Бинарные опционы и волатильность

Самые прибыльные брокеры 2020 года:
  • FINMAX
    FINMAX

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Бинарные Опционы — Волатильность


Talkin go money

Торговля индексами на бинарных опционах — торговля индексами стратегии для Crypto >

Двоичные опции похожи на классические варианты с некоторыми незначительными нюансами, но компоненты, используемые для ценообразования опциона, одинаковы; базовый рынок, забастовка (K), волатильность и время. Хотя эти компоненты важны и влияют на ценообразование, мы сосредоточимся на краткосрочных возможностях с волатильностью торговли с использованием двоичных опционов.

Ценообразование бинарного опциона на самом деле является консенсусом рынка о том, что в определенный момент будет определенный результат. Например, может случиться так, что S & P 500 будет выше 1650 в 2 часа дня на следующий день.

Если бинарный удар находится на или ниже фактической базовой рыночной цены, в этом случае фьючерсный контракт E-mini S & P 500, тогда двоичная цена будет составлять около 50. Бинарный код по истечении срока стоит 100 долл. США за контракт, поэтому с учетом этого сценария ни у бинарной стороны (покупателя или продавца) не будет немедленного преимущества, поэтому она будет стоить примерно половину стоимости контракта.

Волатильность

Существует два типа волатильности, исторические и подразумеваемые. Историческим является просто изменение цены базового актива в прошлом в течение определенного периода времени. Подразумеваемая волатильность — это то, как рынок в настоящее время ожидает, что актив будет действовать в будущем.

Историческая волатильность имеет сильную тенденцию к возврату к среднему значению, поэтому разумный трейдер всегда осознает, что такое историческая волатильность и что подразумеваемая волатильность предсказывает движение.

Продажа волатильности / диапазона торговли

Если вы считаете, что основной рынок будет застойным и / или останется в определенном диапазоне, то использование двоичных файлов может быть полезно для использования в вашей информации. Бинарные удары, которые вы считаете, представляют собой бинарные файлы ITM, которые означают, что ваши первоначальные затраты составляют большую часть максимальной выплат за вычетом 100 долларов. (Вы платите за непосредственное преимущество)

Используя эту стратегию, вы можете либо купить, либо продать бинарный удар, который находится в деньгах (ITM), или вы можете создать комбо-торговлю, где обе ноги будут ITM.

Самые прибыльные брокеры 2020 года:
  • FINMAX
    FINMAX

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Давайте посмотрим на пример; у нас есть золотой бинар с базовым рынком, который в настоящее время торгуется на уровне 1301. 10. Вы считаете, что рынок золота будет оставаться застойным, чтобы немного превысить скорость в течение следующих 1½ часа до истечения срока действия бинарного контракта. Есть много вариантов ударов, перечисленных в Nadex на выбор, но мы фокусируемся на 1300. 0 и 1303. 0 удар, который будет иметь лучшую отдачу по сравнению с тем, если мы выбрали удары с более широкой шириной. Используя эту стратегию, ширина более широкой ширины фактически увеличивает вероятность благоприятного исхода при истечении срока, но также увеличивает первоначальную стоимость, таким образом уменьшая ROI по сравнению с более узким диапазоном.

Мы покупаем бинарную систему с более низким ставкой и продаем бинарный код с более высоким станом и ожидаем, что основной рынок останется в этом диапазоне.

Combo Trade для продажи волатильности

Купить 1 — Золото (июнь)> 1300. 0 при 75

Начальная стоимость: $ 75 / контракт

Если базовый уровень заканчивается выше 1300. 0 забастовка, то чистая прибыль будет $ 25 / контракт

Продать 1 — Золото (июнь)> 1303. 0 в 26. 5

Начальная стоимость: $ 73. 50 / контракт (100 — 26. 5 торговая цена)

Если базовое покрытие заканчивается или падает ниже отметки 1303. 0, тогда чистая прибыль составит 26 долларов США. 50 / контракт

Комбинированная стоимость = $ 75 + $ 73. 50 = 148 долл. США. 50

Сценарии истечения:

Золото истекает выше 1303. 0

Золото (июнь)> 1300. 0 стоит $ 100 / контракт

Золото (июнь)> 1303. 0 стоит $ 0 / контракт > Чистый убыток по истечении срока действия

Золото заканчивается ниже 1300. 0

Золото (июнь)> 1300. 0 стоит $ 0 / контракт

Золото (июнь)> 1303. 0 стоит $ 100 / контракт

Сеть убыток при истечении срока действия

Золото Истекает между 1300. 0 — 1303. 0

Золото (июнь)> 1300. 0 стоит $ 100 / контракт

Золото (июнь)> 1303. 0 стоит $ 100 / контракт > Чистая прибыль по истечении срока действия 51 доллара США. 50

* приведенные выше примеры не включают стоимость обмена

Потенциально, если рынок останется плоским и закончится в течение двух ударов, вы получите двойную выплату, но одна бинарная нога всегда будет заканчиваться деньгами по истечении срока. Идея заключается в том, что ваш двоичный файл уже находится в деньгах, поэтому вы хотите, чтобы бинарный файл истекал как можно быстрее; на самом деле с бинарниками время распада работает в вашу пользу для вариантов ITM.

Если вы считаете, что основной рынок будет неустойчивым и, возможно, осторожен в торговле из-за ожидаемого воспринимаемого риска, то использование двоичных файлов может быть полезным инструментом, чтобы извлечь выгоду из вашего понимания. Бинарные удары, которые вы считаете, представляют собой двоичные файлы OTM, которые означают, что ваша первоначальная стоимость представляет собой гораздо меньшую часть максимальной выплат за вычетом 100 долларов. (Вы вступаете в сделку в невыгодном положении, что отражает более низкую стоимость входа)

Используя эту стратегию, вы можете либо купить, либо продать бинарный удар прямо (направленная торговля), который находится вне денег (OTM), или вы можете создать комбинированная торговля, где обе ноги были бы ОТМ.

Давайте посмотрим на пример, где у нас есть двоичный USD / JPY с базовым рынком, который в настоящее время торгуется на уровне 102. 24, который истекает через 8 1/2 часа. Рынок доллар / йена довольно долгое время находился в узком диапазоне торговли, и из нашего технического анализа мы ожидаем большого движения доллара / йены. На самом деле вы полагаете, что большой шаг неизбежен, но не может коснуться его пальцем.

Стратегия, которую вы можете использовать для капитализации на этом рыночном сценарии, заключается в покупке высоких бинарных ударов и продаже низких ударов двоичных файлов. Вы занимаете позиции с дешевыми расходами на вход, но приносите выгоду, если ожидаемый основной шаг рынка идет с большей процентной выплатой.

Опять много вариантов выбора, перечисленных на Nadex, можно выбрать, но мы фокусируемся на

и 102.00 , которые приведены ниже. Combo Trade для волатильности покупки Купить 1 — USD / JPY> 102. 60 at 7. 50

Начальная стоимость: $ 7. 50 / contract

Если базовая часть заканчивается выше отметки 102. 60, тогда чистая прибыль составит 92 доллара. 50 / контракт

Продать 1 — USD / JPY> 102. 00 в 83. 50

Начальная стоимость: $ 16. 50 / контракт (100 — 83. 50 торговая цена)

Если базовое покрытие заканчивается на уровне или ниже отметки 102. 00, тогда чистая прибыль составит 83 доллара. 50 / контракт

Комбинированная стоимость = $ 7. 50 + $ 16. 50 = $ 24. 00

Сценарии истечения срока действия:

USD / JPY Истекает выше 102. 60

USD / JPY> 102. 60 стоит $ 100 / контракт

USD / JPY> 102. 00 стоит $ 0 / контракт > Чистая прибыль по истечении срока действия 76 долларов США. 00

USD / JPY Истекает ниже 102. 00

USD / JPY> 102. 60 стоит $ 0 / контракт

USD / JPY> 102. 00 стоит $ 100 / контракт

Чистая прибыль по истечении $ 76 , 00

USD / JPY Истекает между 102. 00 — 102. 60

USD / JPY> 102. 60 стоит $ 0 / контракт

USD / JPY> 102. 00 стоит $ 0 / контракт

Net убыток по истечении срока действия

Фьючерсы, опционы и свопы включают риск и могут не подойти для всех инвесторов.

Стратегия Канал волатильности

Использование графических фигур и канальных движений котировок является эффективным подходом к торговле бинарными опционами. Такая интерпретация закономерностей технического анализа приводит к получению высокоточных торговых сигналов и диапазонов волатильности рынка, в которых трейдер может осуществлять оформление опционных контрактов. Система «Канал волатильности» является хорошим инструментом прогнозирования рынка любого базового актива для бинарного трейдинга.

Описание стратегии «Канал волатильности»

КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК! КАК ИСКАТЬ ОТСКОКИ И ПРОБОИ! ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ОПЦИОНОВ!


Данная система бинарного трейдинга отличается универсальностью и оптимально работает на всплесках волатильности рынков, которые происходят на открытиях основных торговых сессий. Основным диапазоном анализа по системе «Канал волатильности» являются таймфреймы M5 и M15. Система отличается высокой частотой торговли и точностью генерируемых торговых сигналов, поэтому может применяться при скальпинге на краткосрочных трендовых колебаниях.

Условия торговли

Для получения сигнала торговой стратегии используется закономерность образования расширяющегося канала при всплеске волатильности рынка. Зачастую, это происходит при выходе цены актива из ночного флета, при окончании консолидации рынка у важных уровней поддержек или сопротивлений и на открытии Европейской и Американской торговой сессии.

Для построения канала волатильности необходимо определить границы канала расширения при увеличении диапазона колебаний рынка. Для этого используется классический подход определения наклонных линий поддержек и сопротивлений (построение поддержки по минимумам котировок, сопротивления по максимумам котировок). При этом, границы канала выступают точками разворота краткосрочных трендов и местами входа в рынок при касании их свечами котировок.

Сигналы на покупку бинарных опционов

Определив границы канала волатильности можно приступать к торговле бинарными опционами на расширении диапазона колебаний цены актива. Для оформления торговых контрактов по системе применяется классическое правило торговли в канале – сигналом на торговлю является касание одной из границ канала в направлении отбоя от нее:

При этом, необходимо учитывать наклон канала волатильности. При наклоне вниз применяем опционы с прогнозом на снижение котировок, при направленности канала вверх — используем опционы с прогнозом на рост цены актива. Однако, применив краткосрочные опционы с минимальной экспирацией в 1 минуту, можно оформлять контракты в обоих направлениях колебания котировок в рамках канала расширения.

Сигналом на изменение направленности построения канала и, соответственно, направленности торговли опционами является пробой одной из границ канала. В таком случае, необходимо осуществить построение нового канала волатильности как показано на примере.

Данная система трейдинга показывает хорошие результаты в комбинации с таким понятием как корреляция валютных пар. Для примера возьмем ситуацию, которая развивалась на валютной паре USDJPY в момент построения канала, показанного на скриншоте выше:

Разница в направленности построения канала очевидна, и учитывая четкую корреляцию данных валютных пар, сигнал на торговлю будет считаться высокоточным. Такое применение системы позволяет увеличивать торговые результаты и объемы прибыли. Но для этого необходимо, чтобы платформа брокера имела техническую возможность торговли в режиме non-stop. Брокер Binomo, терминал которого использовался для тестирования и определения эффективности системы, предлагает платформу с необходимым режимом трейдинга.

Типы контрактов для стратегии «Канал волатильности»

Данная стратегия бинарного трейдинга наиболее эффективно работает на опционах простого типа (выше/ниже) с диапазоном экспирации опционного контракта от 60 до 300 секунд. При переключении таймфрейма на M15 возможно расширение диапазона экспирации до 1 часа.

При проведении анализа на более длительных таймфреймах – Н1, Н4 возможно применение опционов Rage и One-Touh. Однако, при этом следует понимать, что граница канала волатильности — это динамически изменяющийся, по мере возрастания диапазона колебания котировок, показатель, поэтому, стоит более четко определять границы касания при использовании этих видов опционов. Здесь необходимо учитывать кроме направления наклона канала еще и степень его наклона.

Характеристики стратегии «Канал Волатильности»

1. Риски

Уровень торговых рисков находится в прямой зависимости от таймфрейма рабочего графика, используемого для анализа. Увеличение временного диапазона построения графика котировок приводит к снижению рисков. Риски вырастают до максимального уровня в моменты перестроения направленности движения канала. В такие периоды необходимо отказаться от торговли.

2. Доходность

Среднестатистическая доходность системы, определенная тестированием, составила 75% торговых позиций, закрывшихся с прибыльным результатом.

3. Манименеджмент

Система разработана на правилах технического анализа, поэтому, требует четкого исполнения правил управления капиталом. Оптимальным вариантом торговли будет применение минимальных объемов стоимости контрактов, например, такие, как предлагает брокер Binomo — торговые контракты бинарными опционами стоимостью от 1 доллара. При крупных объемах торговых депозитов возможно использование позиций объемом до 3% от суммы управляемых средств.

Стратегия «Канал волатильности» может стать одним из способов расширения подходов прогнозирования рынка для любителей технического анализа. При этом, система отличается универсальностью, стабильностью работы и достаточно высокой эффективностью торговых сигналов.

Волатильность опционов: стратегии торговли волатильностью и риски >

Неопытные трейдеры склонны игнорировать волатильность при построении опционной позиции. Чтобы понять взаимосвязь между волатильностью и большинством опционных стратегий, важно более детально ознакомиться с вегой.

Вега – это показатель риска чувствительности цены опциона к изменениям волатильности. Это несколько напоминает дельту, которая измеряет чувствительность опциона к изменениям цены базового активы. И Вега, и Дельта опциона влияют на рисковой профиль опционной позиции . Эти греки могут иметь комбинированное воздействие на стоимость опционной стратегии. Таким образом, чтобы полностью понять позицию вашего опциона, необходимо оценить как дельту, так и вегу. В этой статье мы детально рассмотрим Вегу .

