтобы достичь следующего уровня в нашей торговле, мы должны научиться управлять рисками. Существуют различные методы для этого, от простых до чрезвычайно сложных, но лучше всего те, которые вы можете понять и комфортно использовать.

Первый вопрос, который приходит на ум, — «Что такое хеджирование на бинарных опционах?» Легкое и простое объяснение: стратегия хеджирования — это денежное положение, которое стремится закрывать все позиции в нулях, или не получить сильный убыток от торговли. Поэтому мы узнали, что хеджирование может защитить нас от потерь и заблокировать прибыль, но как мы можем добиться этого? Самый простой способ — создать позицию за вычетом позиции, другими словами, покупка хеджируется продажей, а продажа — хеджируется покупкой. В Forex или Vanilla Options идеальные (или, скорее, почти идеальные) хеджирования могут быть созданы, но в бинарных опционах это немного сложнее. Во всяком случае, идеальный хедж принесет нулевую прибыль, поэтому нам это не нужно, надеюсь, вы согласитесь. Не волнуйтесь, мы скоро доберемся до конца.

Из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что для хеджирования на бинарных опционах, при покупки опциона «Call» нам необходимо его захеджировать опционом «Put», но по своем исходам, это совсем не так, потому что, если мы вкладываем 100 долларов в Call и 100 долларов на Put, это будет составлять в общем 200 долларов инвестиций. Предполагая, что выплата составляет 70%, а возврат за вычетом денег — 15%, если цена повысится, заработок составит 70 долларов в Call и потеря 85 долларов на Put. А общий результат получится — потеря 15 долларов США, и это не так хорошо. Такое же произойдет, если цена начнет падать, из этого мы делаем вывод, что вы не можете ограничить риск, просто открыв две противоположные сделки на бинарных опционах.

А теперь рассмотрим, как правильно нужно хеджировать свои сделки на бинарных опционах.

Например, мы сделали анализ, и решили что нужно открывать сделки в бычьем направлении, поэтому мы открывает на 100 долларов опцион Call, и чтобы уменьшить свой риск в данной торговле, мы также инвестируем деньги в Put опцион, но уже меньшую сумму. В конце концов, наш основной прогноз является бычьим, и это нормально, чтобы больше инвестировать в Call. Это маленький трюк, и он хороший. На самом деле, без этого поворота, наша позиция просто принесла бы потерю. Хорошо, на Put мы инвестируем только 50 долларов, поэтому давайте сделаем математические расчеты:

Если мое предсказание правильное и рынок движется вверх:

Я выиграл 70 долларов на Call опционе, и я потерял $ 42,5 на Put (15%-ый возврат на 50 долларов США — $ 7,50) на общую сумму $ 27,5 ($ 70 — $ 42,5 = $ 27,5)

Если мой прогноз неверен и рынок пошел вниз:

Я теряю 85 долларов на Call опционе (я не теряю 100 долларов США, потому что возмещение составляет 15%), и я выиграю 35 долларов (70% от инвестиций в размере 50 долларов США) на Put за общую потерю 50 долларов ($ 35 — $ 85 = — $ 50 )

Если мы сравним эти результаты с не-хеджируемыми, мы сделаем некоторые выводы о хеджинге в целом.

Почему хеджирование на бинарных опционах не нужно?

Прежде всего, потенциальная прибыль ограничена хеджированием. Здесь снова идет математика: если я прав в своем анализе, я могу получить 70$ за не-хеджированную сделку, но хеджируя ее, я получу только 27,5 доллара. Это маленькая прибыль, поэтому некоторые трейдеры могут подумать, что это того не стоит. Я думаю, что это единственная серьезная негативная вещь в хеджировании, но все сводится к вашему аппетиту к риску.

Почему нужно использовать стратегию хеджирования в своей торговли?

Ответ простой: он ограничивает потерю. Риск снижается, и для меня снижение риска лучше, чем увеличение прибыли. На не-хеджируемой позиции потенциальный убыток составляет 85 долларов США, а в хеджируемом комбо — потери ограничены до 50 долларов. Для меня это похоже на честную торговлю, и я буду принимать ее в любое время.

Заключение

Так же, как я сказал ранее, выбор использования или отсутствия хеджирования сводится к личному риску аппетита. Если вы тип, который хочет выйти на рынок с пылающими орудиями и краской войны, забудьте все о хеджировании, потому что это ограничивает прибыль. С другой стороны, если вам нужен щит в битве и тяжелая броня, идите на изгородь, но знайте, что это немного замедлит вас и в качестве награды вы получите больше защиты. В итоге каждый трейдер решает сам, использовать ли стратегию хеджирования на бинарных опционах или торговать без нее, полагаясь на свою торговлю.

Стратегия хеджирования бинарных опционов

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы рассмотрим самую простую стратегию бинарных опционов без индикаторов – стратегию хеджирования. Суть стратегии заключается в том, что мы будем покупать опционы в обе стороны, тем самым снижая риски и увеличивая прибыль. Стратегия хеджирования бинарных опционов идеально подходит для торговли во флэте в ночное время, но ее не следует применять в активные часы рынка и тем более во время выхода новостей.

Если вы еще не определились с выбором брокера, то вам сюда. Здесь представлены только проверенные и надежные брокерские компании с реальными отзывами трейдеров.

Характеристики стратегии хеджирования бинарных опционов

Тип стратегии – торговля бинарными опционами
Время торговли – Азиатская торговая сессия
Таймфрейм – M1
Срок экспирации – 15 минут
Валютные пары – любые
Рекомендуемый брокер – Olymp Trade

Правила торговли по стратегии хеджирования бинарными опционами

1. Откройте любой график валютной пары и найдите флэт (боковое движение цены). Главное, чтобы цена двигалась в боковом канале. Для этого лучше использовать торговый терминал MT4;
2. Отметьте горизонтальными линиями границы флэта на графике;
3. При приближении цены к верхней границе канала следует купить опцион PUT, а при приближении цены к нижней границе канала – опцион CALL;
4. При покупке первого опциона срок экспирации должен составлять 15 минут, а срок экспирации для второго опциона должен быть равен остатку времени до закрытия первого опциона, то есть оба опциона должны быть закрыты в одно время.

Примеры торговли по стратегии хеджирования бинарными опционами

Рассмотрим пример торговли по данной стратегии хеджирования на валютной паре EURUSD, таймфрейм M1. На скриншоте ниже горизонтальными линиями отмечен флэт. Как вы видите, в точке 0 цена приблизилась к верхней границе канала, поэтому на открытии следующей минутной свечи (точка 1) мы купили опцион PUT (на понижение) со сроком экспирации 15 минут. Когда цена подошла к нижней границе канала (в точке 2), на следующей свече мы купили опцион CALL (на повышение) со сроком экспирации 13 минут. Теперь куда бы не пошла цена (вверх или вниз) мы практически ничего не потеряем, то есть убыток по одной сделке компенсируется прибылью по другой сделке. В этом и заключается стратегия хеджирования бинарных опционов. А если цена в конце срока экспирации останется внутри канала, то мы получим двойную прибыль, что в результате и произошло.

(кликните по скриншоту для увеличения)

По второму сигналу в точке 1 на открытии свечи мы купили опцион PUT со сроком экспирации 15 минут. В точке 11 был куплен опцион CALL со сроком экспирации 5 минут, и спустя это время оба опциона были закрыты с прибылью.

Если при покупке того или иного опциона цена пошла сразу против вас и закрылась за пределами канала, не нужно ничего делать. Это сигнал к тому, что флэт либо закончился, либо нужно построить новый канал. Для этого нужно дождаться подтверждения в виде дополнительных точек опоры (максимумов и минимумов) для построения нового канала.

Выводы

Стратегия хеджирования – это простая стратегия бинарных опционов для торговли во время флэта. С ее помощью вы сможете начать зарабатывать на бинарных опционах уже сегодня. Главное, это наличие флэта на графике и отсутствие важных новостей в ближайшие часы торговли. Стратегия хеджирования является безопасной, так как в ней не используются метод Мартингейла и стратегии усреднения, поэтому данную ТС можно рекомендовать начинающим трейдерам. Профитной вам торговли!

Читайте также обзор стратегии бинарных опционов «Три сигнала».

Хеджирование в бинарных опционах

Работа с бинарными опционами связана с высокими рисками, недостаточно подготовленный трейдер может довольно быстро потерять значительную часть своих денег или даже весь депозит. Сегодня поговорим о способе, которые позволяет ограничить торговые риски, многие игроки используют хеджирование в бинарных опционах, что повышает прибыльность их работы.

Смысл хеджирования

Смысл стратегий хеджирования в бинарных опционах сводится к тому, чтобы потерять как можно меньше денег в том случае если цена пойдет не в том направлении, которое прогнозировал трейдер. Стандартные условия, которые предлагают брокеры бинарных опционов своим клиентам, предполагают в случае проигрыша потерю всей суммы, которая была инвестирована в эту сделку.

• При правильном прогнозе трейдер выигрывает 85% от вложенных средств, в противном случае теряет 100% суммы, за счет этого образуется отрицательное математическое ожидание;
• Чтобы просто работать в безубыток, трейдеру необходимо реализовать как минимум 60% прибыльных сделок от общего количества, а для того, чтобы хоть что-нибудь заработать, нужно реализовать хотя бы 70%-80% удачных сделок. Сделать это достаточно непросто, и поэтому многие трейдеры, рано или поздно теряют свои деньги;
• Хеджирование в бинарных опционах позволяет трейдеру работать в равных условиях с брокером. То есть, снижая убыток по каждой из сделок до уровня хотя бы 85% (от вложенной суммы) трейдер будет работать прибыльно, даже если удачными окажутся всего 55%-60% сделок.

Условия для правильного хеджирования

Стратегия хеджирования в бинарных опционах может работать только в том случае, если брокер не использует «ручного регулирования» котировок, в зависимости от текущей позиции трейдера. Как правило, крупные брокеры бинарных опционов, которые заботятся о своей репутации, избегают всяческих сомнительных приемов, поскольку и так зарабатывают неплохо (например, 24option). Кроме того, необходимо изначально применять стратегию, которая показывает прибыльность на тестировании, чаще всего используются индикаторные стратегии, с хеджированием неплохо работает, например, система Sonic R System.

Как это работает

Итак, как сократить убыток по сделкам. Один из наиболее распространенных способов – открытие позиции в противоположную сторону. Например, трейдер, который продал контракт, видит, что цена пошла на повышение, и практически нет шансов, что сделка окажется выигрышной. В этом случае он заключает еще одну сделку – покупает контракт до того, как у первого контракта (продажа) закончился срок экспирации. В результате он получает убыток по первому контракту (100% от суммы), но имеет прибыль по второму контракту (85% от такой же суммы). Таким образом, даже при убытке он теряет не 100%, а только 25%.

Имея хорошую, протестированную стратегию и зная, куда инвестируют богатые люди (нужно правильно подбирать активы), трейдер может неплохо зарабатывать, имея достаточно небольшой перевес над брокером.

Стратегия хеджирования в бинарных опционах

Если вы – опытный аналитик, знающий помимо всего прочего базовые аспекты, включая новости, события политики и экономики, это определенно значит, что вы – хороший трейдер. И все таки этого не достаточно для того, чтобы быть лучшим из лучших. Для этого необходимо еще и научиться управлять рисками.

Методы этого бывают разными, от примитивных до сложных, но лучшими для вас будут те, которые вам хорошо понятны и которыми вам комфортно пользоваться. Так считает в том числе и известный трейдер по имени Майкл Ходжес, который в качестве руки помощи для того, чтобы научиться управлению рисками, предлагает свое описание популярной методики под названием стратегия хеджирования на бинарных опционах. Первый возникающий в связи с этой темой вопрос, конечно же: «В чем суть хеджирования?».

Майкл дает нам отличное и, главное, понятное объяснение: «хедж или хеджирование это финансовая позиция, цель которой – зафиксировать прибыль или предотвратить потери от трейдинговых операций и инвестиций».

Итак, теперь мы знаем, что эта трейдинговая операция может оградить нас от потерь или гарантировать получение прибыли, но как же этого добиться? Самый легкий путь: создание смещенной позиции, другими словами, сделка Buy страхует Sell, и наоборот.

Желание защититься от возможных потерь во время активного инвестирования понятно: никому не хочется терять свои деньги на рынке. Именно поэтому был изобретен такой метод снижения рисков как хеджирование. Этот способ не предполагает получение дополнительного дохода, напротив, нередко он повышает расходы. Однако именно благодаря его схемам, инвестор минимизирует потери и в долгосрочной перспективе оказывается в плюсе.

Что это такое?

Термин «хеджирование» происходит от английского слова hedge, которое дословно можно перевести как «ограждение» или «защита». В сфере финансов это понятие используется в качестве синонима «страхование от рисков». Данный метод позволяет избежать убытков или хотя бы минимизировать их.

Если говорить упрощенно, то механизм действия таков:

• продавец и покупатель заключают между собой сделку по приобретению какого-либо товара или актива в будущем, например, через полгода;
• так как стоимость объекта сделки зависит от колебаний курса и внешних факторов, то стороны заранее договариваются о фиксации цены;
• при наступлении дня исполнения контракта стороны обмениваются средствами и объектами сделки по заранее установленному соглашению.

Такой способ защиты позволяет заранее спрогнозировать цены на той или иной актив или товар и рассчитать потенциальную прибыль. Яркими примерами хеджированных сделок являются:

• Форвардные контракты, цель которых – зафиксировать цену продажи (покупки) какого-либо актива или товара. При этом объект сделки передается в действительности, а контракт не может быть передан другому лицу. Обеспечение обязательств сторон по сделке подтверждается либо договоренностью, либо путем привлечения посредника.
• Фьючерсные контракты, цель которых – обеспечить в будущем продажу актива или товара по оговоренной цене. При этом фьючерс может изменять свою стоимость в зависимости от рыночной стоимости объекта и продаться. По фьючерсу товар не всегда передается в реальности, инвесторы зарабатывают на разнице стоимости самого контракта.
• Опционы. В отличие от фьючерса покупатель может отказаться приобретать контрак, если цена его не устраивает. При этом он теряет только опционную премию (своеобразный штраф), которая намного ниже потенциальных убытков от изменения стоимости контракта.
• Свопы. Это заключение сделки по продаже и покупке обратно через некоторое время определенного актива. Например, продавец может продать 4 марта 1000 долларов США второй стороне с обязательством выкупить эти же 1000 долларов назад 4 апреля (т.е. через месяц). Продолжительность свопа определяется договоренностью. Условия продажи могут быть произвольными, то есть стороны могут зафиксировать цены в обоих случаях или полагаться на рыночную стоимость актива.

Таким образом, профессиональные инвесторы имеют множество возможностей для страхования будущих убытков. Правильное защита сделки позволяет минимизировать риски и добиться более предсказуемых результатов сделки.