ВЕГА И ОСТАЛЬНЫЕ ГРЕКИ

Все греки, в том числе Дельта, Тетта, Ро, Гамма и Вега, описывают риск стратегии с точки зрения волатильности. Опционная позиция может быть “ длинной ” в отношении волатильности, либо “ короткой ” в отношении волатильности (также “ плоской ” ). В этом случае термины “ длинная ” и “ короткая ” позиции имеют то же значении , что и при торговле акциями. То есть, если волатильность увеличивается , а трейдер имеет “ короткую ” позицию в отношении волатильности, трейдер понесет убытки, при прочих равных условиях .

А если волатильность снизится, трейдер заработает от короткой вега позиции. И наоборот, если трейдер имеет длинную позицию , то при повышении волатильности, прибыль вырастет, в то время как снижение вмененной волатильности ( implied volatility) приведет к убыткам. (Читайте о греках опционов в статье Греки опционов – Краткое описание) .

Волатильность является ключевым компонентом каждой опционной стратегии. Поскольку и вмененная волатильность, и историческая (или реализованная) волатильность могут быстро и сильно колебаться, они могут оказать существенное влияние на торговлю опционами.

Покупка стандартного “ ванильного ” колл опциона или пут опциона подразумевает положительную Вега позицию . Это означает, что трейдер купил волатильность . Продажа колл или пут опциона устанавливает отрицательную вегу (то есть трейдер продал волатильность и имеет короткую позицию по волатильности). Волатильность является одной из составляющих модель ценообразования . Чем выше волатильность, тем выше цена опциона (колл и пут), поскольку волатильность повышает вероятность большого скачка цены акции (или другого базового актива), во время действия опциона, что увеличивает вероятность успеха для покупателя. Поэтому, стоимость опционов колл и пут увеличивается при росте вмененной волатильности . Если рассмотреть ситуацию со стороны продавца опциона – продавец опциона должен взимать более высокую плату с покупателя опциона, так как риск для продавца увеличивается с ростом волатильности .

В то же время, если волатильность снижается, цены на опционы колл и пут должны быть ниже. Если трейдер владеет колл или пут опционом , и волатильность падает, то цена опциона также будет снижаться. Конечно, это приведет к потере по длинной колл и пут позиции .

С другой стороны, позиции короткий колл и короткий пут окажутся в прибыли при снижении волатильности. Волатильность будет иметь непосредственное влияние на стоимость опциона, а масштаб снижения или роста цены зависит от размера Веги. Знак Веги (отрицательный или положительный) подразумевает изменения в цене при движении волатильности . То есть , если вега отрицательная , и волатильность повышается , трейдер фиксирует убыток .

Величина Веги также важна, так как она определяет размер прибыли и убытков. Итак, что определяет размер Веги ?

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАЗМЕР ВЕГИ ?

1: денежности опциона

На-деньгах опционы имеют самую высокую вегу при прочих равных параметрах .

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕГИ ОТ ДЕНЕЖНОСТИ И ДАТЫ ЭКСПИРАЦИИ

2: даты экспирации

Чем позже экспирация , тем выше вега опциона при прочих равных .

Чем выше временная стоимость опциона, тем выше будет Вега. Таким образом, опционы с более дальними датам экспирации (и дельтой равной 50 % , то есть на-деньгах опционы ) будут обладать более высокой Вегой, в конечном итоге представляя значительный риск для трейдера. На рисунке выше продемонстрирована взаимосвязь веги с 1) денежностью опционов колл и пут и 2) датой экспирации .

Пример . Трейдер покупает на-деньгах опцион пут (и полностью хеджирует дельту , то есть риск направления) на акцию Tesla , которая торгуется на низких уровнях по сравнению с историческим значением .

Затем цена акции Tesla отскакивает вверх . Обычно , уровни волатильности резко снижаются при росте цен на акции . Поэтому с падением вмененной волатильности снизится временная стоимость опциона пут , а также упадет и вега .

В этой статье рассмотрены основные параметры риска волатильности в популярных опционных стратегиях. Мы также установили, почему Вега настолько важна при анализе и подборе торговой стратегии. Конечно, имеются исключения , где взаимосвязь между волатильностью и ценой опциона не так очевидна (например , в индексе S&P 500) , что связано с “ наклоном волатильности ” (volatility skew) и временной структурой волатильности (volatility term structure).

Однако эти исключения в полной мере будут поняты только на практике при реальной торговле опционами .

Волатильность валютных пар

Понятие волатильности валютных пар хорошо знакомо большинству трейдеров бинарных опционов. Когда на финансовом рынке происходят значимые изменения, принято говорить, что волатильность высокая и, наоборот, когда на рынке царит флэт, можно услышать, что волатильность низкая. Что означает волатильность, вроде как, все понимают, но как её использовать на практике зачастую остается вопросом. Именно поэтому я решил посвятить волатильности отдельную статью.

Начнем с определения: волатильность цены – это то, на сколько (пунктов или процентов) цена изменяется за заданный период времени, например, за год, за неделю, за день, за час. Грубо говоря, волатильность – это изменчивость.

Волатильности уделяется особое внимание при торговле на Форекс и фондовой бирже, так как от того, насколько пунктов изменится цена, будет напрямую зависеть величина прибыли или убытка. Однако на БО, как известно, достаточно всего лишь одного пункта для получения полной прибыли. Значит ли это, что изменение волатильности не является сигналом для бинарных опционов? Давайте попробуем разобраться на примере.

Волатильность валютных пар

Рассмотрим значение волатильности для трейдеров опционов на примере валютных пар, всё же большинство трейдеров (включая меня) торгует именно на валюте.

Существует 7 наиболее волатильных валютных пар, которые трейдеры называют «мажорными», то есть основными. Во всех этих парах присутствует доллар. Чуть менее активными, считаются «минорные» пары, в кросс-курс которых входит евро, йена, фунт, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар.

Остальные валютные пары считаются экзотическими и показывают мало сигналов для бинарных опционов из-за слабой ликвидности (в торговле задействованы небольшие капиталы) и низкой «прогнозируемости». Такое распределение отнюдь не случайно, связано оно с тем, что большинство валютных операций в мире происходит в 8 основных валютах: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD и NZD.

В зависимости от торговой сессии та или иная пара также может быть более или менее волатильной. Так в азиатскую сессию высокая волатильность отмечается на парах с йеной, в европейскую – с евро и фунтом, в американскую – с долларом. Высокую волатильность в основном вызывают новости, которые выходят в рабочее время на том или ином континенте. Изменение сессий можно отслеживать с помощью индикаторов Clock и I-sessions.

Калькулятор волатильности

Как я уже писал ранее, волатильность измеряется либо в пунктах, либо в процентах. Получить конкретные данные по волатильности валютных пар можно с помощью индикатора ATR, тепловой карты валют или специального калькулятора, который автоматически отслеживает изменения за прошедшие нескольких часов, дней и даже месяцев.

Сервисов, предоставляющих калькуляторы волатильности достаточно много, мой любимый вот этот. В калькуляторе mataf можно увидеть несколько таблиц волатильности:

  • Средняя дневная волатильность за выбранный период времени (по умолчанию 10 недель),
  • Средняя часовая волатильность на протяжении дня,
  • Средняя дневная волатильность в зависимости от дня недели,
  • Полный график изменения волатильности за последние 5 лет.

Индексы волатильности (Рандомы) — особенности торговли /фрагмент вебинара/


Исходя из представленной выше информации можно определить, в какое время и на каком активе будет высокая или низкая волатильность, что в свою очередь поможет повысить прибыльность вашей торговой стратегии.

В периоды высокой волатильности лучше всего использовать стратегии, рассчитанные на резкие скачки графика, например, «Пружина» или «Стрела». А в периоды низкой волатильности можно использовать хеджирование, опираясь на опираясь на сигналы для бинарных опционов от осцилляторов (таких как Demarker или канал Кельтнера).

Также, с помощью средней волатильности можно определить потенциал для дальнейшего движения валютной пары. Например, если мы знаем, что среднее движение пары EUR/USD с 16 00 до 17 00 по Москве составляет 30 пунктов, а котировка уже прошла 28 из них, то наиболее вероятно, что до конца часа движение будет вялое.

Вот собственно и все основные моменты, которые помогут вам использовать волатильность валютных пар в успешной торговле БО. Будет не лишним отметить, что описанные мной примеры будут справедливы для работы с любыми активами, будь то драгоценные металлы, акции или нефть. Свои вопросы можете присылать на почту или оставлять в комментариях.

Надежные инвестиции в интернете

  • Личный кабинет / Регистрация
  • Бонусы за активность
  • Заказать рефбек от блога
  • Заказать страховку от блога
  • Добавить проект/статью на блог
  • Финам — 1-ый в РФ лицензированный брокер
  • Альпари— ПАММ-сервис, Копирование сделок, Инвестиционные монеты
  • ICE FX — инвест брокер до 27% в мес
  • RoboForex — RAMM-счетаТОП 5 около 30% в месяц и CopyFX
  • Gerchik & Co — инвестиции в TIMA-СЧЕТА
  • ИнстаФорекс — ForexCopy + ПАММ-система
  • Weltrade — автоторговля ZuluTrade и MQL5
  • Shara Today — от 1,5% в сут + Заработок без вложений
  • Smart Resell — от 0.9% в сут | Рефбек 3%
  • WinTime — от 20% в месяц на спортивных ставках
  • Niroinvest — от 10% в мес | Рефбек 5% — код inv727
  • Lavish4you — от 0.7% в сут | Рефбек 2,5%
  • Finance Advisory — от 3,5% в сут | Рефбек 2,5%
  • AB Innovations — от 1,5% в сут. Рефбек: 3%
  • OnlyUp — от 0,8% в сут. Рефбек: 2,5%
  • Crowd Invest — от 2,5% в сут. Рефбек: 2,5%
  • Govbid — от 4% до 43% за срок
  • Uvelir — от 2% в сутки. Рефбек 5%
  • Atton Bank — 1% в сутки бессрочно
  • Target Money — от 2,5% в день. Рефбек 2,5%
  • Нет проектов
  • BITEXBOOK — быстрые выплаты за 1 час
  • EXMO — кошелек и биржа криптовалют RUS
  • BTC-Alpha — Ввод/вывод Perfect Money и AdvCash
  • Livecoin — Ввод/вывод Payeer и Qiwi
  • HitBTC — более 300 пар на крипто-бирже
  • Yobit — крупнейший криптообменник с бонусами
  • Binance — биржа криптовалют из КНР
  • ЛиКпро — Школа инвестирования «Личность и Капитал»
  • valera к записи WiseDeposit обзор и отзывы. Инвест копилка с прибавкой + 25%в месяц
  • Oleg к записи Limp >mkm к записи WiseDeposit обзор и отзывы. Инвест копилка с прибавкой + 25%в месяц
  • Тимур к записи ExpertOption
  • investormaster к записи Mindhome бессрочные начисления от 6% в день| Рефбек от блога 3%
  • investormaster к записи Worlex отзывы и обзор бессрочника с доходом 3% в день | Бонус от блога 6%
  • investormaster к записи Finance Advisory отзывы и обзор | 300% за 150 дней | Рефбек от блога 2,5%
  • Логинов к записи ExpertOption

Your browser doesn’t support canvas.

"Опционная волатильность" А. Каленкович


Бинарные опционы «Канал волатильности»

Бинарные опционы «Канал волатильности»

Среди огромного разнообразия подходов к опционной торговле, к разряду самых эффективных можно отнести использование графических фигур движения котировок в канале. Благодаря такой интерпретации закономерностей технического анализа, можно получать высокоточные торговые сигналы на диапазонах волатильности рынка, где лучше всего оформлять опционные контракты. Мы предлагаем систему «Канал волатильности» в качестве отличного инструмента прогнозирования рынка абсолютно любого торгового актива в бинарном трейдинге.

«Канал волатильности» — правила стратегии

Главным отличием данной стратегии является ее универсальность и высокая эффективность работы на всплесках волатильности рынков, характерных для моментов открытия торговых сессий. Основной диапазон, на котором совершается анализ рынка согласно стратегии «Канал волатильности» является тайм фреймы М15 и М5. При этом стратегия дает очень частые и высокоточные сигналы на торговлю, поэтому является отличным инструментом для скальпинга на кратковременных трендовых колебаниях.

Основные условия торговли

Согласно правилам данной стратегии, ее торговый сигнал идентифицируется на закономерности образования расширяющегося канала на всплесках волатильности рынка. Чаще всего такие всплески происходят, когда цена актива выходит из ночного флета и заканчивается консолидация рынка, там, где важные уровни сопротивления и поддержки, а также на открытии торговых сессий Европы и Америки.

Чтобы построить канал волатильности, для начала нужно определить рамки канала расширения, когда увеличивается диапазон колебаний рынка. Это делается с помощью классического подхода определения наклонных линий сопротивления и поддержки (линии сопротивления строятся по максимумам котировок, а линии поддержки – по минимумам). Вместе с тем, рамки канала являются местами разворота кратковременных трендов, а также точками входа в рынок, в моменты касания их котировочными свечами.

Торговые сигналы

Правильно обозначив рамки канала волатильности, можно начинать непосредственный трейдинг бинарными опционами на расширяющемся диапазоне ценовых колебаний актива. Оформление торговых контрактов, согласно условиям стратеги, происходит по правилу классической торговли в канале. Это значит, что сигналом на оформление контракта будет касание котировками одной из канальных рамок в сторону отбоя от этой рамки:

Однако в данном случае нужно также учитывать наклон канала волатильности. В случае наклона канала вниз – необходимо делать прогноз в опционах на снижение цены, а при наклоне вверх – в опционах нужно делать прогноз на повышение цены актива. Но если торговать опционами с экспирацией в 1 минуту, тогда можно заключать сделки в обоих направлениях колебания цены внутри канала расширения.