Особенности

Бинарные опционы являются сами по себе субъектом хеджирования. Иными словами, это такой же производный финансовый инструмент, как классический опцион, своп или фьючерс. Поэтому схема в этом случае будет отличаться.

Если, к примеру, на золотом рынке для страхования от падения стоимости драгоценного металла добывающая компания может заключить с покупателем фьючерсную или форвардную сделку. В этом случае даже при падении цены на актив она реализует золото по заявленной цене и сможет вовремя выплатить налоги, зарплату и понести другие расходы.

Схема работы бинарников другая. Суть заработка на них такова: инвестор определяет движение цены актива (о которых вы можете узнать из данной статьи), т.е. приобретает контракт put или call по определенной стоимости. Если прогноз оправдался верно, то он реализует опцион и получает прибыль за счет курсовой разницы и убытков других инвесторов, которые неверно определили направление цены. Чем крупнее была стоимость контракта, тем больше в абсолютных цифрах величина вознаграждения.

Другие особенности данного финансового инструмента, которые не позволяют зарабатывать на опционах или фьючерсных контрактах на них:

• бинарник невозможно продать другим инвесторам и заработать на колебаниях цены (хотя некоторые брокеры предлагают возможность выкупить контракт назад по заниженной цене);
• срок экспирации ограничен и после его истечения опцион обязательно должен быть исполнен;
• нет нормативно-правовой базы для регулирования отношений между инвесторами, следовательно, нет единой формы контракта, которая позволяла бы делать его универсальным торговым инструментом.

Поэтому хеджирование бинарников происходит исключительно средствами самого трейдера – т.е. покупкой других контрактов по определенным схемам.

Для чего страховать сделки?

Существенный минус любых парных опционов вне зависимости от брокера и выбранного актива – отрицательное математическое ожидание выигрыша, поскольку при проигрыше инвестор теряет 100% стоимости контракта, при выигрыше – получает от 60 до 85% прибыли.

Отметим, что отрицательное матожидание свойственно любым финансовым инструментам, так как за открытие сделки всегда уплачивается некая сумма – комиссия или спрэд. По факту инвестор должен уплатить комиссию за право открыть сделку, и поэтому результат выигрыша всегда ниже на эту сумму.

Например, выплата по успешному контракту составляет 85%. Чтобы определить процент сделок для выхода в безубыток, нужно воспользоваться следующей формулой: 100 / (100 + 85) = 0,54. Это означает, что для торговли в ноль прибыль должна быть в половине сделок. А для получения дохода необходимо, чтобы выигрышными были минимум 6 сделок из 10.

Каким образом можно «переломить» отрицательный результат математического ожидания и торговать в плюс с наименьшими рисками? Иными словами, можно ли оставаться «при деньгах», если количество прибыльных сделок будет меньше нормы?

Да, вот тут-то на помощь и приходит хеджирование сделок. Оно призвано помочь инвестору вернуть хотя бы часть денег при отрицательном результате торговли. Например, если удастся возвращать с каждой убыточной сделки хотя бы 40%, математическое ожидание сдвинется: (100 – 40) / (100 + 85) = 0,32. Т.е. для безубыточной торговли в этом случае понадобится совершать только 3 прибыльные сделки из 10, а для выхода в плюс достаточно 4-х удачных контрактов. Если же получать прибыль в 6 сделках из 10, то хеджирование позволит значительно повысить средний заработок трейдера в долгосрочной перспективе.

Следует учесть, что использование данного метода само по себе не дает гарантию прибыльной торговли – всегда остается вероятность дополнительных расходов за счет страхования. В то ж время правильное применение стратегий позволяет получать двойную прибыль за одну сделку.

Стратегии

По сути дела страхование контрактов – это не какая-то отдельная стратегия, а одна из составляющий риск-менеджмента. Пользоваться защитой от потерь целесообразно лишь в рамках определенных стратегий (есть из чего выбрать), специально использовать его вряд ли получится. Поэтому имеет смысл говорить не о стратегиях, а о методах. Их несколько, но выделим наиболее эффективные.

Самый простой метод хеджирования – стратегия Мартингейла. Ее суть заключается в следующем:

• трейдер приобретает опцион любой направленности и ждет окончания срока экспирации;
• если не получилось заработать, то после исполнения опциона трейдер открывает вторую сделку в противоположном направлении по цене, увеличенной в два раза;
• в случае положительного исхода прибыль от второго контракта покрывает убытки от первой сделки, в случае отрицательного – трейдер повторяет предыдущий пункт.

Недостаток метода заключается в том, что инвестору необходимо иметь значительный капитал, так как размер ставок растет в арифметической прогрессии. Даже если начинать с 1 доллара США, то после 5-ой сделки придется приобретать опцион стоимостью минимум 32 доллара, после 10-й – уже 1024 доллара.

В целом в долгосрочной перспективе метод Мартингейла оказывается убыточным, поэтому эффективнее использовать другие способы страхования рисков.

Например, метод защиты капитала посредством открытия сделок на коррелянтных парах. Это такие пары, которые в общем и целом повторяют основные направления движения друг друга либо, напротив, двигаются в противоположных направления. Например, для пары EUR/USD полностью коррелянтными парами будут CHF/JPY и NZD/USD. Метод работы таков:

• трейдеру нужно открыть все три графика в одном окне или последовательно в разных;
• наблюдать за графиками до тех пор, пока они не покажут общую картину, и затем открывать сделку в направлении движения цены (можно использовать для анализа обычные мувинги);
• если пары движутся разнонаправлено, то необходимо на падающем графике купить опцион Put, а на восходящем – Call, причем один из опционов должен быть либо дешевле в два раза, либо отличаться более коротким сроком исполнения;
• в случае благоприятного исхода трейдер сможет получить двойную прибыль, в случае неудачного – лишится не столь больших сумм, так как один из опционов определенно принесет доход.

Третий способ – приобретение опциона противоположной направленности, если цена уходит не в ту сторону. Этот способ предназначен не для получения дополнительной прибыли, а для уменьшения потерь, которых и так и не избежать. Суть метода заключается в следующем:

• трейдер открывает сделку, но цена не оправдывает его прогноз и график уходит в противоположную сторону;
• как только становится очевидным, что оконтракт – проигрышный, трейдер прибегает к хеджированию, открывая сделку в направлении движения цены на тот же срок исполнения;
• в итоге одна сделка закрывается с ощутимым минусом, но другая – с плюсом, и это позволяет вернуть часть потерь.

Иногда случается так, что вторая сделка тоже оказывается убыточной – поэтому защитный контракт не стоит открывать на большие суммы.

Четвертый способ хеджирования призван помочь трейдеру заработать несколько больше возможного. Его суть заключается в том, что незадолго до окончания срока экспирации отыскивается новая точка входа на рынок, и трейдер приобретает контракт стоимостью в 10 раз меньше первоначального. Это позволяет заработать на 20% больше в случае положительного исхода или потерять 20% от суммы потенциального вознаграждения. Например, куплен опцион Put, и цена резко ушла вниз. Затем начинается коррекция, и трейдер открывает «запасную» сделку, чтобы защититься от возможного превышения первоначальной цены. Но стоимость так и не доходит до нужной величины, и оба контракта оказываются выигрышными.

Опционы: три способа хеджирования

Одним из очевидных, на первый взгляд, преимуществ торговли бинарными опционами является заранее известный размер прибыли или убытка. Если следовать здравому смыслу и правильно анализировать поведение рынка, то можно переводить большинство сделок в профит. Тем не менее, вероятность убытка все равно существует, а для ее минимизации трейдеры и брокеры используют как минимум три способа хеджирования, речь о которых пойдет далее.

Что такое хедж?

Большинство терминов, которыми приходится оперировать на валютном рынке, в том числе и при торговле опционами, имеют корни в английском языке. Так вот, «хедж» или «hedge» в буквальном переводе означает «страховка/гарантия». Соответственно, сам процесс хеджирования представляет собой комплекс мероприятий по уменьшению рисков на случай непредсказуемого поведения рыночного курса, тренда. В общем случае хедж состоит в открытии дополнительной сделки параллельно основной на срочном рынке.
Существует два основных типа хеджирования:
1. Короткое. Используется на длинной позиции для страхования от возможного динамичного изменения цены (как правило, ее падения). На практике это выливается в покупку put- или продажу call-опциона. В первом случае, рост стоимости актива вызовет снижение дохода на величину премии, а при падении курса – потери не превысят ее размер. Когда же короткое хеджирование базируется на call-опционах (их продаже), то игрок получает дополнительную защиту в размере премии;
2. Длинное. В этом варианте все происходит наоборот – защите от роста курса подлежит короткая позиция. В классическом варианте эта схема базируется на покупке call-опциона. Если курс актива вырастет (от чего и происходит страхование), то за счет дополнительной прибыли можно будет снизить убытки.

Не лишним будет расшифровать некоторые ранее упомянутые термины. Во-первых, сам опцион – это не актив в привычном виде, как например, валюта, акции, драгоценные металлы. Это право трейдера или брокера распоряжаться прикрепленными активами в конкретный момент времени, то есть право на их покупку (call) или продажу (put).

Методики хеджирования на опционах

Вариантов защиты собственных ставок от рисков есть предостаточно. Одни из них более эффективны, востребованы, а другие – менее. Рассмотрим три способа хеджирования, которые чаще всего используются в биржевой практике.

Мартингейл на помощь

Это один из самых старых и проверенных методов, который, тем не менее, является и самым спорным. Дискуссии об его эффективности или бесполезности ведутся по сей день. На практике трейдеры-новички могут рассчитывать успех операции с порядка 50% вероятностью. Игроки поопытнее могут довести эту планку до 80 или даже 90%. При работе по схеме Мартингейла важно помнить о том, что тренд на рынке присутствует всегда и он динамичен. Вести игру против тренда не допустимо, если конечно целью ее не является потеря денег с большой вероятностью. В процессе торгов нужно учитывать экономические новости (использовать их календарь). Сами торги наиболее эффективны на американской и европейской сессиях.

Корреляция валютных пар

Данный метод используется при торговле валютой. При этом особое внимание уделяется корреляционным парам. В данном случае корреляция обозначает зависимость между историческими тенденциями изменений курсов двух и более пар валют. Если их изучать, наблюдать за поведением, то можно риск либо вообще предотвратить (отказаться от заведомо убыточных сделок), либо минимизировать. Последний вариант отлично работает на бинарных опционах путем открытия параллельных/оппозитных сделок.

Покупка обратного опциона

Это еще один распространенный метод, который позволяет минимизировать риск больших потерь. Работает он примерно так:
• В момент начала движения рынка необходимо купить опцион, значение которого является противоположным динамике графика;
• Если прогнозы не оправдались и график продолжил движение не в ту сторону, нужно дождаться момента, когда он пересечет линию ограничения;
• Покупается опцион на продажу.
В результате, первая сделка закроется с убытком, а вторая – с прибылью, пусть и не большой, но достаточной, чтобы потери свести к минимуму.
Подробнее о вопросе хеджирования можно узнать из следующего видеоблога известного трейдера Андрея Оливейры:

Хеджирование бинарными опционами

Занятие торговлей на международном валютном рынке сопряжено с определенными рисками. Это прежде всего связано с повышенной ликвидностью множества финансовых инструментов, а также мощной волатильностью по ним.

Таким образом, диапазон внутридневных колебаний запросто может подняться от 100 до 300 пунктов. Ещё на риски трейдеров влияет так называемая маржинальная торговля – это когда брокер выдаёт клиенту кредит, в значительной степени увеличивающий его торговые возможности, что приводит к риску потери депозита.

В данной статье мы подробно рассмотрим процесс, который профессионалы называют хеджированием и то как можно страховать возможные риски при торговле бинарными опционами.

Хеджирование бинарными опционами

Множество трейдеров управляют своими рисками с помощью так называемого риск-менеджмента, иначе говоря выставляют во время открытия сделок тейк-профиты, стоп-приказы и так далее. Некоторые попросту стараются ограничивать себя более низким кредитом. Можно находить коррелирующие валютные пары и после этого открывать сделки по нескольким финансовым инструментам одновременно.

Однако, число тех, кто проигрывает и покидает финансовый рынок навсегда неумолимо увеличивается. Связано это как с психологической, так и с технической стороной вопроса. Например, само определение корреляции на валютном рынке является очень спорным, так как движение нескольких валютных инструментов, имеющих один и тот же знаменатель, в одном направлении зависит от второй базовой величины, а не только от стоимости знаменателя.

Иначе говоря, рост стоимости актива GBP/USD может никак не повлиять на рост стоимости актива AUD/USD либо EUR/USD на одном промежутке времени.

Если говорить о психологической точки зрения, то тут отсутствие успеха в торговле запросто можно отнести к слабой самодисциплине. Довольно часто, даже после выставления трейдерами тейк-профитов и стоп-приказов, они начинают их передвигать. В этот момент алчность или страх берет над ними верх и результат, как правило один, — полная либо частичная потеря депозита.

Хеджирование валютных рисков, или как их страховать с помощью бинарных опционов?

Определение «хеджирование валютных рисков» (страховка — от английского hedge) возникло на валютном рынки из международной торговли. Серьёзные компании, во время проведения сделок на внешнем рынке, обычно застраховывают свои валютные риски с помощью хедж-фондов.

Таким образом, вся работа в данном направлении сводится к тому, что актуальные цены на ту либо иную валюту фиксируются с помощью заключения сделок.

Форекс трейдеры также могут в значительной степени минимизировать свои риски. Это можно сделать с помощью бинарных опционов. Так называемая «опционная стратегия хеджирования» — это торговля бинарными опционами для хеджирования рисков.

Суть данной стратегии страхования можно свести к следующему: абсолютно любая, открытая позиция на Форекс, перекрывается приобретением бинарного опциона на тот же самый базовый актив, лишь в противоположную сторону.

В чем же преимущество данной стратегии хеджирования? Ответить на этот вопрос проще простого — в самую первую очередь его можно заметить из самой сути работы с бинарными опционами.

— Фиксированная стоимость опциона не позволит потерять больше, чем инвестировал в его покупку трейдер.

— Экспирация (четкие временные рамки) не даст трейдеру уйти в убыток.

Чтобы лучше понимать, как это работает, давайте рассмотрим простой пример. В роли валютного инструмента трейдер будет использовать валютную пару GBP/USD. Накануне выхода в общественность данных Банка Англии о процентной ставке трейдер думает, что она не измениться и в этой ситуации будет краткосрочный рост цен на финансовый инструмент.

Представим, текущий курс валютной пары равен 1,5500 и трейдер приобретает за минуту до появления данных одну пару. Стоп-лосс установлен на уровне 1,5480. Разумеется, на рынке могут возникнуть различные ситуации, и, зная об этом, он принимает решение хеджировать свой риск с помощью бинарных опционов.