Когда канал расширения будет менять наклон своего построения, произойдет пробой котировками одной из канальных рамок. Это и будет сигналом, что необходимо менять направленность торговли опционами. После этого необходимо построить новый канал волатильности, что видно на примере.

В трейдинге по данной системе отличным вариантом увеличения прибыльности будет использование корреляции валютных пар. Рассмотрим для примера ситуацию с валютной парой USDJPY, которая развивалась с построением канала, что отображен на скрине ниже:

Заметьте, в какой направленности построен канал. Поэтому, с учетом четкой корреляции данных валютной пары, торговый сигнал будет высокоточным. Применяя стратегию, таким образом, можно существенно увеличить торговый результат. Единственным условием, при этом, будет режим торговли нон-стоп, которым должна быть оснащена платформа вашего брокера. Данный режим торговли установлен в торговую платформу брокера Binomo, которую вы видите на скриншотах данной статьи.

Стратегия «Канал волатильности» — типы контрактов

Максимальную результативность данная стратегия показывает на опционах обычного типа (по принципу вверх/вниз) со сроками экспирации в диапазоне от 60 секунд до 300 секунд. А переключив тайм фрейм на М15, данный диапазон экспирации можно расширить до 1 часа.

Если использовать для анализа более старшие тайм фреймы Н1, Н4 – тогда можно применять опционы Rage или One-Touh. Но при этом следует учитывать, что рамки канала волатильности являются показателем, которому характерны динамические изменения по мере расширения амплитуды колебаний котировок. Таким образом, используя данные типы опционов, необходимо тщательнее определять границы касания котировок. При этом кроме направленности наклона канала, также учитывается степень этого наклона.

Стратегия «Канал волатильности» — характеристики

Торговые риски в данной стратегии напрямую зависят от таймфрейма анализируемого графика. То есть, увеличив временной диапазон построения котировочного графика, можно существенно снизить уровень торговых рисков. При этом риск максимально повышается, когда канал перестраивает направленность своего движения. Именно в такие моменты с торговлей лучше повременить.

Средняя доходность данной системы, которая была определена путем длительно тестирования, составляет 75% завершенных прибылью торговых позиций.

Поскольку эта стратегия разработана на принципах технического анализа, в торговле необходимо четко соблюдать правила манименеджмента. Поэтому, лучше всего заключать каждую сделку на самую минимальную сумму. У брокера Binomo, например, стоимость минимального контракта лишь $1, что будет самым оптимальным вариантом. А располагая на депозите крупной суммой – объем контракта можно повысить до 3% от суммы капитала.

Стратегию «Канал волатильности» любителям технического анализа необходимо рассматривать как одни из отличных способов расширения подходов к прогнозированию рынка. Поскольку она не только универсальна, а и высокоэффективна.

Подразумеваемая и историческая волатильность в торговле опционами

> Алексей Тацитов
Торговля опционами на бирже
Комментариев нет

Выбор инструментов для торговли может занять много времени, особенно, когда речь идет об опционах. Учитывая это, мы создали скринер акций для торговли ванильными опционами, который экономит время и генерирует новые торговые идеи, основанные на простом принципе — покупать дешевые опционы и продавать дорогие. Читайте описание скринера акций здесь.

В этой статье мы обсудим, как анализировать волатильность, чтобы улучшить результаты торговли опционами. Рассмотрим отличия между подразумеваемой волатильностью (IV) и исторической волатильностью (HV) и факторами, которые на них влияют, и приведем несколько примеров.

Содержание

Важность подразумеваемой и исторической волатильности в торговле опционами на акции

Волатильность цены базового актива оказывает существенное влияние на цены опционов и отражает колебания цены акций:

  • Более высокая волатильность предполагает больший диапазон движения цен на акции.
  • Более низкая волатильность предполагает более узкий диапазон колебаний цен на акции.

По мере того как историческая волатильность акций увеличивается, цены опционов колл и пут (их премии), как правило, также растут. В то же время цены на опционы часто снижаются по мере уменьшения волатильности акций. Происходит это потому, что историческая волатильность — это показатель, который говорит о том, насколько размашисто цена базового актива двигалась в прошлом.

Основное отличие между исторической и подразумеваемой волатильностью заключается в том, что подразумеваемая волатильность (Implied Volatility) отражает ожидания относительно будущего движения цены акций на рынке или будущей волатильности акций. Подразумеваемая волатильность свойственна только опционам. Трейдеры могут ожидать, что акция начнёт резко и активно двигаться после выхода отчётности компании, или напротив, ожидать что цена не будет сильно меняться в ближайшие несколько недель ввиду грядущих праздников. Вследствие этого стоимость опционов колл и пут также будет расти либо снижаться.

Историческая волатильность показывает, как активно базовый актив двигался в прошлом, а подразумеваемая волатильность указывает на ожидание рынка относительно того, как сильно базовый актив будет двигаться в дальнейшем. Может быть так же, как ранее, может быть менее активно, в любом случае подразумеваемая волатильность будет отражать мнение трейдеров относительного будущего потенциала движения цен (рисунок 1), тогда как историческая волатильность покажет, как в реальности двигался рынок ранее.

Рисунок 1. Опционная доска. Apple. Уровни подразумеваемой волатильности для различных страйков (торговая платформа thinkorswim)

Как видно, разные страйки и циклы экспираций дают нам разные значения подразумеваемой волатильности. По мере того, как вы двигаетесь дальше вне денег, подразумеваемая волатильность опционов становится немного меньше (для 130-го колла подразумеваемая волатильность равна 39,35%, а для 185-го колла — 23,90%).

Когда подразумеваемая волатильность начинает расти, цены опционов колл и пут растут, премии увеличиваются. И наоборот, когда подразумеваемая волатильность уменьшается, цены опционов колл и пут снижаются.

В зависимости от того, в каком месяце мы анализируем рынок, подразумеваемая волатильность может сильно отличаться. С точки зрения здравого смысла, в том месяце, в котором компании отчитываются о прибылях, премии опционов, как правило, будут намного больше, чем до этого, поскольку чем больше факторов неопределённости присутствует на рынке, тем большую премию будут хотеть получить продавцы опционов и будут готовы платить покупатели.

Что влияет на подразумеваемую волатильность?

Существует множество факторов, которые могут влиять на подразумеваемую волатильность. Большинство из них связано с динамикой рынка. Это:

  1. Изменение волатильности базового актива;
  2. Спрос и предложение:
    • большее количество покупателей опционов, чем продавцов заставляют цену расти (и наоборот);
    • изменение цены базового актива.
  3. Неопределенность в отношении основных характеристик акций:
    • слухи;
    • фундаментальные факторы;
    • ожидание информации о доходах по сравнению с заявленными.
  4. Изменение подразумеваемой волатильности в других опционах в той же отрасли.
  5. Общая психология фондового рынка:
    • экономические данные (уровень инфляции, уровень безработицы, промышленное производство и т. д.);
    • действия ФРС и других регуляторов;
    • цены на товары (золото, нефть и т. д.);
    • мировые политические события и слухи.

Давайте поговорим о том, как изменение подразумеваемой волатильности влияет на наши опционные позиции. Это будет зависеть от того, покупаем мы опционы или продаем. Если мы говорим о покупке опционов, очевидно, нам важно, чтобы подразумеваемая волатильность росла, потому что премии будут расти, как в случае с коллами, так и путами. Если мы продаем опционы, то в наших интересах, чтобы подразумеваемая волатильность снижалась.

С точки зрения здравого смысла, чем выше колебания цены базового актива и волатильность, тем выше премии, которые продавцы хотят получить за дополнительный риск того, что эти акции еще сильнее выстрелят. Покупатели же вынуждены будут развернуться и заплатить больше. Равно как и наоборот. При более низких премиях покупатели будут платить меньше, поскольку в базовом активе наблюдается меньше колебаний, и продавцы получат меньший доход.

Сравнение подразумеваемой и исторической волатильности

Давайте сравним подразумеваемую и историческую волатильности. При торговле опционами и анализе уровней подразумеваемой и исторической волатильности не стоит ожидать, что подразумеваемая волатильность опциона вернется к историческому уровню волатильности базового актива, поскольку это не является необходимым для получения прибыли. При этом важно правильно оценивать потенциал подразумеваемой волатильности по сравнению с исторической волатильностью при открытии позиции (рисунок 2).

Рисунок 2. Графики исторической и подразумеваемой волатильности (торговая платформа thinkorswim)

Также важно понимать, что подразумеваемая волатильность напрямую влияет на временную стоимость опционов. Подразумеваемая волатильность часто непредсказуема, ее изменение происходит как в течение дня, так и через некоторое время после входа в рынок, может произойти внезапно и в значительной степени. Также для этого не требуется изменения цены акции и исторической волатильности.

При торговле опционами мы должны отмечать точки, в которых значения подразумеваемой и исторической волатильности сильно расходятся, и применять эти знания для оценки привлекательности того или иного опциона. Вот почему применение подразумеваемой волатильности может улучшить наши финансовые результаты при продаже и покупке опционов.

Также при открытии любой опционной позиции необходимо анализировать предыдущие значения подразумеваемой волатильности — как сильно она менялась, какие были максимумы и минимумы. Это позволит понять, являются ли опционы «дешевыми» или «дорогими», насколько и как быстро она может меняться, и позволит объективно оценить рациональность входа в такую позицию. Предполагая, как именно может измениться подразумеваемая волатильность, вы можете оценить, как изменится цена опционной позиции (в платформе thinkorswim есть и индикатор исторических изменений подразумеваемой волатильности, и великолепный инструментарий для оценки потенциальной доходности при ее изменении). Напомню, что приблизительно оценить возможные изменения цены опциона в зависимости от колебаний подразумеваемой волатильности позволяет вега. Даже если у вас нет под рукой подходящего инструментария в виде thinkorswim или другой платформы со схожими функциями, вы всегда можете сделать грубую оценку потенциала прибыли, зная вегу и потенциал снижения/роста подразумеваемой волатильности и цены акции.

Как подразумеваемая волатильность влияет на формирование цены опциона?

Рассмотрим изменения премий опционов в зависимости от изменения подразумеваемой волатильности на нескольких примерах.

Сценарий 1. Предположим, что акции Apple находятся на уровне $159,98, и мы покупаем 155-й колл с экспирацией в октябре за $9,20. До истечения срока действия опционного контракта 58 дней. Допустим, на следующий день акции колеблются примерно на той же отметке ($159). Но цена октябрьского 155-го колла увеличивается до $10,41 (рисунок 3). Давайте разберемся, что случилось.

Рисунок 3. Сценарий 1. Диаграмма прибылей и убытков для различных уровней подразумеваемой волатильности. Фиолетовая линия: IV = 20,40 %. Голубая линия: IV = 25,40 % (торговая платформа thinkorswim)

Цена акций остается прежней. Это означает, что уровень подразумеваемой волатильности 155-го колла с экспирацией в октябре вырос на следующий день на 5%. Таким образом, у нас есть нереализованная прибыль ($121 на каждый опционный контракт). И наоборот, если бы мы выписали этот опцион колл, мы бы оказались в худшей ситуации.

Сценарий 2. Предположим, что акции Apple находятся на уровне $159,98, и мы покупаем 155-й колл с экспирацией в октябре за $9,20. До истечения срока действия опционного контракта 58 дней. Допустим, на следующий день цена акции растет до отметки в $160,96. Но цена октябрьского 155-го колла падает до $7,53 ($9,20-$1,67). Разберемся, что произошло (рисунок 4).

Рисунок 4. Сценарий 2. Диаграмма прибылей и убытков для различных уровней подразумеваемой волатильности. Голубая линия: IV = 10,40 %. Фиолетовая линия: IV = 20,40 % (торговая платформа thinkorswim)

При благоприятном движении цены акций, уровень подразумеваемой волатильности октябрьского 155-го колла снизился на следующий день на 10%. И даже несмотря на значение дельты в 0,63, в этом случае у нас есть нереализованные убытки, которых мы не ожидали. Если бы мы выписали этот колл, мы могли бы оказаться в лучшей ситуации, поскольку был бы расчет выиграть за счет падения временной стоимости контракта в условиях спокойного рынка.

Сценарий 3. Предположим, что Apple стоит $159,98. Мы покупаем акции по текущей цене и выписываем покрытый 165-й колл с экспирацией в октябре за $3,90. До истечения срока действия опционного контракта 58 дней.

Волатильность графиков в летнее время


Допустим, на следующий день цена акции растет до $160,98, а цена октябрьского 165-го колла падает до $3,1. Это значение обусловлено дельтой в 0,38 и снижением подразумеваемой волатильности на 5%, что и привело к падению цены нашего проданного колла. Все события (рост акции и снижение стоимости короткого колла) для нас благоприятны, поэтому у нас есть нереализованная прибыль с обоих источников (рисунок 5).

Рисунок 5. Сценарий 3. Диаграмма прибылей и убытков для различных уровней подразумеваемой волатильности. Голубая линия: IV = 19,75 %. Фиолетовая линия: IV = 24,75 % (торговая платформа thinkorswim)

Как видите, чрезвычайно важно оценивать насколько опционы «дороги» или «дешевы» ещё до момента входа в рынок. Покупка чересчур дорогого колл-опциона (когда подразумевамая волатильность высока) может обернуться меньшей прибылью или убытками, даже если цена движется в нужном направлении. Тоже самое можно сказать о продаже опциона, когда он черезчур «дешевый» и подразумеваемая волатильность на низких отметках. Очевидно, что игнорирование этих принципов вероятнее всегда приведёт к потере средств, и и оценка подразумеваемой волатильности является обязательной для любого опционного трейдера.

Пища для ума: задумайтесь на минутку почему в бинарных опционах нет такого показателя как подразумеваемая волатильность.