Таким образом, он приобретает опцион «Ниже» (Put) (базовый актив GBP/USD) в то же самое время и на том же самом уровне со сроком истечения через 10 минут. По объявлению решения Банка Англии валютная пара GBP/USD сдала в цене до 1,5460 и в течение 10 минут ее стоимость уменьшилась еще больше. Убытки на Форекс — 20 пунктов. Однако, вместе с тем, некоторую часть средств трейдер смог сохранить благодаря тому, что он хеджировал свои риски с помощью приобретения опциона «Ниже» (Put).

Застраховать свои риски Вы можете не только с помощью широко распространённых цифровых опционов, но и таких, как Диапазон, Касание и Турбо. В данном случае выбор инструмента хеджирования зависит лишь от предпочтений самого трейдера, однако суть работы остается той же самой, что и при использовании стандартного бинарного опциона.

Опционы для Гениев (покупка опционов и их хеджирование)

Однажды наступит время, когда на СЛ не будут писать про биткойны. Меня радует активность по опционам. Хот есть с кем пообщаться. Когда кто то задает тебе вопросы, иногда, ловишь себя на мысли, что ты даже об этом не думал и открываешь для себя что то новое. В продолжении топика https://smart-lab.ru/blog/456250.php разберем варианты хеджирования купленных опционов. Те из вас кто ходил на платные курсы по торговле бинарными опционами знают граальную стратегию. В среде продвинутых Гуру это называется «пирамидингом». Возможно это не от слова пиар, а от слова пирамида. Сразу возникают ассоциации с пирамидами Хиопса, а рядом такая же куча баксов. Действительно, примерно раз в месяц бывают дни, когда волатильность БА превышает волатильность опциона. И если вы каждый день будите покупать опцион, то однажды вола выстрелит и принесет вам прибыль. Теперь не надо угадывать какой будет свеча завтра. Тут уж как свезет. Лично я не пробовал. Поэтому самый надежный способ это пирамидиться. Жаль, что ни кто из вас этот способ не предложил. Вы что? Курсы оплатили и все мимо ушей пропустили? Или все таки, это не наш метод. Но там где вы учились на платных курсах по бинарным опционам, есть и бесплатные, для сотрудников дилинговых центров. Давайте вместе посмотрим, чему их там учат. Или в чем стратегия дилингово центра, как благотворительной организации.

Это секретно. Ни кому не рассказывайте. Мы выставляем канал и если цена его коснется то платим 80 баксов, если не коснется, то списываем с клиента 100 баксов. Ну, рассчитать ширину канала сможет и дебил из Пенсильвании. Например, сегодня с утра до 12:39 (вчера писал) было 158 минутных свечей. Если сделать канал в 0.1% то пробит он был 12 раз. 12 раз дилинг центр заплатил по 80 баксов и 146 раз поднял по 100. Итого 13640 в кассе. Это конечно не справедливо. Потому что Тимофей Мартынов сразу закроет сайт СЛ и на освободившихся мощностях будет предлагать бинарные опционы. Конкуренция в этой отрасли все таки есть. Но мы можем поставить индикатор на график (не у вас а в ДЦ) и замерить среднюю волатильность. То есть одно стандартное отклонение и будет оно около 0.04% с вероятностью 62%. Давайте сузим коридор до 0,05% ну хотя бы 65/35 что бы срабатывало и клиент не выл, а видел, что деньги иногда капают. Тогда 35*80 против 60*100. А если лоха, то есть клиента обучить пирамидингу… Но при всем при этом ДЦ остается под риском. Вдруг найдутся Гениальные Белки и с помощью волн Эдиота, уровней Герчика и крокодила Била Вильямса начнут раздевать ДЦ. Поэтому мы сделаем еще одну вещь. Мы запустим продукт с обратным условием. Если цена не коснется коридора, заплатим 80, если коснется, спишем 100. То есть ровно до наоборот. А коридор для таких условий сделаем уже 0,03%. И теперь те, кто проигрался на покупке волатильности или «прибыль при касании», могут попробовать проиграть на «прибыль, если касания не было». Таким образом, мы продали волатильность 0,05% за минуту, а купили за 0,03% за минуту. Теперь нам не надо даже бабло свое платить. Потому что лохи, то есть клиенты торгуют в обе стороны. А практика показывает, что шортовики и лонгисты делятся поровну. Там где одна белка ставит на пробой другая, ставит на отскок. Получается, что если цена пойдет сильно и достанет до 0,05%, (ДЦ платит 80 баксов) то встречная позиция сгорит уже при 0,03% (ДЦ получает 100 баксов). Вам просто надо получать свои 20 баксов со сделки и это только комиссия и вы захеджированы от мудрых белок. А наилучший вариант, когда одна заявка пробила 0,03, а вторая не достала до 0,05. И это как раз наш вариант. И это уже совсем другие расчеты, которыми я не буду забивать вам голову. Тем более я же говорил, что это секретно. Отмечу только, что делается это не при помощи RSI. Таким образом, понятие «пирамидинг» для вас ассоциируется не с Хиопсом, а с пиар акцией по привлечению клиентов которые просто так платят вам бабки. И если работник ДЦ приведет клиента, то 50% его депозита можно смело отдавать сотруднику в качестве премии, а вторую оставлять себе. Вы должны понять этот принцип. Я буду на него еще ссылаться.

Что я хотел этим показать, разницу между купленной и проданной волатильностью. Как и в нашей опционной теме мы купили дешевые опционы. Например, 132500 за 21%. Теперь если актив пройдет 1.3% или 1800п., а это почти страйк, у нас и вола опциона должна подняться и мы начнем выходить в профит. А вот если этого не случится, нам нужен запасной план. И как в случае с бинарными опционами мы должны продать дорогую волу тем кто собирает кондоров. Например, 28% на 122500 страйке (1.8% в день). И у вас получается как бы два коридора. Один рассчитан на высокую волатильность и он стоит 21%, а второй на низкую и он стоит 28%. Теперь вам осталось регулировать количество лохов, то есть клиентов, которые сидят в стаканах на этих страйках. Визуально получается знаменитый «Зиг Заг». Который приносит баблосы и вы даже не понимаете почему это происходит. На самом деле вы продаете одну волу, покупаете другую и ждете. И вас интересует щель в которой прибыль по колам уже получена, а убытка по путам еще нет.

Конечно, картинка динамическая. У вас будут и вола опциона гулять и вола БА. Но это решаемые проблемы. Для этого существуют модели и мы их будем обсуждать. Их практическое применение. Пока про другое.

Еще раз. Хеджирование купленной волатильности производится проданной. Точно так же как и при покупке кола мы ищем опцион с высокой волатильностью. И это, обычно дальние (пара страйков) путы. И если сей час у меня 132500 имеет 21 волу то 122500 имеет 28. Теперь остается сравнить это с предыдущей волой БА и планируемой. И пока Стас скупает у белок дешевые колы, вы продаете зайцам дорогие путы. Стас заработает потому, что цена прошла 1.3%, а вы заработаете потому, что цена не прошла 1.8% (белок конечно жалко). Вроде все разжевал. Вы можете открыть эти два опциона в одной стратегии, можете в разных.

Дальше мы рассмотрим динамику изменения волатильности на страйках. Посмотрим, что такое модель и как она работает. Честное слово. Я когда смотрю технический анализ с волнами, бабочками, поглощениями и объемами, то удивляюсь, как вы себе все это в голову вложили и можете использовать. Вроде я рассказываю простые вещи. Очень рассчитываю, что у вас все получится.

Стратегия хеджирования

Для трейдеров бинарных опционов иностранный термин «Хеджирование» прост и понятен. Хеджирование – это техника, которая позволяет предотвратить негативные последствия убыточной сделки. С английского языка hedge так и переводится – страховка. Технология хеджирования позволяет минимизировать риски по опционам, а также даёт возможность получить двойную прибыль.

Хеджирование применяется как на Форекс, так и в бинарной торговле, где проявляет даже большую эффективность. Ведь в трейдинге опционами хеджирование является менее рискованным и более выгодным.
Что такое хеджирование бинарными опционами?

Хеджирование не является самостоятельной стратегией торговли бинарными опционами. Хеджирование используют как аспект стратегии риск-менеджмента в сочетании с основной торговой системой, которая генерирует торговые сигналы. Самые высокие торговые результаты хеджирование показывает на рынках с повышенной волатильностью.
Как работает хеджирование?

Для того чтобы хеджирование бинарных опционов было эффективным, необходимо начать торговлю с рыночного анализа. Проведите тщательный фундаментальный, технический или графический анализ в соответствии с вашей торговой стратегией. Дождитесь подтверждения сигнала к открытию позиции. Осуществите покупку опциона в необходимую сторону. Если вы заметили, что котировки замедляют движение и устремляются в противоположную от вашего решения сторону, а вероятность убыточного результата сделки возрастает, ожидайте сигнала на покупку опциона в противоположную сторону. Когда таковой появится, заключайте сделку по этому опциону на срок экспирации, совпадающий с первым опционом Необходимо, чтобы обе сделки закрылись одновременно. Дождитесь результатов по обеим инвестициям.

Возможные исходы при использовании технологии хеджирования
1. Двойная прибыль. Такой исход возможен, если, несмотря на непредвиденный откат по первому опциону, обе сделки закрылись с прибылью.

2. Хеджирование сработало. Если по первому опциону цена так и не сменила убыточное направление, а второй опцион был верно спрогнозирован, хеджирование считается эффективным. Это означает, что суммарный убыток по двум сделкам не превышает 20% от одной инвестиции. Такой результат считается положительным, поскольку потеря 20% инвестиции для инвестора гораздо предпочтительнее потери 100%. Аналогичная ситуация возникает, если котировки по первому опциону неожиданно развернулись в прибыльную сторону, а цена актива по второму опциону не успела достичь уровня профита.

3. Обе сделки закрылись отрицательно. Это означает, что прогноз по первому опциону был выполнен неверно, после чего было ошибочно осуществлено хеджирование. Такое явление случается крайне редко и в основном присуще совсем неопытным инвесторам. Для того чтобы не допустить такой неприятной ситуации, необходимо потренироваться в приёмах хеджирования на демосчёте. Ведь основным требованием для применения хеджирования в бинарных опционах является наличие торгового опыта и соответствующих навыков.

Выводы:
Для хеджирования отлично подходят турбоопционы. Минутный график даёт колоссальные возможности заработать. Но новичкам в принципе не рекомендуется использовать краткосрочную торговлю, тем более с применением хеджирования. Для неопытных инвесторов оптимальным решением станет использовать стратегии хеджирования в торговле Интрадей. При этом очень важно умение интерпретировать торговые сигналы вашей стратегии, а также неукоснительно следовать её правилам, соблюдать манименеджмент и дисциплину. Комплексный подход позволит снизить риск потери со 100% инвестиции до 20%. При этом часть приёмов хеджирования обернётся двойной прибылью без потерь.

Применяйте хеджирование только в тех случаях, когда оно действительно необходимо, а также не забывайте об использовании демонстрационного счёта.

Хеджирование опционами – как снизить риски в трейдинге БО

В торговле риски есть всегда, это касается и БО, и форекс, и фондового рынка. Если рассматривать БО, то здесь опасность подстерегает трейдера буквально на каждом шагу. Достаточно, например, выбрать не тот срок экспирации и прибыльная сделка превращается в убыточную, да и рынок не всегда реагирует так как трейдер того ожидает. Тактика хеджирования опционами призвана сократить риски по максимуму и повысить общий КПД торговли.

В чем смысл хеджирования

В сети вы можете встретить определение типа «хеджирование – это открытие разнонаправленных позиций…», но такой пример лишь частный случай этой тактики. В более широком понимании этого слова хеджирование обозначает набор действий, направленных на снижение рисков. Использоваться для этого могут фьючерсы, опционы (имеются ввиду ванильные опционы, а не бинарные, по сравнению с БО это намного более гибкий инструмент).

Небольшой пример из жизни – представьте себя в роли главы предприятия, занимающегося переработкой сырья. Финансовая составляющая вашей работы будет зависеть от цен на сырье. Если вам нужно закупать сырье, например, через полгода, вы можете подстраховаться и приобрести фьючерсы на это время.

Если цена сырья вырастет, вы получите потери при закупке, но компенсируете их при закрытии фьючерсных контрактов. Если упадет, вы получите небольшой убыток при закрытии тех же контрактов, это можно считать платой за страховку.

Как уменьшить риск при торговле

Сразу уточним, стратегия хеджирования на бинарных опционах – это не торговая система в привычном понимании слова. Она не подскажет точки входа, просто позволит снизить риск в сложной ситуации.

На форекс, например, хеджирование часто сводится к тому, что по разным инструментам с прямой либо обратной корреляцией открываются разнонаправленные позиции. Как вариант, входят в замок – частный вариант хеджа.

На БО такие приемы не работают. В дело вступает временной фактор, мы не можем как на форекс просто ждать пока ситуация разрешится в нашу пользу. Сделки всегда строго лимитированы по времени.

Теперь подробнее остановимся на способах хеджирования на БО.

Самая распространенная ошибка

Большинство тех новичков, кто вообще пробует снижать риски, ловятся на эту простую в принципе уловку со стороны рынка. Представьте себе ситуацию:

• вы покупаете опцион Put;
• цена идет не в вашем направлении, возникает уверенность в том, что впереди рынок ждет мощный рост. Покупается опцион Call с тем же сроком экспирации в надежде перекрыть потерю по ставке на падение;
• график перестает расти и цены уходит в область двойного убытка. В итоге у вас на руках 2 сделки и обе неудачные, причем вторая потеря получена абсолютно необоснованно.

В такой ситуации выход только один – просто зафиксировать убыток по одной сделке. Не пытайтесь во что бы то ни стало ликвидировать потери по неудачному входу в рынок.

Торговля на отбой от границ диапазона

Методика работы очень похожа на предыдущий пункт с тем лишь отличием, что ставку на падение мы делать будем, когда график находится у верхней границы горизонтального канала. Опцион Call покупается при отбое от нижней границы.

Подходит такая стратегия хеджирования опционами только для торговли на спокойном рынке. Во время тренда просто не будет подходящих условий для входа в этот замок.

Преимущество такого метода в том, что с большой долей вероятности прибыль будет получена по обеим сделкам. Цена будет находиться уже в зоне двойной прибыли.

При этом если границы зоны определены верно, но цена выходит за ее пределы, вы теряете небольшую сумму. Если цена уйдет за пределы зоны, то одна из сделок закрывается с прибылью и приносит вам 80-85% прибыли, а вторая закрывается с убытком, по ней вы теряете 100% от ставки. Так что в итоге потенциальный убыток по трейду составляет всего 15-20% вместо 100%.

Работать по этой методике лучше всего на спокойных валютных парах. Либо выбирать временные отрезки, когда на рынке нет сильных новостей и движение относительно спокойное.

Смена ситуации на рынке

Под такой ситуацией понимается момент, когда график пробивает поддержку или сопротивление и закрепляется под ним. Если при этом у трейдера открыта позиция на отбой от этого уровня, то после его пробоя можно открыть вторую сделку в противоположном направлении. Если графический анализ не используете, можно брать разнонаправленные сигналы вашей стратегии.

Получаем аналог замка на форекс. Только в случае с хеджированием опционами второй вход в рынок позволит нам в такой ситуации только снизить убыток.

Отметим, что при использовании этого приема нужно всегда устанавливать один и тот же срок истечения БО для обеих сделок. Если будете экспериментировать с разными сроками экспирации, рискуете получить убыток по обеим.

Заключение

Хеджирование на самом деле позволяет снизить риски в торговле, но только при условии грамотного использования этого приема. Ни в коем случае не открывайте бесконтрольно разнонаправленные сделки, рекомендуем ограничиться в торговле только описанными выше методиками. Они не увеличат вашу прибыль и не укажут на новые точки входа, зато помогут снизить риски в противоречивых ситуациях.

Так что берите хеджирование опционами на вооружение и пробуйте использовать его в работе. Вполне реально снизить потенциальный убыток по входу в рынок в 3-4 раза.

Хеджирование и диверсификация рисков на бинарных опционах

Торговля бинарными опционами, безусловно, является высокорискованным занятием, поэтому достичь стабильных результатов могут лишь те, кто научится минимизировать торговые риски. Одним из способов снижения уровня возможных потерь является хеджирование.

Что такое хеджирование и зачем оно нужно трейдеру

Как известно, основной недостаток бинарных опционов – отрицательный профит-фактор. То есть, сумма возможного убытка всегда больше потенциальной суммы прибыли, а значит, при одинаковом количестве прибыльных и убыточных сделок торговая статистика будет отрицательной. Такой прием, как хеджирование, должен помочь трейдерам сократить уровень риска.

Само понятие «хеджирование» означает страхование открытых торговых позиций от вероятных убытков посредством открытия новых позиций, часто в противоположном направлении или по инструментам, цены на которые двигаются разнонаправленно в одинаковых условиях. Проще рассказать на примере: принято считать, что курс рубля зависит от цен на нефть, поэтому, когда цена на нефть падает, курс доллара к рублю растет. И наоборот. В этом примере длинная позиция по доллару может хеджировать короткую позицию по нефти (конечно, нужно учитывать и уровень корреляции между активами: на какой процент в среднем изменяется цена одного актива при изменении цены другого, и учитывать это при создании своей хедж-позиции).

Основная цель хеджирования – достичь прибыльного результата, при этом максимально уменьшив процент потери денежных средств. Либо попытаться зафиксировать потенциальную доходность при ограниченном риске. Это что-то вроде страховки от больших потерь в первом случае, и ограничение доходности и риска на комфортном уровне – во втором.

Чаще всего стратегии хеджирования на бинарных опционах применяют более опытные трейдеры, однако разобраться в данном торговом приеме и начать применять его на практике смогут и новички.

Существует два подхода к хеджированию. С помощью первого можно максимально снизить размер убытка, а с помощью второго можно получить несколько вариантов торгового исхода. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Первый способ хеджирования

Целью применения данного варианта стратегии хеджирования является спасение результата сделки от максимального убытка. Чаще всего в такую ситуацию можно попасть при торговле на уровнях тренда торгового актива. К примеру, в трейдинге на валютной паре EURUSD трейдер заключает сделку на отскок от трендового уровня с прогнозом движения цены ВНИЗ и сроком экспирации 3 минуты, но котировки проходят недостаточное расстояние в указанном направлении и совершают пробой данного уровня, продолжая свое движение вверх. Это случай для использования хеджирования – когда цена совершает разворот и начинает двигаться обратно к трендовому уровню, заключается хеджирующая сделка ВВЕРХ (с противоположным прогнозом). Вот, как это выглядит на графике:

как правильно хеджировать бинарные опционы — бинарные опционы интернет заработок

Как бы не завершилась в итоге ситуация на рынке, трейдер сможет снизить уровень убытка до 20%, что намного лучше, чем потерять всю сумму инвестиции. Даже если цена развернется обратно, трейдер получит прибыль по одной из торговых позиций.

Второй способ хеджирования

Данный вариант стратегии хеджирования, кроме минимизации убытков, позволяет получить также дополнительный профит. Часто в ходе торгового процесса можно наблюдать ситуацию, когда после заключения сделки с установленным прогнозом на графике котировок актива происходит импульсивное движение, которое переносит открытую позицию в прибыльную зону. Но потом импульс затухает и, если до окончания срока экспирации еще далеко, такая сделка, вероятней всего, закроется убытком. Чтобы спасти торговый результат лучше применить хеджирование, а именно – заключить новую сделку с прогнозом противоположным первой сделке. Вот, как это выглядит на графике:

Заключая сделки по такому механизму можно получить следующий результат:

• Если в момент завершения срока экспирации цена актива будет находиться между уровнями заключенных сделок, тогда трейдер получает прибыль в размере 80% по каждой сделке. То есть, если сумма торговых ставок была 100 USD, тогда в результате общий доход составит 160 USD.
• Если при завершении срока экспирации цена актива упала назад и оказалась ниже первоначальной сделки ВВЕРХ, тогда в результате сумма убытка составит всего 20% вместо возможных 100%, которые бы получил трейдер без заключения хеджирующей сделки. То есть, хеджирующей сделкой ВНИЗ удалось спасти торговый результат по первоначальной торговой позиции.
• Если по истечению срока экспирации цена актива поднялась выше уровня открытия первой сделки, то есть, оправдала сделанный трейдером прогноз, тогда первоначальная сделка закроется прибылью и в результате трейдер получит всего 20% убытка. Данный вариант является единственным негативным исходом хеджирования.

Применение второго способа позволит трейдеру либо снизить уровень потерь до минимума, либо получать двойную сумму дохода. И это можно назвать хорошим торговым результатом, особенно с учетом того, что вероятность получения двойного дохода составляет около 70%.

Применяя принцип страхования торговых позиций, необходимо помнить, что, прежде всего, основная его задача – уменьшить количество убытков, что в итоге позволит получать в торговле максимальную прибыль при минимальных потерях. Поэтому, не стоит использовать его только в качестве основного торгового подхода. Лучше всего методику хеджирования применять в совокупности с основной торговой стратегией, используемой в повседневном трейдинге, где она позволит практически исключить из торговли убытки.

Кроме того, такой подход может дать дополнительный эффект, если вы торгуете у брокера бинарных опционов с кэшбеком (cashback), поскольку будете совершать больше сделок при меньшем риске, получая при этом кэшбек как по сделкам в одну, так и в другую сторону. Подробную информацию о более чем 40 брокерах вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта.

Стратегии хеджирования опционами

Торговля цифровыми контрактами сопряжена с риском, поскольку рынок нестабилен. Однако есть способы, которые помогают в сохранении капитала и сокращают издержки. Чтобы не сливать депозиты, следует узнать о стратегиях хеджирования опционами. В этой статье будут даны рекомендации, которые позволят сократить риски и убытки.

Определение

Хэджирование (от слова хэдж) — это страхование, размещение капитала максимально безопасным способом и контроль рисков. При помощи специальных методов удается сократить потери при ведении торгов.

Выделяют 2 вида страхования:

• Короткое. Защищает сделку от внезапного падения актива. Трейдер продает контракт и открывает новый в противоположном направлении.
• Длинное. Защищает короткие ордера. Биржевой спекулянт приобретает сделку в противоположном направлении, но на более длительный срок, повышая инвестицию.

Одновременно с этим хэджирование подразделяются на 6 типов, но для цифровых контрактов подходит только 4:

• Классический или чистый. Предполагает заключение 2 ордеров в противоположных направлениях.
• Полное. Подходит для фьючерсов, страхуется вся сумма сделки, поэтому потери исключены.
• Частичное. Покрывает часть инвестиции.
• Селективное. Ордера открываются, исходя из объемов и отличаются по сроку экспирации.
• Перекрестное. Страхование базового актива производится за счет другого финансового инструмента.

Популярные тактики

Существует несколько стратегий хеджирования на бинарных опционах, которые помогут в сохранении накоплений. Ниже будут рассмотрены популярные и эффективные.

Мартингейл

Тактика вызывает споры между трейдерами. Одни уверены, что система сливает депозит, другие утверждают, что она помогает зарабатывать. Мартингейл можно использовать, но совмещая с анализом рынка.

Суть тактики состоит в увеличении ставки в 2,5 раза при убыточной сделке. Чтобы стратегия сработала, депозита должно хватить на череду из 7-9 убыточных контрактов. Конечно, в этом случае высокой прибыли трейдер не получит, но перекроет издержки при торговой просадке и выйдет в плюс.

Чтобы Мартингейл принес результаты, ордера открываются следующим образом:

• Анализ рынка показал нисходящий тренд, покупается опцион «Put»;
• Затем тенденция изменилась, и котировка пошла вверх;
• Открывается сделка «Call», а инвестиция увеличивается в 2,5 раза.

Чтобы не допустить двойного убытка, рекомендуется тщательно анализировать рынок. В этом случае Мартингейл поможет покрыть издержки. При открытии ордеров наугад, результаты будут отрицательными и баланс сольется.

Корреляция

Метод основан на взаимосвязи между активами. Для торговли используются валютные пары в связке с долларом США или евро. У этих валют высокая волатильность, поэтому они влияют на весь рынок.

Трейдеры с опытом выбирают для торгов пару USD/JPY. Трейдинг ведется в период американской или европейской сессий, когда азиатские площадки закрыты. За счет этого в паре ведущей будет доллар.

Чтобы заключить сделку, открывается график с активом EUR/USD. Пара более мобильна, чем USD/JPY, поэтому покажет, как будут развиваться события. Если цена на активе EUR/USD будет снижаться, то есть доллар будет дорожать, то инструмент USD/JPY начнет расти. Таким образом, удастся войти на рынок в благоприятный момент и открыть контракт, который закроется в плюс.

Отражение

Стратегия тоже предусматривает работу с 2 валютными парами с коэффициентом, равным -1 — USD/CHF и EUR/USD. Если открыть графики этих активов, то будет видно, что линии строятся противоположным образом, а их зеркальное сходство равно 0,88.

Например, биржевой спекулянт приобретает ордер EUR/USD на повышение и по прошествии половины периода экспирации видит, что цена направилась в противоположное направлении. Существует вероятность, что контракт уйдет в минус.

Чтобы компенсировать убытки, открывается сделка на повышение, но уже в паре USD/CHF. В результате один опцион закроется в минус, а другой в плюс. Чтобы получить прибыль, нужно увеличить инвестицию во втором ордере.

Тактика «Отражение» не гарантирует прибыль в 100% случаях. Есть вероятность того, что второй опцион закроется в минус. Чтобы сократить убытки, рекомендуется инвестировать в первый ордер 1% от депозита.

Замок

Предполагает ведение трейдинга по новостям. Потребуется открыть Экономический календарь и выбрать публикации, отмеченные 3 головами быков. Такие новости оказывают большое влияние на котировки. Торговля ведется следующим образом:

• Открывается график с активом, на который повлияет публикация.
• Когда выходит новость, в Экономическом календаре сравнивается прогноз на актив с фактическим значением.
• Через 2-3 минуты открывается сделка «Call», если ценовая кривая на графике пошла вверх или «Put», когда направилась вниз.
• Если котировка изменила направление, открывается еще один ордер по тренду, но сумма инвестиции увеличивается в 2,5 раза. Обе сделки должны закрыться в одно время.

Чтобы не потерять средства, рекомендуется инвестировать в опцион 2-5% от депозита. Для торговли выбирается тип ордеров «Выше/Ниже». Срок экспирации сделок — от 15 минут.

Досрочное закрытие

Этот метод хеджирования используется, если брокер предусмотрел функцию досрочного закрытия сделок. На рынке несколько компаний, у которых есть эта опция, из рекомендуемых — Олимп Трейд. Стратегия используется во время выхода важных новостей:

• Открывается одновременно 2 контракта — «Call» и «Put» на срок до 15 минут;
• В течение 3-5 минут изучается ценовая кривая на графике;
• Если котировка идет вверх, активируется еще один ордер «Call», вниз — «Put».
• Досрочно закрывается убыточный контракт.

Тактику можно использовать у брокера, который не позволяет досрочно закрывать контракты. Однако в этом случае прибыль составит 20%, что устроит не всех трейдеров. Кроме этого, важные новости выходят нечасто, поэтому зарабатывать регулярно не получится.

Преимущества и недостатки

У хеджирования есть плюсы и минусы, о которых следует знать. К достоинствам специалисты относят:

• Снижение убытков;
• Контроль капитала;
• Повышение прибыли.

Из недостатков выделяются следующие:

• Ограничение прибыли;
• Отсутствие тактик, позволяющих страховать инвестиции в 100% случаев;
• Небольшое количество стратегий.

Заключение

Хеджирование помогает свести к минимуму убытки в торговле, поэтому следует взять на заметку вышеописанные стратегии и протестировать их на демо-счете. Однако важно сначала проводить анализ рынка, а потом приобретать опцион. Если открывать контракты наугад, тактики не помогут избежать слива депозита. Лучше потратить время на поиск хорошей торговой системы, чем лишиться депозита.

Хеджирование при торговле Бинарными Опционами

Хеджирование при торговле Бинарными Опционами

Сегодня я Tradenator перехожу от теории к практике. Начать, пожалуй, стоит с метода, который позволит минимизировать риски при торговле. Итак… взаимное хеджирование

Примечание: перед использованием любого из описанных на портале методов, протестируйте их на демо-счете. Это позволит избежать ненужных убытков связанных с недопониманием или не отработкой метода на практике.

Суть метода

Хеджирование – страхование финансовых рисков за счет открытия встречной позиции, или компенсирующей позиции на коррелируемом рынке.

Если простыми словами, хеджирование позволяет застраховать свои риски путем уменьшения прибыли. Существуют даже хеджирующие фонды, которые ведут свою деятельность, полностью хеджируя все позиции, и получая прибыли за счет закрытия позиций временно переживающих пиковые скачки курса.

А теперь перейдем к самому главному – как это использовать в бинарных опционах. Проще всего объяснить на примере:

Допустим, вы увидели стойкий тренд на повышение курса той или иной валютной пары. На начале всего движения вы приобретаете опцион с максимально доступным сроком экспирации (в зависимости от выбранного брокера от 1 часа до 4 часов). После чего внимательно следите за графиком, до тех пор, пока валютная пара не достигнет определенной пиковой отметки, после которой начнет обратное движение. В этот момент на тот же срок экспирации необходимо купить обратный опцион.

В результате вы получаете коридор событий, чем он шире, тем лучше. При благоприятном стечении обстоятельств оба ваши опциона окажутся благоприятно спрогнозированными, и валюта будет двигаться внутри коридора, то вы получите вознаграждение в размере 342% от размера опциона.