Лучшие стратегии торговли опционами в условиях низкой и высокой подразумеваемой волатильности

Давайте обсудим, какие стратегии, имеющие отношение к подразумеваемой волатильности, являются хорошими, а какие плохими. Как мы знаем, опцион обладает внутренней стоимостью, если находится в деньгах. При экспирации опцион имеет ценность, только если он находится в деньгах, вне зависимости от того, колл это или пут.

Мы должны знать об изменениях подразумеваемой волатильности, чтобы вовремя выйти из рынка. Особенно если она по каким-либо причинам достигает годовых минимумов или максимумов. Например, мы можем рано получить запланированную прибыль – еще до того, как акция достигнет цели, или мы можем сразу отсекать убытки до начала неблагоприятного движения цены акций.

Таким образом, длинные позиции (длинные коллы или путы) дают преимущество при росте подразумеваемой волатильности, и они могут принести убыток при ее снижения. Поэтому логично искать вход в такие позиции когда подразумеваемая волатильночюсть находится на низких отметках. При продаже коллов и путов мы получаем выгоду в случае снижения подразумеваемой волатильности, поэтому важно входить в такие позиции когда implied volatility находится на максимальных отметках. Напомню, что стратегиям продажи непокрытых опционов (особенно колл) свойственен чрезвычайно высокий, зачастую неоправданно, уровень риска.

Эффект от изменения подразумеваемой волатильности меняется в зависимости от сложности стратегий. Ярким примером получения выгоды от увеличения подразумеваемой волатильности являются длинные стрэддлы и стрэнглы (на мой взгляд, это лучшие стратегии при торговле долгосрочными опционами (LEAPS опционы) в периоды низкой подразумеваемой волатильности) и стратегии бэкспреда. Последняя предполагает покупку большего количества опционов, чем их продаж. Соответственно, темпы получения прибыли от покупки опционов должны опережать потери от продаж.

Мы уже знаем, что покупка стрэнгла — это опционная стратегия с ограниченным риском, основанная на волатильности. Заключается она в одновременной покупке опционов колл и пут на один актив с более высокими и низкими ценами исполнения (страйками) относительно текущей цены базового актива.

Покупка стрэддла — это опционная стратегия, также основанная на волатильности. Ее смысл – в одновременной покупке опциона колл и пут на один актив с одинаковыми страйками (чаще всего выбираются страйк близкий к текущей цене базового актива).

Увеличенная подразумеваемая волатильность и, следовательно, повышенные цены опционов в обоих случаях могут принести большую выгоду, поскольку в этой опционной стратегии в отличие от непокрытых опционов риск ограничен.

Типичные стратегии, в которых важно, чтобы подразумеваемая волатильность снижалась:

  • Продажа стрэддлов и стрэнглов (извлечение прибыли от снижения подразумеваемой волатильности и волатильности акций).
  • Спреды (колл или пут) — предполагает продажу большего объёма опционов, чем их приобретение, когда темпы получения прибыли от продажи опционов могут опережать убытки по покупкам.

Выводы

Понимание и оценка подразумеваемой волатильность является важным элементом успешной торговли опционами. Чтобы выбрать лучшие опционы для покупки, мы должны понимать влияние подразумеваемой волатильности на цену опциона, а именно одного опционных греков – вегу (Vega). Важно разобраться в принципах изменения подразумеваемой волатильности, и изучить факторы, которые могут на нее повлиять.
Не менее важно ещё до момента покупки или продажи опциона определить, является ли он «дешевым» или «дорогим», то есть является ли текущий уровень подразумеваемой волатильности завышенным относительно ее исторических колебаний или заниженным. Так можно ещё более точно определить потенциал прибыли и возможного риска и подготовиться к возможным изменениям цены опциона, вследстиве роста или падения implied volatility. Также, в качестве дополнительно источника данных, можно использовать историческую волатильночть актива.

Например, для выбора лучших опционов колл для покупки на сегодняшний день, открывая позицию, необходимо оценить текущий уровень подразумеваемой волатильности в сравнении с прошлыми значениями и рассчитать последствия благоприятных и неблагоприятных изменений подразумеваемой волатильности. Как упоминалось ранее, отличный инструментарий для оценки подразумеваемой волатильности и ее возможного влияния на стоимость опциона, доступен в платформе thinkorswim.

Волатильность опциона

Волатильность опциона по сути служит неким индикатором страха или эйфории на рынке. Ее определяют сами участники путем повышения или уменьшения опционных премий (совершая сделки). По другому волатильность опционов называют подразумеваемойСледует уметь отличать подразумеваюмую волатильность от исторической.

Подразумеваемую волатильность устанавливают сами опционные торговцы, а вот историческая определяется величиной колебаний. Т.е. историческая волатильность – это, по сути, стандартное отклонение цены инструмента за конкретный момент времени. В свою очередь п одразумеваемая или ожидаемая волатильность – это оценка участниками рынка будущих колебаний инструмента.

Разница между исторической и подразумеваемой волатильностями характеризует страх или отсутствие такового у участников опционного рынка . Превышение подразумеваемой над исторической говорит о перекупленности опционов и соответственно страхе участников, а превышение исторической над подразумеваемой, наоборот, характеризует бесстрашие инвесторов в текущий момент времени. Например, на графике ниже можно заметить существенное превышение подразумеваемой волатильности над исторической (+4). Данная ситуация говорит о некоторой перекупленности опционов, которая обычно нивелируется путем роста базового актива. Т.е. в такие моменты в целом складывается неплохая ситуация для осторожной продажи опционов.

Подразумевая обозначена синим, историческая красным

При этом существует несколько основных индексов, характеризующих подразумеваемую волатильность:

  1. RVI – волатильность российского индекса РТС (ранее был RTSVX)
  2. VIX – волатильность S&P500
  3. OVX – волатильность нефти
  4. GVX – волатильность золота

Данные индексы желательно знать и иногда смотреть каждому торговцу опционами. При этом полную информацию о порядке расчета вышеизложенных индексов вы всегда можете найти на сайте бирж, где эти инструменты торгуются. (Московская биржа и CBOE).

Тем временем, при анализе волатильности и в частности ее индекса вполне можно применять технический анализ и даже делать это довольно эффективно. Например, неплохим инструментом здесь могут стать простые дивергенции с осцилляторами.

В свою очередь, продавец опционов всегда получает прибыль от снижения подразумеваемой волатильности, а покупатель от ее роста. То есть стоимость опциона всегда выше чем выше его ожидаемая волатильность и соответственно ниже чем она меньше. Поэтому в работе с опционами волтильность надо учитывать всегда. В опционной конструкции изменение волатильности классифицируется латинской буквой вега. Вега показывает изменение стоимости опционной конструкции при изменении волатильности на 1 пункт. Значение веги всегда уменьшается с приближением даты экспирации.

Улыбка волатильности опциона

Между тем на каждом опционном страйке (цене исполнения опциона) волатильность своя. Данный момент называется улыбкой волатильности.

Улыбка волатильности может иметь больший наклон в любую из сторон, что будет зависеть от вероятностного распределения ожиданий участников по предстоящему движению цены базового актива.

Например, улыбка волатильности может иметь следующий вид :

В случае с акциями и индексами, улыбка волатильности в целом почти всегда имеет более высокие значения в сторону снижения. Вызвано это прежде всего тем, что снижение чаще всего происходит значительно более стремительно и с большим размахом чем рост.

Рекомендую также ознакомиться с такими понятиями как: Страйк опциона, греки опциона и экспирация опционов

Волатильность и её особенности в торговле бинарными опционами

Волатильность в бинарных опционах является одной из ключевых характеристик анализа рынка. Эта особенность позволяет трейдерам оценивать прибыльность работы на различных сегментах рынках и зарабатывать на самых эффективных из них большие деньги.


Что такое волатильность?

Волатильность — это показатель изменчивости цены. Это величина, которая указывает степень изменения котировок за определённый отрезок времени.

Зачем определять волатильность?

Определение волатильности для трейдера бинарных опционов играет очень важную роль. Ведь от этого напрямую зависит заработок инвестора. Трейдер делает прогноз относительно движения цены, подразумевая её повышение или понижение. В случае если прогноз оказывается верным, трейдер получает прибыль в размере 95-90% от своей инвестиции в опцион.

Опасности низкой и высокой волатильности
При низкой волатильности, повышается вероятность того, что в конце экспирации опциона цена останется на том же уровне, что и во время открытия сделки. Это значит, что шансы произвести ошибочный прогноз у трейдера повышаются.
Вместе с тем повышенная волатильность тоже несет в себе риски для трейдера. Для того чтобы трейдинг был менее рискованным, но более прибыльным инвесторы применяют различные индикаторы, анализирующие волатильность, а также используют стратегии, основанные на волатильности.

Как заработать на низкой волатильности?

Большинство торговых систем для бинарных опционов являются трендовыми. Как правило, профессиональные инвесторы не рекомендуют увлекаться торговлей против тренда или в период бокового движения цены. Однако, существует множество достойных контртрендовых стратегий и алгоритмов, ориентированных на флетовый период движения котировок.

Так же дела обстоят и с волатильностью. При определённых обстоятельствах заработать можно и на низкой волатильности. Например, на базовых активах вне работы торговой сессии. Валютная пара EUR/USD после закрытия Европейской и Американской торговой сессии практически не проявляет признаков волатильности. Но если использовать для заработка в этот период опционы не классического типа, а типа Граница, то шансы на получение прибыли повышаются.

Как заработать на высокой волатильности?
Причиной повышенной волатильности, как правило, становятся фундаментальные факторы. Чаще всего, в этой роли выступают новости, которые повышают спрос и предложение по финансовому инструменту. Вследствие этого рынок активизируется. От покупателей и продавцов в оба направления поступают крупные денежные вливания. Количество пунктов, которые цена проходит за один таймфрейм возрастает. Это явление открывает как положительные, так и отрицательные перспективы для трейдера бинарных опционов. Именно поэтому специалисты не рекомендуют новичкам торговать во время публикации важных макроэкономических отчётов, публичных выступлений глав государств, а также других ключевых экономических и политических новостей.

И тем не менее многие трейдеры используют во время такой нестабильности различные техники и стратегии. Например, хеджирование бинарных опционов. Это позволяет застраховать сделку, на случай неудачи или получить двойную прибыль при удачном стечении рыночных обстоятельств.

Как определять волатильность бинарных опционов?
Для определения степени волатильности трейдерами бинарных опционов применяются специальные индикаторы волатильности. Брокеры бинарных опционов предлагают на платформах различные инструменты для оценки волатильности. Среди них самое большое внимание инвесторов заслужили Полосы Боллинджера и ATR. Но все они работают по схожему принципу — определяют потенциальную волатильность на основе анализа исторических данных. Для анализа берётся некое количество периодов, которое определяется стандартными настройками индикатора. Это значение трейдер может задать собственноручно, сменив параметры инструмента. Но базовые настройки с не меньшим успехом применяются в стратегиях для бинарных опционов. Какой бы способ торговли вы ни выбрали, всегда учитывайте степень волатильности базового инструмента.

Помните, волатильность — это важный показатель, необходимый для построения прибыльной торговли бинарными опционами.
Будьте успешными!

Talkin go money

Торговля индексами на бинарных опционах — торговля индексами стратегии для Crypto >

Двоичные опции похожи на классические варианты с некоторыми незначительными нюансами, но компоненты, используемые для ценообразования опциона, одинаковы; базовый рынок, забастовка (K), волатильность и время. Хотя эти компоненты важны и влияют на ценообразование, мы сосредоточимся на краткосрочных возможностях с волатильностью торговли с использованием двоичных опционов.

Ценообразование бинарного опциона на самом деле является консенсусом рынка о том, что в определенный момент будет определенный результат. Например, может случиться так, что S & P 500 будет выше 1650 в 2 часа дня на следующий день.

Если бинарный удар находится на или ниже фактической базовой рыночной цены, в этом случае фьючерсный контракт E-mini S & P 500, тогда двоичная цена будет составлять около 50. Бинарный код по истечении срока стоит 100 долл. США за контракт, поэтому с учетом этого сценария ни у бинарной стороны (покупателя или продавца) не будет немедленного преимущества, поэтому она будет стоить примерно половину стоимости контракта.

Волатильность

Существует два типа волатильности, исторические и подразумеваемые. Историческим является просто изменение цены базового актива в прошлом в течение определенного периода времени. Подразумеваемая волатильность — это то, как рынок в настоящее время ожидает, что актив будет действовать в будущем.

Историческая волатильность имеет сильную тенденцию к возврату к среднему значению, поэтому разумный трейдер всегда осознает, что такое историческая волатильность и что подразумеваемая волатильность предсказывает движение.

Продажа волатильности / диапазона торговли

Если вы считаете, что основной рынок будет застойным и / или останется в определенном диапазоне, то использование двоичных файлов может быть полезно для использования в вашей информации. Бинарные удары, которые вы считаете, представляют собой бинарные файлы ITM, которые означают, что ваши первоначальные затраты составляют большую часть максимальной выплат за вычетом 100 долларов. (Вы платите за непосредственное преимущество)

Используя эту стратегию, вы можете либо купить, либо продать бинарный удар, который находится в деньгах (ITM), или вы можете создать комбо-торговлю, где обе ноги будут ITM.

Давайте посмотрим на пример; у нас есть золотой бинар с базовым рынком, который в настоящее время торгуется на уровне 1301. 10. Вы считаете, что рынок золота будет оставаться застойным, чтобы немного превысить скорость в течение следующих 1½ часа до истечения срока действия бинарного контракта. Есть много вариантов ударов, перечисленных в Nadex на выбор, но мы фокусируемся на 1300. 0 и 1303. 0 удар, который будет иметь лучшую отдачу по сравнению с тем, если мы выбрали удары с более широкой шириной. Используя эту стратегию, ширина более широкой ширины фактически увеличивает вероятность благоприятного исхода при истечении срока, но также увеличивает первоначальную стоимость, таким образом уменьшая ROI по сравнению с более узким диапазоном.