В случае если валютная пара вышла за пределы валютного коридора, то ваши потери будут составлять всего 15% от опциона.

Примечание: для наглядности примера, стандартное вознаграждение за опцион представлено в размере 85%.

Что имеем в итоге. Даже при отсутствии серьезных знаний в области технического и фундаментального анализа, трейдер получает возможность торговать высокодоходным инструментом со снижением риска. Звучит заманчиво но не все так просто

История возникновения

Метод двойного хеджирования мало распространен в бинарных опционных. Почему? Причины 2:

1. Он достаточно медленно разгоняет депозит, при больших временных затратах;
2. Его невыгодно рекламировать, т.к. он практически не даёт осечек.

В финансовые рынки, и в частности в бинарные опционы он пришел из теории игр, конкретно из раздела отвечающего за расчет вероятности событий.

Ранее методом взаимного хеджирования пользовались успешные игроки в букмекерских конторах. Однако там, его реализация не всегда представляется возможной. Сегодня, когда расчетный коэффициент на события просчитывается в доли секунды, применение двойного хеджирования за пределами бинарных опционов и вовсе не представляется возможным.

Почему этот метод не нашел своего применения в других финансовых сферах? Ответ простой – дело в плавающем уровне риска. При открытии соответствующих позиций, плавающие уровни риска просто компенсируют друг друга, что приводит к локированию позиции (линк). Разберемся подробнее.

Преимущества

В список основных преимуществ входит:

• Снижение потери в случае неудачного прогноза;
• Возможность исправить результаты изначально неверного прогноза;
• Максимальное снижение риска;
• Награда за полноценный прогноз коридора вдвое превышает стандартную награду за опцион.
• Возможность разогнать депозит практически с нуля. Для этой стратегии нет ограничений, достаточно иметь на счету сумму в три минимальных бинарных опциона (3$), что позволит совершить более 20 сделок. При четырех долларах 40 сделок, а при десяти долларах можно торговать несколько недель.
• Возможность частично автоматизировать торговлю. Если отойти от других методов анализа, то можно создать робота который будет реагировать на любое резкое изменение в движении валютной пары и формировать.
• Подходит для тестирования результативность различных советников и стратегий, снижая риски и денежные затраты на их проверку.
• Подходит даже новичкам, т.к. для базовой стратегии взаимного хеджирования не нужно никаких дополнительных знаний. Её можно использовать с первого дня торговли на реальном счете.

Когда лучше использовать метод двойного хеджирования:

1. В случае высоковолатильного бокового тренда (флэта). В этом случае можно за 1 час установить несколько пар ордеров, сформировав десяток коридоров.
2. В случае четко сформированного тренда. Начинающему трейдеру бинарных опционов тяжело определить продолжительность и силу тренда, поэтому достаточо войти в сформировавшийся тренд с максимальным сроком экспирации, и выйти при первых признаках коррекции рынка, или окончании тренда.

Недостатки

А теперь поговорим о том, почему данный метод не используют повсеместно.

1. При отсутствии дополнительных факторов, количество убыточных сделок превышает количество прибыльных.

Многим трейдерам, психологически важно получить не только положительный баланс, но и угадать наибольшее количество движение. Поэтому этот недостаток легко нивелируется качеством прибыльных сделок. Так, при простых подсчетах 1 верно спрогнозированный коридор компенсирует более 10 неудачных.

1. Большая временная занятость. При больших сроках экспирации количество сделок становится ограниченным. Не более 24 сделок в сутки. При том, что трейдер не будет находиться за монитором 24/7, и при условии, что как минимум 1 из 10 сделок будет удачной, рост депозита очень сильно замедлится. Поэтому для использования этой стратегии необходимо приобретать большие опционы (от 10$), что не как не вяжется с репутацией опционов как инструмента для быстрого заработка.
2. Метод не совместим с популярной системой управления капиталом по мартингейлу. Изменение позиции и размера опциона при прогнозировании коридора недопустимо в виду отсутствия хеджирования.
3. Не подходит для 60 seconds опционам, и one touch опционам в виду своей специфики.
4. Метод не подходит азартным игрокам, которые относятся к трейдингу как к казино, т.к. требует большого внимания и терпения.

Комбинирование

Стратегия это только один их трех основных факторов успеха на финансовом рынке. Второй это психология, и третий это ММ.

Перед тем как использовать эту стратегию нужно преодолеть свои эмоции и ожидания касательно уровня и скорости заработка. После этого нужно составить карту математического ожидания, чтобы окончательно нивелировать воздействие эмоций на результативность трейдинга.

Что касается систем Манименеджмента, то в зависимости от изначального размера депозита стоит использовать или:

• Фиксировано фракционную систему управления капиталом. Она дает возможность трейдеру работать с большими суммами при малом депозите. Расчет размера опциона производится на 30-35 серию неудач. При депозите размером в 10 долларов оптимальным размером опциона станет 2 доллара.
• Фиксировано пропорциональную систему управления капиталом. Эта система подойдет тем, кто использует большие депозиты, т.к. подразумевает максимальное снижение риска.

На разных этапах развития счета, стоит применять различные системы манименеджмента для подбора оптимального риска к общей сумме счёта.

Еще метод взаимного хеджирования можно комбинировать с индикаторами определяющими начало тренда. Только делать это необходимо с небольшой поправкой. Если индикатор сигнализирует о начале большого движения, необходимо выждать 1 экспирацию после формирования, для того чтобы устанавливать стартовую позицию чуть выше нижней границы тренда. Это позволит нивелировать влияние ложного срабатывания индикатора, в случае необходимости компенсируя её встречным опционом.

Но лучше всего взаимное хеджирование в бинарных опционах работает со стратегией следования за трендом, т.к. позволяет определить все большие движения валютной пары, даже если это высоковолатильные флеты.

Подведем итог

Метод взаимного хеджирования никогда не будет популярным у брокеров, так как он подразумевает снижение активности трейдеров. Этот метод не работает так эффективно нигде кроме как в бинарных опционах, что является своеобразным феноменом.

Будучи предельно простым и ясным, он улучшает эффективность практически любой существующей стратегии.

Феномен метода двойного хеджирования заключается и в том, что он полностью меняет представление о бинарных опционах как о высокорисковом финансовом инструмента, сохраняя все остальные достоинства как высокую доходность и пр.

А единственный реальный недостаток – высокая психологическая нагрузка, требующая от трейдера предельной дисциплины.

Итак, если вы все еще слабо разбираетесь в том, что же такое бинарные опционы, вы можете взять себе на вооружение метод двойного хеджирования. Он позволит пускай немного, но стабильно зарабатывать. И возможно через 3-4 месяца вы разгоните свой депозит со стандартных 10 долларов до баснословных нескольких тысяч, и превратите опционы в основной способ заработка.

Примечание: вне зависимости от данных указанных в статье, помните, что бинарный опцион это высокорисковый инструмент и брокеры не несут ответственности за любые убытки, связанные с их использованием.

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

Хеджирование в бинарных опционах: цели, методы, типы опционов

Желание не только сохранить свой капитал, но и умножить его – естественное желание каждого трейдера. Без этой возможности торговля бинарными опционами слишком рискованна. Хеджирование опционами – это методика, которая позволяет минимизировать риски и сделать работу более спешной, важно лишь уметь правильно ею пользоваться. Хеджирование используют как новички, так и профессиональные торговцы в тех ситуациях, когда проигрыш вполне вероятен.

Цели хеджирования

Страхованием рисков обычно занимаются те предприниматели, которым есть, что терять. Как правило, это люди, занимающиеся поставками, плотно работающие с производителями товаров и т.д. Производителя стремятся застраховать себя от возможного снижения цены, а посредники и покупатели – от ее повышения. Обе стороны делают это с целью сохранить свои деньги в случае непредвиденных изменений на рынке. Различные фонды (пенсионные, инвестиционные, страховые и т.д.) используют хеджирование как спасательный круг, который приходит на помощь в сложных ситуациях. Частные инвесторы также часто используют этот метод.

Типы опционов

Хеджирование опционами – достаточно простой процесс, если в нем разобраться. Чтобы понять суть хеджирования, нужно ознакомиться с базовыми понятиями. Премия – это сумма, которую трейдер платит за покупку того или иного опциона. Премия взимается независимо от того, была ли закрыта сделка и как именно она была закрыта. Можно и вовсе не заключать сделку, опцион попросту «сгорит», но заплатить за него премию нужно будет все равно. Цена, которая зафиксирована в опционе, называется «страйк».

Все опционы делятся на колл и пут. Колл – это опцион, гарантирующий право купить актив по установленной ранее цене, известной трейдеру. Опцион пут гарантирует продажу по заранее установленной цене.

Различные биржи предоставляют различные бинарные опционы, их цены также отличаются. Естественно, хеджирование не отменяет анализ рынка, так как полное перекрывание риска бывает крайне редко.

Хеджирования опционами ничем не отличается от всякого другого страхования, оно используется для защиты депозита от слива из-за потери открытых позиций по различным акциям и фьючерсам. Угроза слива возникает из-за внезапного изменения тенденции и разворота рынка.

Существует длинное и короткое хеджирование, каждое из которых имеет свое направление и цель.

Существует длинное и короткое хеджирование, каждое из которых имеет свое направление и цель

Короткий хедж

Его главная задача – защитить от снижения цены длинную позицию. Обычно длинная открытая позиция по акциям страхуется путем продажи опционов call или покупки опционов put. Если трейдер выбирает первый вариант, то при падении цены он получит возмещение в размере опционной премии. Если торговец выбирает второй вариант, то при падении он потеряет только лишь величину премии. Но при росте цены его прибыль также уменьшится на эту же величину. Другими словами – при покупке опционов put в любом случае потеряет сумму премии, но сохранит все остальное. При продаже опционов call он либо получит всю прибыль (в случае верного прогноза), ибо сохранит лишь сумму премии за опцион (в случае неверного прогноза).

Длинный хедж

Его предназначение – защитить от возрастания короткую позицию. Наиболее простой пример, который можно привести — это приобретение опциона call. Если цена базового актива начинает расти, то убытки, полученные открытой позиции перекрываются прибылью от приобретенного опциона. В зависимости от прибыли и соотношения ставок убытки могут перекрываться как частично, так и полностью. Трейдер может хеджировать не только акции, но и опционы. К примеру, трейдер может купить три опциона на продажу и один опцион на покупку. Если цена будет расти, то тройная прибыль, принесенная опционами пут, с лихвой перекроет стоимость опциона колл. Если же цена будет падать, то прибыль опциона на покупку частично возместить стоимость трех проигранных опционов на продажу. Согласитесь, получить треть затрат назад – это гораздо приятнее, чем просто слить деньги. Если же ставка опц. колл была достаточно высокой, то прибыль по нему может практически полностью перекрыть затраты.

Суть хеджирования

Главный смысл хеджирования – защитить позицию от финансовых потерь, т.е. перекрыть ее прибыль с какой-либо другой сделки. В идеальной ситуации «подстраховочная» прибыль полностью перекрывает потери, но такое бывает не часто. В практике бывают различные комбинации и варианты. Чаще всего перекрытие частичное, т.е. риск невозможно исключить совсем, но можно его значительно сократить. Подобные стратегии хеджирования имеют название «Продажа с коэффициентом».

Можно привести такой пример. Имея 50 акций, трейдер выставляет на продажу опцион call на 100 акций. В том случае, если цена возрастает и прогноз оказывается верным, то трейдер передает покупателю те 50 акций, которыми владеет сам, и еще по рыночной цене 50 покупает и передает. Таким образом, убытки трейдера были перекрыты наполовину.

Главный смысл хеджирования – защитить позицию от финансовых потерь

Стратегии хеджирования бывают разные, некоторые из них подходят конкретным ситуациям, поэтому подбирать их нужно индивидуально. У опытных инвесторов обычно есть целый арсенал стратегий хеджирования, который они используют, применяя главное правило: «Место, время, обстоятельства».

Методы хеджирования на бинарных опционах

Методов хеджирования, как и стратегий, существует великое множество. Приведем пример некоторых из них, которые используются наиболее часто.

Метод Мартингейла

Этот метод достаточно стар и вызывает множеств споров. Некоторые эксперты считают его совершенно неэффективным, а другие успешно увеличивают с помощью него свой капитал. Как показывает практика и объективный подход, вероятность успешного исхода по этому методу составляет 50%. Это для новичка. Шансы опытного трейдера на успех оцениваются в 80-90%, что является прекрасным показателем.

Главными правилами метода Мартингейла являются:

• на рынке всегда есть тренд, ярко выраженный или нет;
• тренд никогда не останавливается и не замирает;
• против тренда торговать категорически нельзя;
• метод Мартингейла эффективен только во время европейской и американской сессии;
• в работе необходимо учитывать выход важных новостей, так как они способны изменить направление и сил тренда.

Чтобы понять суть метода, нужно рассмотреть его в действии. На рисунке, приведенном ниже видно, что используется популярная стратегия «Пробой». Тренд явно выраженный, а перед отмеченной стрелкой свечой заметен откат.

Сначала может показаться, что после отката цена продолжит свое первоначальное движение, но это не совсем так. суть метода Мартингейла заключается в повторном открытии ставок в уже выбранном направлении, при этом каждую последующую ставку нужно удваивать. На графике видно, что метод себя оправдал, убытки полностью перекрылись новыми ставками, и трейдер оказался в плюсе, при чем довольно быстро.

Важно! Метод Мартингейла предусматривает наличие невероятно крепких нервов и трезвого расчета, так как очень рискованный. В случае удачи выигрыш будет приличным, в случае неудачи убытки возрастут в несколько раз. Многие трейдеры отмечают, что, помимо аналитических данных, для успешного использования этого метода необходимо сильное чутье. Да, трейдеры, опирающиеся на логику и факты, признают, что шестое чувство в торговле на финансовом рынке играет не последнюю роль.

Метод приобретения бинарного опциона с противоположным значением

Эта тема была отчасти уже рассмотрена в данной статье. Данный метод призван перекрыть риски, но стоит отметить, что сделать это на 100% не получится, но можно их минимизировать. К примеру, если тренд начал двигаться вниз, то стоит приобрести опцион, имеющий обратное направление. Проведя тщательный анализ рынка, трейдер решил, что будет стабильное движение вниз, и приобрел соответствующий опцион. Но цена изменила свое решение и устремилась вверх. В первое время нет необходимости действовать, так как возможно временное колебание, и цена возобновит свое нисходящее движение. Но если график цены пробил граничную линию и продолжен восходящее движение, то это означает переворот рынка, нужно принимать меры. Хеджирование путем приобретения бинарного опциона на покупку – это единственный в данной ситуации способ сократить убытки. В итоге первый купленный трейдером опцион будет убыточным, а второй – выигрышным. Вряд ли получится полностью возместить убытки, но вернуть значительную их часть – вполне вероятно. Примечательно, что многие трейдеры используют этот прием интуитивно, не понимая, что прибегают к хеджированию рисков.

Метод минимизации рисков с коррелянтными парами

Рассматривать этот метод лучше всего на примере:

Метод минимизации рисков с коррелянтными парами

В отличие от предыдущих методов, в данном случае актив важен, для него выбираем только коррелянтные валютные пары. Для ее определения существуют различные инструменты, которые можно без труда отыскать в Интернете и скачать. Если вы его не найдете, что можете использовать классическую парку Евро/Доллар, хотя многие коррелянтные пары достаточно экзотичны. Для более точного анализа ситуации профессиональные игроки советую открывать несколько графиков с разными парами (оптимально – три), обычно они ведут себя симметрично. При этом есть главная пара, на которой обычно открываются сделки, и две дополнительных, предназначенные для возмещения убытков на основной паре. Но иногда дополнительные пары также могут играть ведущую роль.

Что это дает? Трейдер на основе анализа нескольких графиков может избежать заведомо невыгодных сделок, а также открывать противоположные или сопутствующие опционы, чтобы минимизировать издержки.

Рассматривая данную ситуацию, можно предположить такие варианты развития событий:

1. Подождать синхронизации всех трех пар и не входит в рынок до этого момента.
2. Приобретается опциона на одной из пар, в то время как на другой паре приобретается противоположный опцион.
3. Основная пара не рассматривается вообще, в то время как на одной из дополнительных нужно открыть опцион, а другой – противоположно направленный.

Выводы

Несмотря на то, что хеджирование позволяет значительно уменьшить риски в процессе торговли, это запасной вариант, который можно использовать в проигрышных ситуациях. Если ситуация для торговли благоприятная, то многие торговцы не используют хеджирование, чтобы не распылять свое внимание на лишние действия. Но важно помнить, что полностью защитить от финансовых потерь трейдера не может никто, а лучший способ уменьшить убытки – постоянно практиковаться и повышать свой квалификационный уровень.

Хеджирование на бинарных опционах

Многие уже убедились в том, что бинарные опционы, на сегодня, являются самым простым и доступным способом заработка на финансовом рынке. Также не секрет, что бинарные опционы обладают отрицательным профит-фактором, что делает их еще и финансово опасным торговым инструментом. Показатель риска в бинарных опционах всегда составляет все 100% от инвестированной суммы, тогда максимальная прибыль, которая светит по сделке — только 87%. Именно поэтому зарабатывать на бинарных опционах получается не каждому, ведь для получения стабильной прибыли, необходимо получать положительный результат в большей половине заключаемых сделок. Но, для более прибыльной торговли уже давно разработаны стратегии, которые позволяют максимально снизить уровень потерь в трейдинге, а значит и повысить уровень ее прибыльности. Итак, темой данной статьи сегодня будет хеджирование бинарными опционами, которое мы рассмотрим в качестве способа заработка и перекрытия потерь.

Итак, термин «хеджирование» обозначает процесс страхования открытых контрактов от потенциальных убытков. Основой целью такого рода страхования является снижение размера убытка. Как это происходит? На самом деле в бинарных опционах хеджирование можно применять с помощью двух подходов. С помощью перового можно достичь несколько вариантов результата, а с помощью второго можно просто снизить уровень финансовой потери. Перед тем, как мы перейдем к знакомству с каждым из вариантов хеджирования, обсудим еще один немаловажный фактор осуществления страхования, а именно – на подходящем брокере, трейд-условия и торговая платформа которого позволяют осуществлять данный торговый прием. Итак, вам понадобиться брокер, торговая площадка которого будет оборудована следующим функционалом:

• Параметрами торговых условий с минимальными финансовыми значениями
• Интегрированным в терминал режимом трейдинга нон-стоп
• Бесперебойной работой и высокой скоростью исполнения ордеров
• Опционами с высокой ликвидностью
• Расширенным арсеналом базовых активов

Именно на таких технических и торговых параметрах можно применять хеджирование максимально результативно. Из присутствующих сегодня на рынке брокерских компаний мы отыскали брокера, торговая площадка которого максимально соответствует всем вышеуказанным требованиям. Это брокер Binomo.

Данная компания предоставляет расширенные возможности благодаря следующим параметрам работы:

• Планка минимального входа – от 10 USD на депозите, минимальная ставка бинарным опционом – от 1 USD
• Терминал работает без зависаний в стабильном с обработкой ордеров за 1,7 мс.
• Опционы имеют доходность на уровне до 87%
• В торговом арсенале предлагаются около 100 базовых активов
• Трейдинг осуществляется по технологии нон-стоп

Хеджирование на бинарных опционах – вариант №1

Каждый трейдер старается сформировать максимально правильный прогноз, но иногда бывает, что после заключения сделки котировки сначала быстро переходят в зону дохода, а потом вдруг начинают двигаться в абсолютно противоположном прогнозу направлении, что грозит получением отрицательного результата по сделке. Чтобы спастись от убытка применятся хеджирование – то есть, заключается сделка с прогнозом, который противоположен установленному в первоначальной ставке. Примерно по такой схеме:

Такой подход к страхованию может принести трейдеру целых два варианта полученного результата:

• удвоенный размер прибыли, если каждая сделка завершиться на уровне между двумя местами входа в рынок
• 13% убытка в любом варианте завершения сделки (выше или ниже уровня хеджирующей сделки)

То есть, фактически, трейдер или максимально уменьшит уровень потерь, или удвоит свой торговый результат. К тому же, факт получения удвоенного дохода оправдывается в 70% торговых исходов.

Хеджирование на бинарных опционах – вариант №2

В данном варианте основная миссия трейдера – только спастись от полной потери суммы сделки. Чаще всего ситуация для применения данного варианта возникает, когда трейдинг осуществляется по трендовым уровням. То есть, когда трейдер делает ставку ВНИЗ при касании ценой уровня тренда, а цена не возвращается к своему уровню, а продолжает двигаться с новой тенденцией. Тогда заключается страхующая сделка ВВЕРХ, то есть, с противоположным прогнозом. Примерно по такой схеме:

Здесь в любом случае трейдер также снижает уровень потерь из 100% до 13%, что является отличным торговым результатом в такой ситуации.

Теперь вы сами убедились, что хеджирование на бинарных опционах способно не только уберечь вас от крупных потерь, а и помогает достичь в трейдинге высокого уровня результативности. Плюс, прием хеджирования можно отлично применять вместе с повседневной системой трейдинга.

Как брокер хеджирует бинарные опционы

Хеджирование — способ уменьшения рисков при торговле на валютном рынке. При помощи метода можно значительно снизить убытки при реализации негативного сценария во время трейдинга, однако, и общую прибыльность торгов он также сокращает. Обычно страхованием рисков пользуются крупные корпорации, занимающиеся международной торговлей, или специальные фонды, чья стратегия заработка основана на безопасных методах трейдинга. Тем не менее, хеджирование опционами не только имеет смысл, но и может уберечь ваш капитал от значительной части убытков. В чем его суть и как этого достичь?

Хеджирование рисков опционами — зачем это нужно?

Трейдинг бинарными опционами — занятие с высоким уровнем риска. Даже при наличии хорошей стратегии торговли вам необходимо, чтобы соотношение количества прибыльных сделок к убыточным равнялось хотя бы 3 к 1. Эти цифры связаны с тем, что прибыль по опционам всегда меньше, чем убыток при одинаковых ставках. Так при покупке опциона и закрытии сделки в плюс вы получаете всего 80% дохода от ее размера. В случае поражения вы понесете убытки в размере 100%. Соответственно, математическое ожидание становится заведомо отрицательным.

Чтобы как-то снизить процент убытков можно использовать хеджирование рисков опционами. На валютном рынке Форекс подход обычно заключается в одновременном входе в рынок по коррелирующим парам. В бинарных опционах можно поступить несколько по-другому. Рассмотрим подробнее принцип хеджирования в опционном трейдинге.

Описание метода хеджирования на рынке бинарных опционов

Хеджирование можно применять в абсолютно любой стратегии торговли. Неважно, торгуете вы по уровням поддержки и сопротивления, индикаторам или используете графические методы анализа рынка перед входом. Существует два варианта хеджирования опционов.

В обоих случаях первый вход в рынок необходимо осуществить по сигналу торговой системы. Допустим вы купили опцион Колл со сроком экспирации в 30 минут. Первую половину жизненного цикла сделки вы лишь наблюдаете за движением цены. Если она движется в вашу сторону, но предпосылки разворота все же существуют, за 5 минут до истечения опциона следует открыть сделку в противоположном направлении относительно первой.

За такой короткий промежуток времени скорее всего ваш первый ордер не выйдет в минус, а второй может оказаться как прибыльным, так и убыточным. В первом вариант вы получите убыток всего в 15-20% (разница между прибыльным и убыточным опционом), а во втором случае двойную прибыль. Так вы застрахуете сделку от негативного развития ситуации и уменьшите свои убытки со 100 до 20%.

По сути этот метод хеджирования рисков опционами отдаленно похож на локирование на рынке Форекс. Применяя такой подход, вы в любом случае окажетесь в более выгодном положении, нежели торгуя согласно привычным правилам. Конечно, в некоторых случаях вы будете получать убытки при торговле по системе хеджирования, которых могло бы не быть в случае трейдинга одним ордером, но двойные прибыли их перекроют. Этот прием больше подходит для консервативных трейдеров и рассчитан на перспективу.

Второй способ хеджирования опционами очень похож на первый. Отличие заключается лишь в том, что входить в рынок повторно (покупать второй опцион в противоположном направлении) нужно только по обратному сигналу торговой системы. До истечения первого опциона должно оставаться еще достаточное количество времени, а первая сделка должна быть в плюсе на момент открытия второй.

Последующие события будут аналогичны первому случаю. Вы либо получите двойную прибыль, либо сократите убыток. Этот метод подходит трейдерам, торгующим на относительно длинные дистанции — со сроком экспирации от часа до нескольких часов. Рекомендуемый брокер — компания Olymp Trade. Поскольку второй вход здесь осуществляется по правилам системы (при условии, что она эффективная и рабочая), вероятность получения прибыли по двум опционам в этом подходе значительно выше, чем в описанном ранее.

Рекомендации по применению

Ни в коем случае нельзя использовать метод хеджирования, если после покупки опциона цена пошла не в вашем направлении. Здесь у вас будет также два пути, но более печальных, чем в противоположном случае. Допустим вы купите опцион Колл, а после снижения цены еще и Пут. В случае, если на момент экспирации цена поднимется чуть выше места открытия второй сделки, но все равно окажется ниже первой, вы получите убытки по двум опционам.

Не забывайте, что хеджирование не является самостоятельной торговой стратегией и панацеей от всех бед для трейдера. Это лишь метод оптимизации рисков и консервативного управления капиталом. Он хорошо работает только в сочетании с эффективной торговой системой. Если стратегия заведомо убыточна, то с помощью хеджирования вы не сделаете ее прибыльной. Скорее даже наоборот, можете усугубить ситуацию.

Пример сделки

На скрине ниже изображен пример использования второй версии метода хеджирования.

Допустим, что стратегия подала сигнал на покупку опциона Пут в месте, отмеченном синей окружностью. Срок экспирации опциона находится на уровне красной вертикальной черты. Предположим, что в месте, которое на графике выделено желтым цветом, система дает новый сигнал — уже на покупку опциона Колл. Как мы видим на графике, в момент истечения оба опциона оказались прибыльными, и трейдер мог заработать до 160-170% прибыли от размера первоначальной ставки.

Если бы ситуация развивалась по-другому, а именно, срок экспирации был бы чуть дальше, на уровне окончания восходящего импульса, то есть выше точки открытия опциона Пут, трейдер получил бы 15-20% убытка. Первая операция закрылась бы в минусе, а вторая принесла доход.

Метод страхования прибыли способен значительно улучшить показатели стабильности вашей торговой системы и сделать ее более консервативной. При правильном подходе трейдер получит эффективный инструмент контроля над рисками, который удачно работает в рамках любой стратегии торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Как хеджировать сделки с бинарными опционами

При работе с инвестициями целью каждого вкладчика, вне зависимости от специфики работы с активами, является не только минимизация финансовых рисков, но и извлечение максимального результата из сделок. Говоря о торговле на бинарных опционах, важность высокой вероятности дохода возрастает по причине достаточно высокого уровня рисков. Бинарные контракты основываются на прогнозировании рынка: если трейдер точно предугадал динамику стоимости актива, то он получит доход, а если нет – сумма, вложенная в сделку, «сольется».

Полагаясь на аналитические методы и простую статистику, у трейдера, работающего с бинарными опционами, 7 из 10 сделок должны быть прибыльными – только при таком условии депозит не станет уходить в минус, а капитал будет наращиваться. Для извлечения максимальной пользы из трейдинга на бинарных контрактах рационально обратиться к средствам минимизации рисков, одним из которых является хеджирование.

Суть хеджирования для снижения финансовых рисков

Под хеджированием подразумевается не особая торговая система, а ее отдельная часть, которая выступает в качестве способа усовершенствовать стратегию и повысить ее эффективность. Приобретение контракта происходит в результате торгового сигнала, который показывает систему с показателями рентабельности выше 60%.

Хеджирование не представляет собой универсальное средство, гарантирующее удачный исход сделки. Для полноценной работы по этому методу новичкам рекомендуется пройти обучение у надежного брокера: видеоуроки и вебинары углубляют знания о трейдинге и повышают эффективность работы.

Существуют разные торговые ситуации, в которых такой подход к трейдингу может оказаться полезным, или вовсе не привести к желаемому результату:

1. хеджирование бесполезно в случае с опционами типа Out-of-The-Money – такие контракты заведомо убыточны, и исправить ситуацию таким образом не удастся. Вина полностью лежит на трейдере, сделавшем неверный прогноз как изначально, так и впоследствии при желании компенсировать убытки новой сделкой;
2. если рыночная динамика и прогнозирование приводят к контракту типа At-The-Money, то хеджирование позволяет увести опцион в безубыток – пусть трейдер и не зарабатывает на сделке, но и не терпит потери, что немаловажно;
3. при работе с опционами типа In-The-Money хеджирование помогает приумножить капитал посредством торговли в коридоре между верхним и нижним лимитом цены актива. По статистике, вероятность дохода от обеих сделок достаточно высока.

Как правильно работать с хеджированием?

Для снижения рисков и заключения максимального количества сделок необходимо следовать алгоритму:

1. Ожидание торгового сигнала от системы.
2. Открытие позиции с выбором времени экспирации.
3. Динамика котировок положительная, но ожидается разворот рынка.
4. Открывается сделка, противоположная первой с идентичным сроком экспирации для возможности одновременного закрытия.

Выводы

Хеджирование является эффективным методом контроля рисков в трейдинге. Метод успешно применяется как для работы с активами Форекс-рынка, так и для бинарных опционов. При грамотном обращении с ресурсами дельцы могут удваивать доход от сделок и стремительно наращивать депозит.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

вторник, 15 ноября 2011 г.