Мы покупаем бинарную систему с более низким ставкой и продаем бинарный код с более высоким станом и ожидаем, что основной рынок останется в этом диапазоне.

Combo Trade для продажи волатильности

Купить 1 — Золото (июнь)> 1300. 0 при 75

Начальная стоимость: $ 75 / контракт

Если базовый уровень заканчивается выше 1300. 0 забастовка, то чистая прибыль будет $ 25 / контракт

TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность


Продать 1 — Золото (июнь)> 1303. 0 в 26. 5

Начальная стоимость: $ 73. 50 / контракт (100 — 26. 5 торговая цена)

Если базовое покрытие заканчивается или падает ниже отметки 1303. 0, тогда чистая прибыль составит 26 долларов США. 50 / контракт

Комбинированная стоимость = $ 75 + $ 73. 50 = 148 долл. США. 50

Сценарии истечения:

Золото истекает выше 1303. 0

Золото (июнь)> 1300. 0 стоит $ 100 / контракт

Золото (июнь)> 1303. 0 стоит $ 0 / контракт > Чистый убыток по истечении срока действия

Золото заканчивается ниже 1300. 0

Золото (июнь)> 1300. 0 стоит $ 0 / контракт

Золото (июнь)> 1303. 0 стоит $ 100 / контракт

Сеть убыток при истечении срока действия

Золото Истекает между 1300. 0 — 1303. 0

Золото (июнь)> 1300. 0 стоит $ 100 / контракт

Золото (июнь)> 1303. 0 стоит $ 100 / контракт > Чистая прибыль по истечении срока действия 51 доллара США. 50

* приведенные выше примеры не включают стоимость обмена

Потенциально, если рынок останется плоским и закончится в течение двух ударов, вы получите двойную выплату, но одна бинарная нога всегда будет заканчиваться деньгами по истечении срока. Идея заключается в том, что ваш двоичный файл уже находится в деньгах, поэтому вы хотите, чтобы бинарный файл истекал как можно быстрее; на самом деле с бинарниками время распада работает в вашу пользу для вариантов ITM.

Если вы считаете, что основной рынок будет неустойчивым и, возможно, осторожен в торговле из-за ожидаемого воспринимаемого риска, то использование двоичных файлов может быть полезным инструментом, чтобы извлечь выгоду из вашего понимания. Бинарные удары, которые вы считаете, представляют собой двоичные файлы OTM, которые означают, что ваша первоначальная стоимость представляет собой гораздо меньшую часть максимальной выплат за вычетом 100 долларов. (Вы вступаете в сделку в невыгодном положении, что отражает более низкую стоимость входа)

Используя эту стратегию, вы можете либо купить, либо продать бинарный удар прямо (направленная торговля), который находится вне денег (OTM), или вы можете создать комбинированная торговля, где обе ноги были бы ОТМ.

Давайте посмотрим на пример, где у нас есть двоичный USD / JPY с базовым рынком, который в настоящее время торгуется на уровне 102. 24, который истекает через 8 1/2 часа. Рынок доллар / йена довольно долгое время находился в узком диапазоне торговли, и из нашего технического анализа мы ожидаем большого движения доллара / йены. На самом деле вы полагаете, что большой шаг неизбежен, но не может коснуться его пальцем.

Стратегия, которую вы можете использовать для капитализации на этом рыночном сценарии, заключается в покупке высоких бинарных ударов и продаже низких ударов двоичных файлов. Вы занимаете позиции с дешевыми расходами на вход, но приносите выгоду, если ожидаемый основной шаг рынка идет с большей процентной выплатой.

Опять много вариантов выбора, перечисленных на Nadex, можно выбрать, но мы фокусируемся на

и 102.00 , которые приведены ниже. Combo Trade для волатильности покупки Купить 1 — USD / JPY> 102. 60 at 7. 50

Начальная стоимость: $ 7. 50 / contract

Эта статья вас УДИВИТ:  Советник для бинарных опционов

Если базовая часть заканчивается выше отметки 102. 60, тогда чистая прибыль составит 92 доллара. 50 / контракт

Продать 1 — USD / JPY> 102. 00 в 83. 50

Начальная стоимость: $ 16. 50 / контракт (100 — 83. 50 торговая цена)

Если базовое покрытие заканчивается на уровне или ниже отметки 102. 00, тогда чистая прибыль составит 83 доллара. 50 / контракт

Комбинированная стоимость = $ 7. 50 + $ 16. 50 = $ 24. 00

Сценарии истечения срока действия:

USD / JPY Истекает выше 102. 60

USD / JPY> 102. 60 стоит $ 100 / контракт

USD / JPY> 102. 00 стоит $ 0 / контракт > Чистая прибыль по истечении срока действия 76 долларов США. 00

USD / JPY Истекает ниже 102. 00

USD / JPY> 102. 60 стоит $ 0 / контракт

USD / JPY> 102. 00 стоит $ 100 / контракт

Чистая прибыль по истечении $ 76 , 00

USD / JPY Истекает между 102. 00 — 102. 60

USD / JPY> 102. 60 стоит $ 0 / контракт

USD / JPY> 102. 00 стоит $ 0 / контракт

Net убыток по истечении срока действия

Фьючерсы, опционы и свопы включают риск и могут не подойти для всех инвесторов.

Волатильность рынка в бинарных опционах

Успехи в трейдинге прямо зависят от того, насколько хорошо человек делает прогноз поведения рынка. Четко разбираться в поведении – дело очень сложное, всего лишь за день его не понять, и полноценное освоение данной науки вероятно придёт лишь через несколько месяцев усиленной торговли. Каждая неудача будет идти в копилку такого важного опыта. Но до того времени, пока трейдер ощутит себя довольно умелым и сумеет получать регулярную прибыль, будет совершенно далеко не одно неудачное действие. Это нужно просто пропустить через себя, вместе с этим осваивая главные принципы трейдинга и повышая собственные аналитические навыки в деле о предсказании направления перемещения определенного актива.

Как понимать волатильность и в чем её роль?

Финансовый рынок, как и прогресс, не остановить, если, разумеется, его вдруг не закрывают. А как раз волатильность – это критерий, что дает возможность оценить его динамику относительно цены определенного инструмента. Порою это всего лишь несколько пунктов после запятой, а порою, если появляются серьезные новости, стоимость актива может поменяться на десять, или сто пунктов. Как раз волатильность – это величина, что характеризует перемены в цене. Когда волатильность высокая, это означает, что рынок динамичный, и цена перемещается с очень мощной амплитудой и, следовательно, на данном рынке можно получить намного больше прибыли.

Так что, выбирая торговый актив следует обращать внимание на волатильность. Одни более динамичны, другие подвержены прыжкам значительно меньше. Понятно, что актив, обладающий большой волатильностью, даст возможность заработать несколько быстрее, однако вместе с этим и риск лишится собственных деньги будет больше. Если соорудить график цены, то по вертикали будем иметь динамичность рынка зависимо от размаха тренда, то бишь цены актива. В данной ситуации берется амплитуда между пунктами минимум и максимум цены актива, и преимущественное большинство трейдеров выделяет волатильность актива по изменениям цены на протяжении дня.

Главное правило

С наличием устойчивого тренда и хорошей волатильности базового актива трейдер почти всегда может ожидать неплохую прибыль на протяжении торгового дня. Но стоит помнить, что рынок динамичен, и какой-либо торговый инструмент обладает поочерёдно, высокой и низкой волатильностью. После стремительных скачков подбирается период затишья, и тогда цена колеблется не так значительно.

Волатильность в бинарных опционах

При торговле бинарными опционами уделяется больше внимания направлению перемещения цены, нежели пунктам. Но от показателя волатильности доход также зависит, поэтому ее следует брать во внимание.

Когда волатильность высокая, то имеется большая вероятность того, что цена будет и дальше перемещаться и в результате все же достигнет границ возможного исторического диапазона. Следовательно, намного проще будет предвидеть направление смещения цены актива и провести успешную сделку. Выбирая торговый актив в бинарных опционах следует отдельно взглянуть на соотношение текущей цены к торговому коридору (линии между максимум и минимум) – в случае с низкой волатильностью торговля будет вероятна только при составлении долгосрочных контрактов.

Способы, которыми выделяют волатильность, в бинарных опционах такие же. Достаточно отслеживать важные экономические новости и своевременно заключать сделки на рост или падение цены по определенному торговому активу. Кроме того, некоторые брокеры предлагают на своей торговой платформе дополнительные инструменты для анализа перемещения цены, которые помогают максимально точно понять о волатильности рынка.

Что такое волатильность валютных пар в бинарных опционах

Каждый начинающий трейдер, который начал изучать торговлю бинарными опционами, не раз сталкивался с таким понятием, как «волатильность» базового финансового актива. Это достаточно важное явление для работы финансового аналитика, потому важно полностью разобраться в нем. Мы поговорим про волатильность валютных пар, так как именно денежные единицы являются наиболее популярным и самым прибыльным активом среди всех остальных вариантов. Кроме того, ниже будут рассмотрены вопросы о влиянии этого явления на работу трейдера.

Общие понятия и определения

Под волатильностью специалисты понимают диапазон изменения стоимости актива в течение определенного времени. Она рассчитывается для одного торгового дня, недели, месяца и так далее. Сильно волатильные активы позволяют заработать больше денег на торговле опционами, однако их сложнее анализировать.

Для самостоятельного измерения этого параметра необходимо в любой аналитической программе выполнить такую последовательность действий:

  • Открыть окно с курсом выбранного актива;
  • Установить необходимый вам таймфрейм графика (так, чтобы он охватывал нужный промежуток – день, неделю и т.д.);
  • Определить цены на начало торговой сессии и цену на конец (просто посмотреть их на графике);
  • Отнять большую цену от меньшей.

Для расчетов аналитики берут среднюю волатильность курса актива за последние несколько свечей (определяются переменной N). Иными словами, нужно взять цены открытия и закрытия последних десяти свечей, сложить их и разделить на 10.

1тик, 2 секунды-зарплата. Индексы волатильности бинарные опционы


Этот параметр актива зависит от огромного количества факторов: начиная от объема торгов заканчивая настроениями участников рынка, в том числе возможными спекуляциями с целью получения большей прибыли. Кстати, чем больше волатильность, тем более спекулятивным будет рынок по конкретному активу.

Использование в торговле

Применять данные о волатильности в торговле бинарными опционами не так уж сложно. Однако многие пренебрегают им, что в конечном итоге приводит к значительным потерям. Рассмотрим этот момент подробнее на примере.

Например, в справочных материалах или путем собственных расчетов вы определили, что средняя волатильность по конкретному валютному активу составила 150 пунктов. Изучив график вы увидели, что в течение текущей сессии курс уже изменился по отношению к начальному на 130 пунктов вверх. Очевидно, что вероятность дальнейшего продолжения тенденции стремится к нулю. Потому открывать позицию в том же направлении крайне не рекомендуется.

Однако этот факт можно использовать в свою сторону. То есть подождать признаков отскока графика (например, от линии сопротивления) и открыть позицию в противоположном направлении.

Описанную методику можно применять и на графиках с большим временным промежутком. Только необходимо брать значение волатильности не за день, а за неделю. Например, для определенного валютного актива она составляет 200 пунктов. А с начала торговой недели курс прошел только 75 пунктов. Следовательно, можно рассчитывать на дальнейшее продолжение сформированной тенденции и открывать позицию лучше «по тренду».

Определение волатильности активов

Выше вы уже узнали, как самостоятельно рассчитать этот параметр. Но в реальной торговле ни один аналитик не прибегает к ручным подсчетам, ведь есть достаточно простые и полностью бесплатные сервисы, которые предоставляют нужную вам информацию. Например, сайт mataf.net. Выглядит он следующим образом:

На этом интернет-ресурсе можно почерпнуть для себя следующую информацию:

  • Данные по разным валютным парам;
  • Сведения для различных временных промежутков;
  • Самые волатильные валютные пары и активы с минимальной амплитудой колебаний цены.

Помимо этого, в интернете можно найти специальные таблицы волатильности. Их также можно использовать в работе. Пример такой таблицы приведет на иллюстрации ниже:

Колебания валют зависят еще и от активной в настоящее время торговой сессии. Небольшая информация об этом приведена в списке ниже:

  1. Азиатская сессия. Наибольшую волатильность будут иметь пары фунт/японская иена (может достигать 112 пунктов), фунт/швейцарский франк (96 пунктов), евро/японская иена (75 пунктов). Вообще финансовых рынок в часы работы азиатских бирж наиболее спокоен и не подвержен значительным колебаниям. Хотя нередко можно поймать мощный тренд, связанный с экономическими событиями в Японии.
  2. Европейская сессия. Большие колебания цены наблюдаются у валютных пар фунт/франк (150 пунктов), фунт/японская иена (145 пунктов), доллар/швейцарский франк и фунт/доллар. Во время работы европейских бирж объявляются многие экономические показатели, которые влияют на формирование цены. Поэтому волатильность повышена по многим валютам, однако торговать нужно с учетом экономического календаря, закрывая сделки перед выходом новостей.
  3. Американская сессия. Наблюдается повышенная волатильность таких валютных пар как британский фунт/швейцарский франк (129 пунктов), фунт/японская иена (119 пунктов), доллар/швейцарский франк (107 пунктов). Учитывая влияние американского доллара на мировую экономику, колебания этой валюты затрагивают влияние все другие активы, потому во время торгов Нью-Йоркской биржи наблюдаются повышенные колебания по многим активам.

Несколько дополнительных правил

Есть еще несколько советов в рамках темы материала, которые помогут вам получать большую прибыль во время торговли бинарными опционами:

  • Следует выбирать для торговли валютную пару в зависимости от времени дня, отдавая предпочтение вариантам, которые колеблются в настоящее время;
  • Колебания курса нельзя отождествлять с трендом, так как последний представляет собой общее преобладающее движение на рынке;
  • Волатильность не всегда означает, что курс валюты изменяется в широком диапазоне. Он может проходить лишь 10-20 пунктов, но совершать множество колебаний в течение торговой сессии.