Как хеджировать сделки в бинарных опционах

Хеджирование сделок на бинарных опционах

Инвестирующий в любую сферу деятельности стремится не только минимизировать потери, но и значительно улучшить финансовый результат. Трейдеры бинарных опционов — не исключение. Торговля ними сопряжена с повышенными рисками. Данный вид заработка имеет свои преимущества и недостатки. Главный минус — шанс потерять поставленную сумму выше, чем вероятность получить доход.

Например, прибыль с одного опциона установлена в размере 75%. Процент доходных контрактов должен составлять: 100% / (100% + 75%) = 57%. Если практический результат меньше, трейдер постепенно теряет средства на депозите. Торговля будет прибыльной, если из каждых 10 опционов не менее 7 закроются в плюс.Чтобы добиться от трейдинга максимального эффекта, инвесторы применяют различные подходы, снижающее риски. Неплохой способ «подстраховки», позволяющий покрывать предполагаемые убытки — хеджирование.

Хеджирование рисков — актуальный способ минимизации рисков

Хеджирование не является отдельной торговой стратегией, скорее, оно дополняет применяемую трейдером. Решение о покупке опциона принимается по сигналу эффективной торговой системы с прибыльным количеством сделок не менее 60%.

Рассмотрим несколько примеров реальных торговых ситуаций.

1. Опцион, который при немедленном закрытии убыточен, называют иначе Out-of-The-Money. Если открыта позиция Call – котировки опускаются ниже страйк-уровня, Put – соответственно, выше. Опцион глубоко убыточен (OTM), когда нынешняя цена находится на значительном удалении от цены исполнения.

Многие инвесторы решают применить хеджирование для покрытия убытков неудачной сделки, хотя правильнее было бы признать ошибку и потерять деньги.

Трейдер поставил 10$ на понижение, но рынок развернулся в другую сторону. Логичным было бы решение открыть сделку на покупку на очередном экстремуме, но не для опционов: инвестор неверно проанализировал ситуацию и сам создал неблагоприятные условия, ведущие к утрате обоих ставок. Хеджирование не помогло.

2. At-The-Money называют опцион, который не приносит ни прибыли, ни убытка — трейдеру возвращается вложенная сумма. Это происходит, когда цена открытия и цена закрытия контракта — одинаковы.

Если вы приобрели опцион Put, а котировки вдруг ушли к линии сопротивления и пробили ее, ожидаем, когда новый уровень поддержки подтвердится — цена коснется линии с другой стороны. После этого заключаем сделку Call на такую же сумму и с таким же временем экспирации, как и предыдущий контракт. Так мы выровняем позиции, сведя общий результат к нулю. Хеджированием инвестор формирует безубыточную зону.

3. Если опцион закрыть на нынешнем уровне и он будет прибыльным, его называют In-The-Money или «в деньгах». Опцион Call дает положительный результат, если котировки превысили страйк-цену. Put-опцион приносит прибыль при противоположных условиях. Когда актуальная цена находится на значительном расстоянии от цены закрытия, считают, что контракт — «глубоко в деньгах» (ITM).

Для заключения сделок находят максимум и минимум за определенный период, открывая соответственно позиции Put или Call внизу и вверху канала. Торговля осуществляется в ценовом коридоре, особенно такой подход эффективен при незначительных колебаниях. Чаще всего обе ставки оказываются доходными.

По сигналу торговой стратегии открываем Call-позицию. Тенденция благоприятна, цена повышается и достигает верхней линии коридора. Инвестор должен в этом случае открыть новую сделку, теперь в противоположном направлении. Размер ставки и время экспирации такие же, как у первого опциона. Теперь трейдер при любом развитии событий не потеряет деньги: контракты либо выйдут в зону безубытка, либо закроются с прибылью.

Правила открытия сделок

Страхование осуществляется в несколько шагов:

1. получение сигнала от вашей торговой стратегии;
2. открытие сделки, выбор времени истечения опциона;
3. котировки идут в нужную сторону, но стратегия сигнализирует о развороте;
4. заключаем контракт, противоположный первому. Время экспирации должно быть таким же, как у первого опциона, чтобы они закрылись одновременно;
5. ожидаем результат.

Рассмотрим часть графика валютной пары EURGBP, интервал — H4.

Колебания цены происходят в боковом канале, на графике установлены линии поддержки и сопротивления. При касании верхнего уровня была открыта Put-позиция, затем котировки достигли границы канала, являющейся линией поддержки — актуальной стала сделка на покупку. Когда подошло время истечения опционов, обе сделки закрылись с доходом, цена актива осталась в зафиксированном коридоре.

Валютная пара — EURGBP, период — M5.

Когда котировки пересекли уровень поддержки, трейдер приобрел Put-опцион, установив время экспирации равным 4 часам. Цена некоторое время двигалась по плану, сформировался новый уровень поддержки, затем котировки сменили направление и устремились вверх. Оттолкнувшись от линии сопротивления, она продемонстрировала откат, затем снова начала расти, все-таки пробив уровень со второй попытки. Трейдер изучил ситуацию и, дождавшись касания ключевой линии, заключил сделку на повышение, время истечения обоих контрактов совпало. В результате, первая сделка оказалась неудачной, а вторая закрылась в деньгах.

Хеджирование как один из способов эффективного управления капиталом популярно у многих инвесторов. Изначально его применяли на рынке Форекс, но для снижения рисков такой подход не менее успешен и на бинарных опционах, позволяя при удачном стечении обстоятельств получать двойной доход. Трейдеры пользуются хеджированием при торговле разными видами опционов — от турбо до долгосрочных.

Перед тем, как использовать хеджирование, убедитесь, что ваш брокер предлагает гибкий подход к выбору времени экспирации, иначе тактика не сработает. Кроме того, ваша стратегия должна обеспечивать прибыль в 60% сделок, только в этом случае вы добьетесь ощутимого эффекта.

Хеджирование

Хеджирование представляет собой заключение сделок, что выполняется на одном инструменте с целью компенсации рисков относительно позиции, выступающей в качестве противоположной, на другом инструменте. Таким образом, хеджирование открывает возможности страховать предположительные потери.

В торговле бинарными опционами хеджирование предполагает метод ограничения предполагаемых потерь на депозите. Другими словами, речь идет про страховку от рисков, которые касаются трейдинга на инструментах, характеризующихся высокой ликвидностью. Когда выбирается брокер, рекомендуется изучить обзор брокера IQ Option, других компаний.

Посетителям сайта Бинарный Опционер рекомендуется научиться правильно работать с таким инструментом. В таком случае открывается возможность по ограничению рисков и получению прибыли. Традиционно стратегии, касающиеся хеджирования, предполагают покупку или продажу актива, который отличается от основного.

При этом в расчет берется определенный процент корреляции, отмечающийся между инструментами, которые выбраны. При заключении основной сделки в случае одного инструмента, происходит страхование рисков, что выполняется за счет открытия сделки, являющейся противоположной, в случае другого.

Основные особенности хеджирования

При заработке на бинарных опционах существуют стратегии, связанные с хеджированием, когда речь идет про применение одного инструмента, на котором происходит открытие сделки, выступающей в качестве основной. Здесь следует понимать хеджирование при торговле бинарными опционами, являющимися самыми привлекательными для подобной торговли, характеризующейся достигаемой безопасностью.

Известно, что бинарный опцион представляет собой контракт, предполагающий доходность, которая фиксированная. За счет этого выполняется расчет рисков, а также находятся уровни безубыточности. За счет высокой ликвидности, свойственной опционам, открывается возможность строить стратегии при условии наличия элементов, относящихся к хеджированию и небольших рисков.

Сайт BinaryOptioner.com предлагает рассмотреть несложный пример того, как применяются основы хеджирования. В данном случае берутся колл-опцион, у которого полчаса составляет время жизни. Необходимо проследить, как ведет себя курс этого актива в течение периода, составляющего 15 минут. Когда позиция предполагает потери, предусматривается несколько вариантов относительно возможных действий.

Можно ничего не делать и ждать, когда завершится срок для сделки. В этом случае сделка закончится тем, что можно получить доход или потери. Когда стоимость стремительно снижается, потери инвестора будет 84% относительно величины вложения. Изучая условия сотрудничества от разных брокеров, интересно будет узнать, что предлагает брокер 99Binary.

Можно представить, что стоимость активно перемещается в направлении, которое является противоположным. Скорее всего, она закроется выше, чем место, где сделка заключена. В таком случае торговец в выигрыше. Шесть минут до того, как истечет опцион. Чтобы предотвратить убытки, когда разворачивается стоимость, потребуется заключить другую сделку на этом инструменте, но при условии другого направления.

Таким образом, хеджирование предполагает расчет трех возможных вариантов:

• Когда завершается срок сделки, стоимость позиции расположена выше, в сравнении со стоимостью открытия. Если хеджирующий ордер предполагает покупку в опционе, результаты будут следующими. Торговец получает доход на кол-опционе и потери в случае пут-опцион. В случае второго ордера потери вместе с процентами выплаты дохода от первого будут шесть процентов от величины потерь двух сделок.
• При экспирации стоимость инструмента ниже, чем находится место заключения договора. Проигрыш колл-опциона, когда противоположный ордер предполагает пут-опцион, но выигрыш пут-опциона. Сеть процентов составляет потеря с процентом выплаты прибыли, относительно величины всей потери по двум вложениям.
• Когда цена актива при завершении кол-опциона выше относительно стоимости при открытии, но ниже в случае пут-опциона, инвестор получит доход по двум опционам.

Хеджирование опционами на примерах

Хеджирование опционами это биржевая операция, целью которой является фиксация цены базового актива на одном уровне, вследствие чего устраняется риск вероятного неблагоприятного изменения его стоимости в будущем, при этом сделки совершаются одновременно с опционом и базовым активом.

В целом, хеджирование опционами подчиняется следующим основным правилам: если есть необходимость застраховать позицию от падения цены, то следует покупать опцион put, либо продавать опцион call; если же страхование призвано устранить риск роста стоимости актива, то нужно продавать put-опцион или покупать call-опцион.

Пример №1. Покупка put-опциона

У инвестора в наличии имеются акции Сбербанка, и он опасается, что через некоторое время их цена снизится. Чтобы устранить неопределенность, связанную с данным риском, он решает захеджировать свою позицию по акциям путем покупки пут-опциона, т.е. осуществляет хеджирование опционами. Стоимость акций на рынке 90р., цена опциона (или опционная премия) составляет 5р. на акцию.

Таким образом, страхуя собственную позицию, игрок несет затраты в размере 5р. на одну акцию. Поскольку купленный опцион-пут дает право выкупить акции по цене 90р. независимо от того, какая цена сложится на рынке, инвестор фактически застраховал себя от падения стоимости ниже 90р. Вместе с тем, подобная стратегия не исключает получения дополнительной прибыли в случае роста акций Сбербанка.

Тандем позиций на спотовом рынке (в виде акций Сбербанка) и на срочном рынке (в виде опционного контракта типа put) образует так называемый синтетический колл, а по сути это и есть опцион call, только сформирован он искусственно (рис. 1).

Пример №2. Продажа call-опциона

При тех же самых условиях, игрок решает произвести хеджирование опционами от падения стоимости Сбербанка путем продажи контракта типа колл. Премия = 5р. с акции, рыночная стоимость бумаг 90р. Здесь продавец опциона берет на себя обязательство продать бумаги за 90р. если этого потребует покупатель, за что получает прибыль, равную опционной премии.

Таким образом, если цена станет ниже 90 руб., колл-опцион исполняться не будет (т.к. его покупатель понесет убытки), а наш инвестор останется с дополнительной прибылью, равной величине опционной премии. Если цена вырастет больше 90р., call-опцион будет предъявлен к исполнению, но т.к. у инвестора уже имелись акции Сбербанка, убытки на срочном рынке будут полностью скомпенсированы прибылью, полученной на спотовом рынке, в результате чего инвестор окажется в нуле. В целом тандем из рассмотренных позиций образует синтетический пут (рис. 2).

Пример №3. Покупка опциона-call

Преследуя цель застраховать позицию также от падения стоимости акций, инвестор может продать акции и одновременно купить опцион-колл. Если в будущем рыночный курс бумаг снизится, игрок купит их на спот-рынке по более дешевой цене, при этом опцион исполнять не будет.

Если же курс вырастет и превысит цену исполнения опциона, то инвестор исполнит его и получит акции по той цене, которую зафиксировал в момент покупки опциона. Такое хеджирование опционами позволяет обойти риск, связанный с возможным снижением стоимости базового актива.

Пример №4. Продажа опциона-put

Инвестор ожидает поступления некой суммы денег на свой счет, эти средства он планирует вложить в акции компании ЛУКОЙЛ. Однако опасается того, что курс акций может вырасти, что позволит ему купить меньшее количество акций на ту же самую сумму. Чтобы устранить неопределенность, он решает произвести хеджирование опционами и продает put-опцион.

Таким образом, в случае снижения курса ЛУКОЙЛа инвестор будет обязан исполнить обязательства по контракту, по которому выкупит у контрагента акции по цене, по которой и запланировал заранее. В случае роста курсовой стоимости ЛУКОЙЛа опцион не будет предъявлен к исполнению, а в распоряжении инвестора появится дополнительная прибыль в виде опционной премии.

Пример №5. Приобретение опциона колл

Игрок ожидает в будущем поступления денег на счет, которые планирует потратить на покупку акций ГАЗПРОМа. Чтобы избежать роста стоимости акций, вследствие чего он сможет купить меньшее количество бумаг, чем сейчас, инвестор осуществляет хеджирование опционами, для чего приобретает колл-опцион. В данном случае цена страхования будет равна опционной премии.

Так, если цена вырастет, игрок воспользуется правом по опциону и выкупит акции по контракту по заранее известной цене. Если же цена упадет, то опцион он исполнять не станет, а приобретет большее количество акций на стоп-рынке.

Выбирая хеджирование опционами из трех альтернативных стратегий (примеры 1, 2, 3), целесообразно заранее просчитать расходы, связанные с каждым конкретным вариантом, после чего выбрать самую дешевую из них. При этом важно просчитать расходы, связанные с покупкой или продажей опционного контракта, а также оценить ставку альтернативного безрискового вложения средств, после чего выявить, насколько оправдано хеджирование опционами.

Хеджирование бинарными опционами

Хеджирование рисков – это процедура снижения риска (страховка). Если публикуются отчеты либо экономические новости, информирующие трейдера о предстоящем изменении рыночной ситуации, ее нестабильности, ему целесообразно хеджировать позиции.