Заключение

Знание о волатильности обязательно необходимо учитывать при открытии торговых позиций и планировании сроков экспирации по бинарным опционам. Это позволит вам сократить количество убыточных сделок и найти оптимальные моменты открытия торговых позиций.

Волатильность валютных пар

Всем привет, дорогие читатели нашего известного информационного портала. Сегодня речь пойдет о загадочном понятии «волатильность». Наверняка вы уже слышали о нем, так как интересуетесь вопросами торговли на бинарных опционах. Мы поговорим об этом понятии, расскажем методы использования волатильности и способы исследования рынка на предмет волатильности.

Волатильность валютных пар является важной составляющей при прогнозировании изменений по базовым активам на рынке бинарных опционов. Мы научим вас правильно понимать и использовать эти данные для получения хороших результатов при торговле бинарными опционами. Получайте больше, тратя время по минимуму.

Что такое волатильность?

Волатильностью называют уровень изменчивости торгового актива от минимума до максимума за торговый день, неделю или даже месяц. Чем выше активность цены, тем шире торговый диапазон и выше волатильность, по определению. По причине наличия волатильности, которую еще часто называют рыночным шумом, торговые риски могут довольно сильно возрастать, пропорциональному росту потенциальной прибыли.

Волатильность может меняться на протяжении различных временных отрезков. Если вы откроете дневной график и оцените торговый диапазон от минимума к максимуму, то получите уровень волатильности за текущий день. Это будет волатильность в пунктах, но чаще всего ее считают в процентном соотношении – удобнее.

На бинарных опционах волатильность играет важную роль. Можно даже выделить 2 ее разновидности, что мы и сделаем:

  • Активность графика базового актива внутри дня – шум;
  • Активность базового актива на дневном графике.

Фактически, первый тип волатильности может сильно навредить вам, а вот второй даже будет помогать.

На бинарных опционах есть смысл оценивать волатильность не за день, а, к примеру, за 4 последних часа. Просто вычтите минимальную цену за этот промежуток времени от максимального и получите ценовой диапазон в пунктах. Эта величина является фрактальной, то есть для каждого временного отрезка она будет своей.

Чаще всего, на бинарных опционах оценивают средний показатель волатильности за последние N свечей. Если рассматривать часовые графики, то среднюю волатильность можно считать за последние 10 часов. Попросту говоря, нужно посмотреть диапазон активности за последние 10 свечей и разделить их на 10. Таким образом вы получите, например, 8 пунктов за час.

Учтите, что «шумная волатильность» может вредить. Самым злобным образом этом проявляется на валютной паре EURUSD, бинарные опционы по которой далеко не все закрываются в плюс.

От чего зависит волатильность?

В первую очередь она зависит от активности покупателей и продавцов, то есть игроков, которые по причине выхода каких-то данных начинают покупать или продавать базовые активы и бинарные опционы на них. В момент выхода сильных новостей, рынок становится настолько спекулятивным, что цену «штормит». В этой ситуации можно неплохо заработать, но и риски стремительно возрастают.

Волатильность может измеряться, как в пунктах, так и в процентах. Для общей информации, активность цены в пунктах считают чаще всего на валютах, а на акциях используют подсчет волатильности в процентах.

Примеры информации о волатильности:

  1. EURUSD. Волатильность цены 0.8%;
  2. Google. Волатильность акций компании 0.4% в сутки;
  3. AUDUSD. Волатильность базового актива 8 пунктов в час.

Надеемся вы понимаете, что волатильность в пунктах берется только по 4-знаку, а не по 5 или 6.

Из пунктов вы можете посчитать процентное соотношение и считать волатильность в них, если вам так удобнее.

Как применять данные волатильности на бинарных опционах?

В действительности все легко и просто. Все знают о том, что цена немного «петляет» на рынке бинарных опционов. Это нужно использовать для внутридневной торговли бинарными опционами.

Допустим, средне дневная волатильность базового актива EURUSD 80 пунктов.

Вопрос: Если цена прошла однонаправленно 90 пунктов, то какой шанс на продолжение текущей тенденции?

Ответ: шансы крайне низкие. Если бы цена прошла за сегодняшний день 20 пунктов, то шанс на продолжение тенденции очень высок. В данном случае рынок отыграл свое и можно оставить в покое данный базовый актив и не использовать его сегодня для инвестирования в бинарные опционы.

Если же цена упала, то шанс того, что она вырастит на величину дневной волатильности гораздо выше, чем на продолжение ее снижения. Таким образом чисто статистически вы уже будете знать в какую сторону пойдет базовый актив. Не обязательно анализировать активность цены для того, чтобы зарабатывать внутри дня посредством бинарных опционов.

Торгуя с рекомендуемыми нами брокерами вы сможете заключать сделки без проскальзываний, спредов и других проблем.

Оценить уровень волатильности вы можете при помощи сервиса на сайте Investing. Наведите на вкладку «Инструменты», «Дополнительно», «Калькулятор волатильности».

К примеру, пусть средняя активность самой волатильной валютной пары GBPNZD составляет 250 пунктов за неделю. Если цена за 4 дня прошла всего 50пт (допустим находится в узком диапазоне), значит в пятницу есть вероятность сильного скачка котировок, на которых может заработать любой спекулянт инвестирующий в рынок бинарных опционов.

Как рассчитывать волатильность?

Естественно, вручную вы не будете мерять каждую свечку, затем деля сумму свечей на период, за который будете мерять волатильность. Это не сложно, если вы воспользуетесь калькулятором предложенным нами выше. Еще одним интересным сервисом является Mataf.net.

На сайте сервиса вам необходимо выбрать «Форекс волатильность» и в открывшемся окне вы будете работать с данными. По умолчанию показываются данные за последние 10 недель, также здесь автоматически стоит бинарный опцион EURUSD.

Если вы хотите проанализировать другую пару, то кликните по выпадающему списку и вы увидите информацию по любому нужному вам активу. К примеру, возьмем пару GBPUSD. Как видите, активность цены на текущий момент времени выше обычной из-за терактов и политической нестабильности в стране.

Трейдеры торгующие бинарными опционами на графиках М1-М5 могут пользоваться этим. Для этой валюты в основном, волатильность не превышает 25 пунктов в час и если, к примеру, вы хотите купить оцпион CALL, а цена прошла всего 5 пунктов с начала этого часа, ваши шансы на успех сильно вырастают.

На этом новеньком сервисе таким образом вы можете шерстить любые валютные пары и другие базовые активы. Самым активным часом для фунта, раз мы его уже начали рассматривать, является 10-й час по Гринвичу, когда волатильность вырастает до 30-45 пунктов, в зависимости от наличия и силы важных экономических новостей.

Самый маловолатильный день – это понедельник, поэтому в этот день сильной активности цены ожидать не стоит, а вот вторник и вреда имеют пиковую активность, поэтому торговля в эти дни особенно доходна, но и риски взлетают довольно сильно. На бинарных опционах вы можете торговать даже на выходных, так что с этим проблем не будет точно.

Индикаторы волатильности

Мы расскажем вам о стандартных индикаторах, которые есть в каждом терминале для бинарных опционов.

Первый инструмент – это ATR:

Метод работы Reset Колл / Reset-Пут на индексах волатильности. Бинарные опционы.


Это индикатор истинного среднего диапазона, который был создан в далеком 1973 году. Он показывает среднее значение активности цены и ним пользуются часто для поиска уровней для покупки опционов CALL, PUT и других. Расчеты при этом осуществляются автоматически, в зависимости от уровня активности базового актива.

Следующий индикатор – это CCI:

Фактически, это информация по средней скользящей и средней цене. Применяется в качестве осциллятора. Если индикатор находится в верхней зоне, нужно открывать сделку PUT, в нижней – CALL.

Особый индикатор – это полосы Боллинджера:

Он состоит из индикативной средней скользящей и двух полос, равноудаленных от нее. Данные ленты прогнозируют своим размахом уровень волатильности. Если вы видите, что расстояние между ними большое, значит есть смысл ожидать высокой активности цены в ближайшее время. Вы получите возможность делать выводы на основе данного индикатора про окончание движения цены, рыночные коррекции и так далее.

Выводы

Мы разобрались с понятием волатильности на рынке бинарных опционов. Очевидно, что данное понятие может пригодится многим из вас, так как это служит опережающим индикатором технического анализа или же статистического анализа. Зная заранее средний уровень волатильности, вы поймете, пойдет цена куда вы хотите или нет.

Начните тестирование этой стратегии на демонстрационном счете, прямо сейчас, и переходите на реальный через непродолжительный временной промежуток, чтобы не терять время впустую. Используя индикаторы и таблицы волатильность предоставляемые различными информационными сервисами вы значительно повысите свое мастерство и прибыльность торговли на бинарных опционах.

Что такое Волатильность и какие валютные пары самые волатильные

Волатильность валютных пар – это понятие в сфере бинарных опционов и трейдинге в целом весьма сложное, поэтому новичкам предстоит выделить время на ознакомление с данной терминологией. В данной статье мы рассмотрим как базовые понятия, так и самые волатильные валютные пары.

Волатильность валютных пар: что это такое

Диапазон, в котором изменяется цена валютной пары в установленный временной интервал. Наибольшая волатильность валютных пар приносит инвестору самый большой профит. Но работа с такими активами считается весьма рискованной, поэтому инвестор должен понимать, что он делает.

Отчего зависит волатильность валютных пар

На волатильность воздействуют следующие факторы:

  • Количество операций по выбранной паре на рынке и число спекулянтов, то есть спрос и предложение.
  • Экономическая ситуация в странах, чья нац. валюта включена в пару.
  • Торговая сессия.

В большинстве случаев задействуется средний показатель за пару свечей не меньше 10 расчетного временного интервала. Рассчитывается показатель как среднее арифметическое. Средняя волатильность валютной пары, как и абсолютные данные, отмечаются в пунктах и процентах. Чаще всего последний вариант используется для акций. При желании трейдер может перевести проценты в пункты и наоборот.

Важность волатильности для трейдеров

Цена пары валют движется в установленном диапазоне волатильности. Чем больше коридор, тем больше шансов заключить сделку в плюс для инвестора. Сложно заработать, если стоимость пары находится в боковом движении, а курс колебаний в рамках десяти пунктов, разница между ценой продавца и покупателя семь пунктов и больше.

Есть и другая сторона медали, о ней известно только опытным инвесторам. Именно этот момент способен жестко ударить по депозиту начинающего трейдера. Чем больше волатильность, тем больше возможностей заработать, но параллельно с этим увеличиваются риски слить. Спекулянту нужно научиться проверять данные и подбирать наиболее надежные и волатильные пары.

Какие самые волатильные валютные пары

Зная список самых волатильных валютных пар бинарных опционов, спекулянт сможет работать с активами, выбирая наиболее подходящие стратегии для данных инструментов. Даже если на балансе будет незначительная сумма средств, достаточно грамотной торговли и выбора активов в зависимости от ситуации.

Новички часто путают пары с высокой волатильностью, где присутствует широкий коридор движения цены, с популярными, теми, кому свойственны внушительные объемы торговли. Далеко не во всех случаях популярные пары отличаются большим коридором цены, логично, что в такой ситуации валюта требует от инвестора соблюдения других правил и рекомендаций.

Запомните, что самые волатильные валютные пары на рынке требуют к себе персонального подхода, начиная от выбора времени для торговли заканчивая стратегией. Чтобы новичку было проще разобраться в данной терминологии, нужно задействовать пару методов вычисления коридора цены.

Таблица самых волатильных валютных пар

Оптимальным решением считается применение таблицы со средней волатильностью валютных пар. В ней будут отмечаться показатели волатильности активов, в расчет которых берется торговая сессия.

После анализа станет понятно, что экзотические пары считаются наиболее волатильными. А вот EUR-USD, будет двигаться в небольшом диапазоне цены. Но не стоит забывать, что волатильность зависит и от торговой сессии.

Торговые сессии

Теперь несколько слов о торговой сессии. Напомним, что это временной интервал, когда на реальном рынке функционируют банки и биржи. Когда в одной точке мира ночь, биржевые площадки прекращают работу, в другой точке утро, соответственно работа только начинается.

Существует азиатская, американская, европейская сессии. Вид сессии воздействует на популярность, а соответственно на волатильность пары. На движение стоимости воздействуют новости и события, происходящие в странах, чья нац. валюту включена в пару. Для проведения анализа такого типа новостей и их воздействия на стоимость рекомендуется задействовать фундаментальный анализ.

Как влияет торговая сессия на волатильность валютных пар

Самая высокая волатильность припадает на период перекрытия сессий:

  • Азиатская с 04.00 до 12.00 по МСК. Волатильны пары, в которые включена йена.
  • Европейская с 10.00 до 19.00. На движение цены влияют события в сфере экономики и политики. В пары включены фунт, франк.
  • Американская с 17.00 до 02.00 по МСК. Самыми волатильными считаются пары с долларом.

Когда пересекаются сессии азиатская и европейская с 10.00 до 12.00, европейская и американская с 17.00 до 19.00 происходит самая большая волатильность пар, поскольку на рынке пребывает наибольшее число участников, что увеличивает объемы торговли.

Где смотреть волатильность

Какие самые волатильные валютные пары? Чтобы посмотреть данный показатель, можно высчитать его самостоятельно, или же обратиться за помощью к специализированным сервисам. Таких ресурсов предостаточно, можно отыскать русскоязычные, поэтому сложностей не должно возникнуть.

Есть технические инструменты волатильности. Это индикаторы, позволяющие отследить уровень изменения стоимости актива на графике. Для этого рекомендуется дополнительно протестировать выбранный инструмент. Выбирая пары с высоким показателем волатильности, не забывайте использовать соответствующие методики. Это увеличивает результат.

Как измерить волатильность валютных пар

Теперь что касается измерения волатильности самостоятельно. Для этого потребуется расстояние от минимального и максимального значения свечей за выставленный временной интервал. После чего нужно вывести среднее арифметическое. Этот показатель является как раз средней волатильностью.

Обратите внимание, что сегодня не обязательно самостоятельно проводить расчеты. Есть сервисы, которые за считанные минуты справляются с поставленной задачей.

Как применять данные по волатильности на практике

Самой известной и простой стратегией считается «Пробой волатильности». Если верить статистическим данным, то профит по методике достигает до 50% за месяц. Тактика не включает в себя сложные вычисления, трейдер должен действовать, отталкиваясь от показаний графика. Применяется тех. инструменты ATR и МА.

Два индикатора формируют два диапазона 8-ми и 12-ти часовые. Вход в рынок осуществляется в момент пробоя данного канала. Когда цена пересекает МА в противоположную сторону, нужно завершать сделку.

В целом сложного нет ничего, но рекомендуется проверить систему на демо-счете, прежде чем задействовать на реальном терминале.

Что такое волатильность рынка простыми словами

На самом деле, хотя многие и знают что-то о волатильности, но сравнительно небольшое количество трейдеров понимают, что успех их торговли в большой степени зависит от того правильно ли они определили волатильность пар на которых собираются торговать в данный момент.

Что такое волатильность на самом деле, простыми словами? Если вы скажете, что это активность валютной пары, то будете правы. Точнее, правы наполовину.

Потому что волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным за определенный период времени.

«Средний диапазон» — вот именно это важно понять с самого начала. И именно это понимание и умение пользоваться этими знаниями помогут сделать вашу торговлю бинарными опционами или на рынке Форекс более безопасной и прибыльной.

Даже более того — умение определять волатильность на валютном рынке непосредственно перед торговлей, поможет вам правильно выбирать стратегии для торговли и не разочаровываться. Особенно это касается хеджирования.

Что такое волатильность рынка

Как уже было сказано выше, волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным, за определенный период времени .

Для начала давайте разберемся, что такое волатильность, простыми словами.

Возьмем простой пример, знакомый еще со школы. Как вы вычисляли среднее значение? Позавчера вы получили 3 пятерки, вчера 4, а сегодня 1. Сколько, в среднем пятерок вы получили за три дня? Восемь? Нет, не правильно! Это будет общее количество.

А среднее значение вычисляется так: количество делится на время. То есть 3+4+1=8/3. Итого, среднее количество пятерок полученных за один день равняется — 2,666666666666667! Вот такая арифметика. Так же можно подсчитать сколько пятерок вы получали в час, минуту, секунду.

Поэтому у нас в стране средняя зарплата равняется 30 000 рублей! Не верите? А это правда! Где-то в центре менеджер по продажам автомобилей получает 50 000 рублей, а в глубинке, слесарь дядя Ваня — 10 000. 50 000+10 000/2=30 000!

Поэтому трейдер не знающий, что такое волатильность рынка валют, садится в свободное время и зная, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, начинает торговать. Хотя в данный момент пара может быть не волатильна вообще.

И, если вам говорят, что евро/доллар в среднем, за день, проходит 70-100 пунктов, то обязательно уточните в какое именно время. За день берется усредненное значение по часам.

И получается то же, что и с зарплатой — в один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! Среднее значение — 30.

И не стоит забывать момент, что волатильность не означает движение цены строго в одну сторону.

2 тика индекс волатильности 100. Бинарные опционы.


За европейскую и американскую сессии пара действительно может пройти 70 и более пунктов, а вот во время тихоокеанской и азиатской может даже не преодолеть барьер в 20 пунктов.

Вот и подумайте, что будет если вы сядете в азиатскую сессию торговать пробойной или канальной стратегией?

Волатильность валютных пар

Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные торговые сессии Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Индикаторы волатильности

В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.

Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.

Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите.

Именно для новичков я хочу порекомендовать другой, более понятный индикатор — Forex Profit Supreme. Я уже писал о нем в этой статье, там же сможете его скачать, а заодно изучить стратегию с его использованием.

Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент.

Шпаргалка по волатильности

Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам шпаргалкой в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:

  • В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
  • Волатильность валютной пары не означает тренд;
  • Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
  • Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары. Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
  • Для успешной торговли важно знать расписание торговых сессий и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.

А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:

  1. В азиатскую сессию наиболее волатильные пары — GBP/JPY — 112 пунктов, GBP/CHF — 96 п, USD/JPY — 78 п, EUR/ JPY — 75 п.
    Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса.
  2. Европейская сессия — GBP/CHF — 150, GBP/JPY — 145, USD/CHF — 117, GBP/USD — 112.
    В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам.
  3. Американская сессия — GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
    Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.

Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.

И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару — GBP/CHF. Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?

Но так кажется только непосвященным. На самом деле еще как связана! Такие валютные пары называются — кроссы. И расчет в них происходит следующим образом — GBP/USD*USD/CHF. Чтобы лучше понять рекомендую прочитать эту статью про валютные пары.

Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Что такое Волатильность простыми словами и зачем она нужна?

Понятие волатильности повсеместно встречается в любом виде анализа рынка, особенно во время описания различных торговых инструментов. Кроме того, это слово часто любят использовать различные новостные и аналитические ресурсы. Давайте все-таки разберемся, что же оно означает.

Волатильность переводится как изменчивость, и помогает определить возможные отклонения от текущей цены в разные стороны в определенный период времени.

Волатильность — это показатель изменчивости рынка.

Этот показатель помогает инвестору понять, на сколько выгодной или рискованной может быть сделка. Волатильность имеет широкое применение во всех видах анализа, чем выше ее показатель – тем активнее считается рынок. Вы можете выбирать разные базовые активы, но любой из них будет иметь свое значение волатильности.

Чем выше уровень волатильности – тем больше активности происходит на рынке. Любой актив будет обладать своим значением волатильности, которое стоит учитывать в торговле.

Пример изменения волатильности

Проще всего понять это определение через какой-либо несложный пример. Возьмем золото и серебро.

  • Золото имело цену 1650.50, которая через какой-то промежуток времени повысилась до 1651.50.
  • Серебро же стоило 34.90, а за тот же промежуток времени повысилось до 35.20.

Следовательно, цена одного актива прошла 100 пунктов, а цена другого – 30.

Думаете, золото будет более волатильным, если оно прошло большее расстояние?

В этом примере большей волатильностью обладает как раз серебро. А все потому, что для золота с его конечной ценой в 1651.50 изменение на 100 пунктов не так заметно, как для серебра подъем на 30 пунктов с ценой в 35.20.

Виды волатильности

Волатильность можно разделить на несколько видов.

  1. Историческая волатильность. Определяет то, как изменялись цены и колебался выбранный актив за те или иные промежутки времени. Этот тип волатильности освещает то, насколько был активен инструмент, например, в течение прошлого года, однако предсказывать, что будет с ним в будущем, он не умеет.
  2. Ожидаемая волатильность. Этот вид волатильности берет за основу прошлые данные и на их основе предсказывает будущие изменения цены.

Волатильность вычисляется на любом таймфрейме, от минутного до годового. Для инвестора наиболее информативным показателем является ожидаемая волатильность, которая показывает, насколько будет активен тот или иной инструмент в будущем.

Когда повышается волатильность

Любой актив также имеет определенные промежутки времени, в которые его активность максимально возрастает. Зависит это от времени активности трейдеров той валюты, которая стоит в валютной паре как базовая. К примеру, в паре EURUSD базовой считается евро (а доллар – котируемой), поэтому этот тандем будет активен во время европейской торговой сессии, тогда, когда открывается торговая биржа Лондона. А пик наибольшей активности придется на первую половину для, до того момента, когда трейдеры Лондонской биржи уйдут на обед.

На повышение волатильности также оказывают влияние различные новости, политические, экономические события (выборы, повышение ставки рефинансирования центральным банком страны, добыча и продажа полезных ископаемых, внутренние изменения на финансовом рынке, к примеру, запрет чего-либо), природные и техногенные катастрофы, теракты (только если в них погибает медийное лицо), любые войны, от гражданских до глобальных и многое другое. Поэтому не стоит забывать отслеживать важные новости для того инструмента, которым вы торгуете.

К примеру, если волатильность какого-либо актива увеличилась в то время, когда он обычно «спит» — скорее всего, на это повлияли какие-нибудь новости.

Последствия высокой волатильности

Резкий подъем волатильности всегда несет в себе ряд последствий. Зачастую они будут негативными, причем не только для какого-либо одного инструмента, а для всего рынка в целом. К примеру, если произошел резкий скачок в какой-либо рыночной зоне – он отразится на всей международной торговле. Необходимо помнить, что в экономике все взаимосвязано.

Как использовать волатильность в торговле

Торгуя бинарными опционами, трейдер должен обращать большое внимание на уровень волатильности тех инструментов, с которыми он работает.

Повышенная волатильность означает то, что рынок сейчас в стадии максимальной активности, поэтому на нем можно работать и на повышение, и на понижение. Если же наблюдается снижение волатильности – это говорит о том, что лучше всего отслеживать состояние общего тренда и работать по нему.

Активами с наибольшей волатильностью по праву считаются валютные пары EURUSD и GBPUSD, фондовые индексы DOW JONES и NASDAQ, а также золото и нефть. То есть, наиболее популярные активы среди трейдеров.

Если же рассматривать акции не очень крупных компаний, а также различные экзотические валютные пары, наподобие USDMXN и EURDDK, то волатильность таких активов будет крайне низкой, потому как они торгуются малым количеством трейдеров.

В трейдерской среде часто можно услышать споры о том, что низкая волатильность повышает или, наоборот, понижает риски. В действительности же на риск коренным образом влияет мани-менеджмент и торговая система, но никак не уровень волатильности. Волатильность нужно знать, чтобы рассчитать наиболее эффективное время для проведения торговых операций.

Стратегия для бинарных опционов “Канал волатильности”

Применение канальных движений котировок биржевого инструмента и графических фигур считается эффективным способом опционной торговли. Подобная интерпретация закономерностей технического анализа способствует получению самых четких сигналов торговли и диапазонов волатильности опционного рынка, где частный трейдер заключает сделки бинарными опционами. Торговая методика «Канал волатильности» – это уникальный технический инструмент для прогноза рыночной ситуации любого финансового актива для бинарного трейдинга.

Суть методики торговли «Канал волатильности»

Эта методика торговли сама по себе очень универсальна и работает за счет волатильности биржевого рынка, происходящей на открытиях основных торговых сессий. Основной диапазон анализа по тактике «Канал волатильности» – это периоды ценового отображения М5 и М15. Данная торговая стратегия отличается точностью создаваемых сигналов торговли и высокой частотой трейдинга, так как применяется при скальпинге на краткосрочных колебаниях тренда.

Торговые условия для системы

Для получения торговых сигналов по системе применяется закономерность образования расширяющегося канала, когда происходят всплески волатильности опционного рынка. Очень часто такая ситуация случается, когда котировки биржевого актива выходят из ночного флета, при закреплении опционного рынка у основных уровней поддержки и сопротивления, а также на открытии Европейской и Американской торговых сессий.

Чтобы построить канал волатильности, нужно определить границы канала расширения, когда происходит увеличение диапазона рыночных колебаний. По этому случаю применяется классический подход определения наклонных линий поддержек и сопротивлений (построение сопротивления происходит по максимумам котировок биржевого инструмента, поддержки – по минимумам котировок). Кроме того, границы ценового канала применяются как точки разворота краткосрочных трендов и места входа в опционный рынок при касании их котировочными свечами.

Торговые сигналы на приобретение бинарных опционов

Когда границы канала волатильности определены, можно начинать непосредственный опционный трейдинг на расширении диапазона ценовых колебаний стоимости финансового актива. Чтобы исполнить торговые позиции по данной стратегии, нужно применить классическое правило трейдинга в канале – торговым сигналом считается касание одной из границ ценового канала в сторону отбоя от нее:

Обзор волатильности и опционы товарного рынка


Также очень важно учитывать наклон канала ценовой изменчивости. Когда наклон идет в нижнем направлении, следует применять опционы с прогнозом на ценовое понижение финансового актива. Когда ценовой канал направляется вверх, нужно применять опционы с прогнозом на ценовое повышение биржевого актива. Кроме того, при применении краткосрочных опционов с одноминутным сроком исполнения сделок торговые позиции можно исполнять в обоих направлениях котировочного колебания в рамках канала расширения.

Торговый сигнал на изменение направления построения ценового канала и, естественно, направленности опционного трейдинга – это пробой одной из границ котировочного канала. При такой ситуации нужно строить новый канал волатильности, как продемонстрировано выше на примере.

Такая стратегия торговли способствует получению отличных результатов в сочетании с понятием «корреляция валютных пар». Давайте рассмотрим на примере ситуации, которая возникает на валютной паре USDJPY при построении котировочного канала, продемонстрированного на рисунке:

Разница в направлении построения ценового канала является очевидной. А с учетом того, что корреляция данных валютных пар очень четкая, торговый сигнал будет очень точным. Такой способ применения методики торговли способствует увеличению результатов и размера прибыли. Однако для этого нужно, чтобы торговый терминал биржевой компании содержал в себе техническую возможность трейдинга по технологии non-stop. Брокер Binomo, платформа которого применяется для апробации и определения результативности методики, предоставляет своим клиентам терминал с нужным режимом для торговли опционом.

Типы сделок для тактики торговли «Канал волатильности»

Рассматриваемая нами система бинарного трейдинга хорошо работает на опционах простого типа (выше/ниже) с диапазоном сроков исполнения сделок от 60 до 300 секунд. Когда происходит переключение периода ценового отображения на М15, диапазон сроков завершения торговых позиций может достигать и одного часа.