Если инвестор заинтересован в хеджировании валютной пары EUR/USD, до того, как Центробанк объявит о процентной ставке, следует приобрести опцион «пут». Когда информация Центробанка приведет к снижению рынка, трейдер будет чувствовать себя в безопасности. Убытки могут возникнуть по срочной валютной позиции, в результате форвардной сделки. Но прибыль покроет процент от потерь. Выплаты по бинарным опционам достигают 70-85% от инвестиций. Это следует учитывать при расчете процедуры хеджирования.

Для хеджирования в торговле бинарными опционами применяются типы «хит» или «мисс». Вкладывать деньги в них следует тогда, когда возникает необходимость перестраховать одновременно длинные, а также короткие позиции.

Опцион «мисс» действует как и «прикрытый» колл-опцион. В случае валютной пары EUR/USD, трейдеру выгодно купить опцион «мисс» на подъеме рынка. Если рынок вырастет, убытки на опцион «мисс», будут перекрыты длинной позицией EUR/USD. А если рынок упадет — доход на опцион «мисс» покроет потери на позиции основного актива.

Хеджирование — это неотъемлемая часть грамотно организованного трейдинга. Для инвесторов бинарные опционы являются наиболее выгодным средством по смягчению риска.

Хеджирование на бинарных опционах

Многие уже убедились в том, что двоичные опционы, на сегодня, являются самым несложным и дешёвым методом дохода на денежном рынке. Кроме этого не секрет, что двоичные опционы владеют отрицательным профит-фактором, что делает их еще и денежно страшным торговым инструментом. Показатель риска в двоичных опционах постоянно составляет все 100% от инвестированной суммы, тогда большая прибыль, которая светит по сделке — лишь 87%. Как раз исходя из этого получать на двоичных опционах получается не каждому, поскольку для получения стабильной прибыли, нужно приобретать хороший итог в большей половине заключаемых сделок. Но, для более прибыльной торговли уже давно созданы стратегии, каковые разрешают максимально снизить уровень утрат в трейдинге, соответственно и повысить уровень ее прибыльности.

Итак, темой данной статьи сейчас будет хеджирование двоичными опционами, которое мы разглядим в качестве перекрытия потерь и способа заработка.

Итак, термин «хеджирование» обозначает процесс страхования открытых контрактов от потенциальных убытков. Базой целью для того чтобы рода страхования есть понижение размера убытка. Как это происходит? В действительности в двоичных опционах хеджирование возможно использовать посредством двух подходов. Посредством перового возможно достигнуть пара вариантов результата, а посредством второго возможно уровень денежной утраты.

Перед тем, как мы перейдем к знакомству с каждым из вариантов хеджирования, обсудим еще один важный фактор осуществления страхования, в частности – на подходящем брокере, трейд-условия и торговая платформа которого разрешают осуществлять этот торговый прием. Итак, вам пригодиться брокер, торговая площадка которого будет снабжена следующим функционалом:

• Параметрами торговых условий с минимальными денежными значениями
• Интегрированным в терминал режимом трейдинга нон-стоп
• высокой скоростью и Бесперебойной работой выполнения ордеров
• Опционами с высокой ликвидностью
• Расширенным арсеналом базисных активов

Именно на таких технических и торговых параметрах возможно использовать хеджирование максимально результативно. Из присутствующих сейчас на рынке брокерских компаний мы нашли брокера, торговая площадка которого максимально соответствует всем указанным выше требованиям. Это брокер Binomo.

Эта компания предоставляет расширенные возможности благодаря следующим параметрам работы:

• Планка минимального входа – от 10 USD на депозите, минимальная ставка двоичным опционом – от 1 USD
• Терминал трудится без зависаний в стабильном с обработкой ордеров за 1,7 мс.
• Опционы имеют доходность на уровне до 87%
• В торговом арсенале предлагаются около 100 базисных активов
• Трейдинг осуществляется по разработке нон-стоп

Хеджирование на двоичных опционах – вариант №1

Любой трейдер старается организовать максимально верный прогноз, но время от времени не редкость, что по окончании заключения сделки котировки сперва скоро переходят в зону дохода, а позже внезапно начинают двигаться в полностью противоположном прогнозу направлении, что угрожает получением отрицательного результата по сделке. Дабы спастись от убытка применятся хеджирование – другими словами, содержится сделка с прогнозом, что противоположен установленному в начальной ставке. Приблизительно по таковой схеме:

Таковой подход к страхованию может принести трейдеру целых два варианта взятого результата:

• удвоенный размер прибыли, в случае если любая сделка завершиться на уровне между двумя местами входа в рынок
• 13% убытка в любом варианте завершения сделки (выше либо ниже уровня хеджирующей сделки)

Другими словами, практически, трейдер либо максимально уменьшит уровень утрат, либо удвоит собственный торговый итог. К тому же, факт получения удвоенного дохода оправдывается в 70% торговых финалов.

Хеджирование на двоичных опционах – вариант №2

В данном варианте главная миссия трейдера – лишь спастись от полной утраты суммы сделки. Значительно чаще обстановка для применения данного варианта появляется, в то время, когда трейдинг осуществляется по трендовым уровням. Другими словами, в то время, когда трейдер делает ставку ВНИЗ при касании ценой уровня тренда, а цена не возвращается к собственному уровню, а двигается с новой тенденцией.

Тогда содержится страхующая сделка ВВЕРХ, другими словами, с противоположным прогнозом. Приблизительно по таковой схеме:

Тут в любом случае трейдер кроме этого снижает уровень утрат из 100% до 13%, что есть хорошим торговым результатом в таковой ситуации.

Сейчас вы сами убедились, что хеджирование на двоичных опционах способно не только предохранить вас от больших утрат, а и оказывает помощь достигнуть в трейдинге большого уровня результативности. Плюс, прием хеджирования возможно превосходно использовать вместе с повседневной совокупностью трейдинга.

Также читайте:

Реализация стратегии «Хэджинг» (хеджирование) на бинарных опционах

Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас:

Как удваиваются депозиты на двоичных опционах? Здравствуйте, трейдеры! Меня кличут Евгений Качалов, я трейдер-аналитик проекта Pro-TS. Желаю поделиться с Вами эйфорией: еще один мой ученик…

Комментарии Поделиться Дабы торговать двоичными опционами в большое действенном и результативном режиме, в обязательном порядке необходимы действенные стратегии, особый принцип работы которых…

Отзывы о брокерах двоичных опционах Выбор надежного брокера двоичных опционов заметно упрощается, в случае если воспользоваться опытом вторых трейдеров и почитать отзывы о работе интересующей…

Особенности работы брокеров двоичных опционов Главным условием успешности торговли на денежном рынке есть верный прогноз. Изменение валютных котировок, главные тенденции, конкретные значения в…

Комментарии Поделиться Предлагаем вашему вниманию одну из самых прибыльных стратегий для двоичных опционов «Правильный вход», благодаря которой возможно увеличивать торговый счет на 5%-10% в…

Хеджирование сделок не в деньгах в бинарных опционах

Несмотря на то, что бинарные опционы являются достаточно простым финансовым инструментом по сравнению с остальными некоторые возможности для управления сделками и уменьшения рисков доступны и здесь. Одной из таких возможностей является хеджирование сделок. В сегодняшней публикации мы рассмотрим вопрос когда целесообразно применить хеджирование сделки, если цена пошла не в Вашу сторону и в данный момент сделка находится OTM — Out of The Many или Не в деньгах.

Что такое хеджирование

Хеджирование сделок это процесс уменьшения риска в уже открытой сделке с помощью открытия одной или нескольких новых сделок позволяющих уменьшить риск первоначальной сделки. К сожалению полностью убрать риск в сделке и создать безубыточную ситуацию возможно лишь при хеджировании сделки в деньгах и то при определенных условиях, о чем будеть отдельная статья, а в случае если в данный ммоент сделка находится не в деньгах у трейдера остается лишь 2 варианта действий: или принять потерю инвестиции или попытаться уменьшить риск.

Внимание важно! Обязательным услвоием при применении техники хэджирования является одно и тоже время экспирации для основной и хэджирующих сделок.

Давайте рассмотрим оба этих варианта

Принять потерю инвестиции

В случае если Вы торговали, например от уровня поддержки или сопротивления и рассчитывали, что цена на уровне развернется и пойдет в противоположном направлении, но этого не произошло необходимо оценить дальнейшие варианты развития событий. если дальше на пути цены нет уровней или они находятся настолько далеко, что цена вряд ли достигнет их до срока экспирации, необходимо принять эту потерю и продолжить поиск новых точек входа для выполнения следующих сделок, ситуация показана на рисунке:

Хэджирование при наличии следующего уровня

Возможна ситуация, когда 2 или более уровней расположены на небольшом расстоянии друг от друга, в этом случае можно при достижении ценой следующего уровня поддержки или сопротивления открыть хеджирующую сделку в ту же сторону, в которую была открыта основная сделка. В этом случае есть вероятность, что цена развернется от следующего уровня т.к. пробой первого уровня уже ослабил импульс (т.е. в нашем случае покупатель уже потратил определенную часть ресурсов скупив заявки на первом ценовом уровне),а на новом уровне его ждет еще определенное количество заявок и может произойти так, что покупатель просто купит все что хотел и цена пойдет в нихз т.к. актив перестанут покупать. При этом естественно необходимо соблюдать правила риск-менеджмента и не делать инвестицию более чем 2% от торгового капитала, т.е. если первая инвестиция составляла 1% капитала, то хэджирующая сделка также должна составлять 1% от торгового капитала,графическое отображение ситуации можно увидеть на рисунке

Хеджирование при откате после пробоя

В торговле бинарными опционами может возникнуть ситуация при которой уровень поддержки или сопротивления будет пробит, в то время как трейдер покупал опцион в противоположном направлении в расчете на разворот цены как показано на рисунке

При таком развитии событий цена чаще всего возвращается к уровню уже с другой стороны при этом уровень меняет свое значение на противоположное, т.е. сопротивление становится поддержкой, а поддержка сопротивлением. Если цена не вернулась к уровню, то возможностей для хеджирования у нас нет и нам остается только принять потерю, если же цена делает откат к уровню то можно купить опцион в противоположном направлении (в нашем случае Call) в этом случае один из опционов обязательно будет не в деньгах, а второй будет в деньгах, т.е. Вы будет в небольшом убытке ( т.к. возврат инвестиции не 100%), но он будет значительно меньше с полной потери инвестиции. Напоминаем, что время экспирации нужно выбирать такое же как и у основной сделки и здесь снова есть повод вспомнить об опционах с экспирацией в конце дня ведь именно они дают наибольшие возможности по применению техники хеджирования т.к время экспирации отстоит достаточно далеко от времени входа в сделку и в случае ошибочного прогноза есть шанс попытаться исправить ситуацию. Если вдруг цена не дошла до уровня лучше не входит в хеджирующую сделку, т.к. тогда остается некотрое расстояние, которое не покрывается ни одним из опционов и если цена ко времени экспирации будет в этом коридоре, то не в деньгах будут оба опциона.

Итак, теперь Вы знаете как уменьшить свои риски в торговле бинарными опционами, если сделка находится не в деньгах путем применения техники хэджирования. Конечно, рынок не всегда дает нам такую возможность, но когда такая возможность появляется есть смысл ее использовать. В следующих статьях мы расскажем как уменьшить риски и даже получить хороший шанс увеличить прибыль с помощью хэджирования если сделка находится в деньгах. Оставайтесь с нами!

Хеджирование опционами

Хеджирование опционами — самый популярный вид использования деривативов в целях минимизации или оптимизации риска.

Опцион — это контракт, дающий право (но не обязательство) приобрести или реализовать какой — либо актив в определенный срок, по цене, зафиксированной в опционном контракте. Фиксированная опционным контрактом цена, дает инвестору уверенность, что даже если тренд сдвинется в противоположном, неблагоприятном для него направлении, это не будет грозить потерей вложенных средств. Таким образом инвестор страхует, т.е. хеджирует их. Естественно, чтобы воспользоваться такой гарантией цены, необходимо оплатить стоимость этого права — цену опциона, также называемую премией. Продавец опциона обязуется продать покупателю актив по конкретной цене, независимо от его рыночной стоимости. А у покупателя есть право приобрести его, если у него есть в этом потребность.

Опционные контракты могут заключаться и на покупку актива (опцион колл), и на его продажу (опцион пут)

Суть хеджирования опционами

Трейдер, играя на бирже, рассчитывает свою стратегию исходя из ожидания роста или падения стоимости какого — либо актива, т.е. он принимает во внимание определенное ценовое движение. Если же рынок внезапно развернется в обратную сторону — расчет трейдера окажется неверным и есть риск полностью потерять деньги. В зависимости от стратегии (идет ли игра на повышение или на понижение) и от тренда, инвестор в целях подстраховки может приобрести опцион, и зафиксировать в нем ту цену, которая его устроит, даже с учетом расходов на сумму премии. Приобретая опцион, трейдер гарантирует себе право избавиться от актива по выгодной для него цене.

Если нужно застраховаться от снижения цены, приобретается опцион пут (либо продается опцион колл). В обратном случае, если нужно застраховаться от роста цены, то необходимо реализовать опцион пут (или приобрести опцион колл). То есть хеджирование опционами всегда проводится в направлении, обратном движению рынка — трейдер страхуется от ситуации, обратной той, на которую рассчитана его основная стратегия.

Примеры хеджирования рисков опционами

Предположим, трейдер приобретает 100 акций некой компании по цене $75 за акцию, рассчитывая на их дальнейший рост до $82. Но так как полной уверенности в росте цены нет, он принимает решение провести хеджирование рисков путем приобретения опционного контракта. Так как основная стратегия связана с ростом цены, то хеджирование нужно провести в направлении, обратном рынку, т.е. приобрести опцион пут, застраховавшись тем самым от падения цены ниже $75. Опционная премия была уплачена в размере $8 на акцию. Если цена вырастет, как и было спрогнозировано, то трейдер потеряет только $8 премии.

Доход его составит: (82*100) — (75*100) — 8 = $692.

Если же рынок провалится, допустим, до $73 за акцию, доход инвестор не получит, но и убытки, вместо возможных (75*100) — (73*100) = $200, составят только $8, уплаченных в качестве премии.

Рассмотрим ситуацию, когда инвестор планирует купить доллары, имея на руках сумму 100 000 рублей. Текущий курс 61,59; валюта нужна через месяц. Можно либо купить ее сейчас, получив 100 000/61,59 = $1 623.64, либо приобрести ее позже, купив опцион колл, фиксирующий цену в $61,59 и уплатив за него премию 1000 руб.

Если через месяц курс доллара упадет ниже, то покупатель может отказаться от покупки по цене опциона, а купить валюту на рынке по текущему курсу, тем самым он выиграет на курсовой разнице и потеряет на сумме премии. Если же курс вырастет выше $61,59, покупатель сможет приобрести валюту по фиксированному курсу.

Хеджирование опционами широко применяется инвесторами, однако эффективность его будет зависеть в каждом конкретном случае от правильности выбранной стратегии инвестирования, стратегии хеджирования и величины премии.