Когда проводится анализ на более длительных таймфреймах – Н1, Н4, можно применять опционы Rage и One-Touh. Но не стоит при этом забывать, что граница канала волатильности является динамически изменяющимся показателем (по мере возрастания диапазона котировочного колебания). В связи с этим нужно очень точно определять границы касания при применении данных видов опционов. Также важно учесть и степень наклона канала, помимо его направленности.

Характеристики методики торговли «Канал Волатильности»

Торговые риски

Уровень финансовых рисков напрямую зависит от периода ценового отображения торгового графика, применяемого для анализа. Когда увеличиваем временной диапазон построения котировочного графика биржевого актива, то снижаем уровень торговых рисков. А возрастают финансовые риски, когда происходят моменты перестроения направленности движения канала. В таких ситуациях от трейдинга опционом следует отказаться.

Уровень прибыльности

В ходе тестирования системы был определён средний уровень прибыльности стратегии, который составил 75 процентов положительных сделок из 100% совершаемых торговых позиций.

Управление депозитным счетом

Наша методика торговли была разработана на правилах технического анализа. В связи с этим нужно четко соблюдать правила мани-менеджмента. Лучше всего для трейдинга брать минимальный размер депозитного счета. К примеру, брокер Binomo предлагает своим клиентам делать ставки по 1 доллару при заключении торговых позиций бинарными опционами. Если у вас на счету крупные суммы денежных средств, то можно делать ставки до трех процентов от общего размера депозитного счета.

Давайте подытожим. Торговая методика «Канал волатильности» является одним из способов расширения подходов по рыночному прогнозированию для любителей технического анализа. Кроме того, данная стратегия уникальна, стабильно работает и подает точные торговые сигналы!

  • Простота в установке и эксплуатации
  • Надежность, подтвержденная трейдерами
  • Управление потенциальными рисками
  • Сочетание методов трейдинга и аналитики
  • Возможность выбрать любую стратегию

• Полный технический анализ • Прогноз движения тренда • Лучшие точки входа и выхода

Установи высокодоходный робота Hunter FX и считай прибыль!

Что такое волатильность рынка?

Научиться прибыльно торговать без знаний таких терминов, как тренд и волатильность просто невозможно, это как ездить на автомобиле, но не знать что такое бензин. В данной статье мы как раз поговорим о термине волатильность.

Успехи на финансовом рынке напрямую могут зависеть от того, хорошо ли трейдер «вангует» его поведение. Правильно разбираться в поведении рынка – наука сложная, за день её не освоить, и полноценное понимание рынка скорее всего придёт только спустя месяцев 6 торговли. Все неудачи будут отправляться в копилку бесценного опыта. Однако до того момента, как трейдер почувствует себя достаточно умелым и сможет получать стабильную прибыль, будет принято не одно неправильное решение. Через это нужно просто пройти, попутно осваивая основая принципы работы рынка и улучшая свои аналитические способности по предсказанию направления движения того или иного актива.

Что такое волатильность и с чем её едят?

В одном из фильмов говорили, что прогресс не остановить. Так и рынок тоже не останавливается, если, конечно, его внезапно не закрывают. И вот волатильность – это критерий, который позволяет оценить его динамику по отношению к цене какого-либо инструмента. Иногда это буквально пара-тройка пунктов после запятой, а иногда, когда выходят важные новости, цена актива может изменятся на десять, а то и сто пунктов. Именно волатильность – это величина, которая характеризует изменение цены. Если волатильность высокая, значит рынок динамичный, и цена двигается с очень сильной амплитудой и, соответственно, на таком рынке можно заработать намного больше.

Поэтому при выборе торгового актива стоит обратить внимание на его волатильность. Какие-то более динамичные, а какие-то подвержены скачкам куда меньше. Само собой, актив, имеющий высокую волатильность, позволит заработать намного быстрее, но вместе с тем и риск потери своих деньги будет выше. Если построить график цены, то по вертикали у нас расположится динамичность рынка в зависимости от размаха тренда, то есть цены актива. В такой ситуации выбирается амплитуда между точками минимум и максимум цены актива, и подавляющее большинство трейдеров определяет волатильность актива по колебаниям цены в течение дня.

Основное правило

При устойчивом трейнде и высокой волатильности торгового актива трейдер практчиески всегда может рассчитывать на неплохой доход в течение дня. Но необходимо помнить, что рынок непостоянен, и любой торговый инструмент имеет по-очередно, высокую и низкую волатильности. После резких скачков наступает период затишья, и тогда цена меняется не так явно. На графике ниже мы наглядно показали, как цена акций Газпрома имеет сначала низкую волатильность, и после сменяется большими скачками.

Что влияет на волатильность?

Волатильность может зависеть от самых разных факторов. Прежде всего, это важные новости. Выход фундаментально значимых отчётов компаний или политических новостей может повлечь за собой существенные скачки цен. Также на волатильность могут повлиять спекуляции со стороны маркетмейкеров или же психологические факторы. Само собой, волатильность напрямую зависит выбранной торговой сессии. Инструменты, которые активно торгуются европейскими биржами, будут наболее волатильными в период работы именно европейской сессии, и так с любыми другими биржами: американской, тихоокеанской и азитской. А потому для каждого актива стоит выбирать определённое время (статья про лучшее время для торговли).

Как измеряется волатильность?

При представлении ориентировочного движения цен, как правило, учитываются исторические котировки. Именно динамика в прошлом может помочь определить динамику цены в будущем. Поскольку все на рыке обычно повторяется, то этот метод работает. Если трейдеры не заинтересованы в проведении сложных вычислительных работ, то могут использовать ряд более простых алгоритмов:

  • Скользящая средняя. Согласно этому индикатору, чем больше расхождение цена от линии МА, тем выше рыночная волатильность. Достаточно задать нужный период в настройках, и индикатор высчитает среднее значение. Чем больше период, тем «грубее» будет линия.
  • ATR индикатор. С его помощью можно не только определить период высокой или низкой волатильности, но и найти точное значение параментра. Обычно кривая ATR индикатора обозначается под ценой актива, и если график на нем отходит дальше от минимального параметра цены, то диапазон расширяется. И, соответственно, наоборот. Иными словами, если кривая ATR направлена вниз – волатильность падает, если же вверх – значит, растет.
  • Волны Боллинждера. Этот индикатор выражается на графике тремя линиями, где две – это границы канала, а третья – срединная. В основе лежит всё также скользящая средняя. График сужается, когда на наблюдается низкая волатильность, а при высокой, соответственно, расширяется. Волны Боллинджера отлично работают на спокойном рынке, когда цена редко достигает границ графика, но применять его для рынка с частыми скачками цен не рекомендуется.

Волатильность и бинарные опционы

В бинарных опционах уделяется большее внимание скорее направлению движения цены, но не пунктам. Однако от показателя волатильности прибыль тоже зависит, так что ее стоит учитывать.

Если волатильность высокая, то существует большая вероятность того, что цена продолжит двигаться и в итоге таки достигнет границ вероятного исторического диапазона. Соответственно, намного легче будет предугадать направление движения цены актива и заключить прибыльную ставку. При выборе торгового актива на бинарных опционах стоит отдельно обратить внимание на отношение нынешней цены к торговому коридору (линии между максимум и минимум) – при низкой волатильности торговля будет возможно лишь при заключении долгосрочных опционов.

Методы, которыми определяют волатильность, в случае с бинарными опционам все те же. Достаточно следить за важными экономическии новостями и вовремя заключать сделки по росту или падению цены на тот или иной торговый актив. Более того, ряд брокеров имеет на своей торговой платформе вспомогательные элементы для анализа движения цены, которые помогают наиболее точно определить волатильность рынка. Например, Binomo предлагает скользящую среднюю и волны Боллинджера. Они максимально удобны для оценки активности рынка с данный момент.

Надеемся, что после прочтения данной статьи Вы поняли, что такое вoлатильность, и почему данный финансовый термин очень важен для успешной торговли на любых биржах, включая бинарные опционы.

Что такое волатильность?

Во многих экономических статья, в том числе и о Форексе и бинарных опционах, часто употребляется понятие волатильности рынка или цены. Что это такое?

Понятие волатильности

Википедия определяет ее так:

Волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены.

Другими словами, это диапазон, в котором в определенный момент времени колеблется цена – от максимума до минимума. Если вы откроете свой торговый терминал МТ 4(5) или любой живой график, то там каждая свеча и есть отражение волатильности цены в период, равный ее длительности.

Но анализировать каждую отдельную свечу – занятие бессмысленное, потому что, чем больше период взят для анализа волатильности, тем точнее будет результат. Поэтому для анализа волатильности берут более длительные интервалы – 10, 20, 100 свечей и так далее.

Для измерения волатильности созданы специальные индикаторы, самым известным из которых являет индикатор ATR. Он входит в стандартную комплектацию терминала МТ4, где его можно найти в разделе «Навигатор» — «Пользовательские индикаторы».

Свойства волатильности

Волатильность обладает свойствами, которые очень интересны и полезны для трейдеров. Основными ее свойствами являются:

  • Цикличность
  • Постоянство
  • Стремление к среднему уровню.

Рассмотрим, что это такое, эти свойства.

Цикличность

Цикличность – после периода увеличения волатильности цен всегда следует период ее уменьшения и наоборот – после уменьшения всегда следует увеличение, что хорошо видно на графике индикатора ATR:

Рис.1(для увеличения любой картинки — кликните по ней)

Многие трейдеры уверены, что из-за цикличности волатильность более предсказуема , чем цена, и строят свои торговые схемы работы на основе анализа цикличности. Например, известный трейдер Джон Боллинджер свои знаменитые полосы строит на основе волатильности, причем, он всегда и везде подчеркивает цикличность сужения и расширения полос, т.е. волатильности. Посмотрите на следующий график и вы увидите, как расширение полос сменяется их сужением и так постоянно, т.е. волатильность, лежащая в основе расчетов ширины полос, циклична:

Постоянство

Постоянство – характеристика, казалось бы, противоположная цикличности, но это только на первый взгляд. Постоянство предполагает, что высокий уровень, который был сегодня, скорее всего, продлится и завтра, и наоборот.

Поэтому трейдерам, приступающим к торгам, было бы полезно посмотреть на изменения волатильности в ближайшем прошлом.

Возвращение к среднему уровню

Возвращение к среднему уровню – после достижения максимума или минимума цена всегда стремится к своему среднему значению за некоторый промежуток времени. Посмотрите на рис.2: средняя линия и есть средняя цена, к которой она возвращается после того, как достигла максимума или минимума, в данном случае – одной из границ полос Боллинджера.

Значение волатильности для торговли

#Binarium #волатильность #стратегия


Значение волатильности для торговли трудно переоценить.

Во-первых, от волатильности зависит стиль вашей торговли. Если вы предпочитаете быстрые, короткие сделки, то вам необходимы финансовые инструменты (валютные пары, акции, индексы, товары и сырье), обладающие достаточно высокой волатильностью. Если же вы сторонник спокойной, консервативной торговли на более длинных таймфреймах, то вам высокая волатильность просто противопоказана.

Поэтому перед началом торгов трейдеры приступают к изучению и подбору подходящих инструментов для торгов, обращая, прежде всего, свое внимание на волатильность.

Во-вторых, волатильность помогает определять начало и ход сделок. При уменьшении волатильности движение цены становится более хаотическим, предсказать ее поведение с большой долей вероятности достаточно трудно.

Именно поэтому большинство трейдеров, работающих на малых таймфреймах, попросту избегают делать ставки, дожидаясь лучших времен. Подчеркну, это происходит даже на достаточно волатильных инструментах, просто наступает период уменьшения волатильности, а, как мы уже знаем, он неминуемо сменится периодом более высокой волатильности. Надо просто ждать.

Использую ли я этот показатель в своей работе?

Да, я всегда на ценовых графиках размещаю индикатор полос Боллинджера (и довольно часто — индикатор MFI), показывающие текущую волатильность, и, если другие индикаторы вступают с ним в противоречие (что бывает нередко), я всегда отдаю предпочтение именно его показателям. Индикатору же ATR я не нашел практического применения в своей торговле и поэтому я его не использую.

Торгуем волатильные валютные пары

Волатильность. Многие трейдеры используют это слово как ругательство и винят ее в большом числе своих потерь. Другие трейдеры волатильность благословляют и готовы торговать только на таких рынках. Торговля в условиях высоковолатильных рынков – это тема, которая уже не один десяток лет обсуждается трейдерами, но к единому мнению биржевики так и не пришли. Многие торговые стратегии на рынке ценных бумаг и Форекс рекомендуют избегать волатильных рынков. Но трейдеры, занимающиеся опционной торговлей, должны уметь пользоваться этим важным явлением, ведь именно волатильность приносит рекордные прибыли.

Что такое волатильность и как ее измерить?

Волатильность, на первый взгляд, очень сложное для понимания понятие. Википедия определяет волатильность как «меру изменения цены финансового инструмента в течение длительного промежутка времени». Как же эта мера выглядит на графике?

Когда трейдер говорит о том, что рынок волатилен, он имеет ввиду, что цена актива совершает большие движения в некотором диапазоне, причем эти движения наблюдаются в течение длительного промежутка времени. На графике вы увидите цену, которая движется то вверх, то вниз, время от времени возвращаясь к средней величине. Если бы актив не был волатильным, то вы увидели бы практически горизонтальный график цены, вяло изменяющейся в узком диапазоне.

Измерять волатильность лучше всего с помощью индикаторов. В большинстве терминалов вы найдете такие классические индикаторы волатильности как:

  • Полосы Боллинджера
  • Уровни Элдера
  • ATR

Нужно ли бояться волатильности при торговле бинарными опционами?

Многие трейдеры избегают волатильных рынков, потому что большие ценовые колебания могут за короткое время уничтожить все средства на депозите, а анализировать опционы с высокой волатильностью базового актива не просто. Однако при торговле бинарными опционами, волатильность — это друг, а не враг. Ведь трейдер в этом случае зарабатывает на движении актива, а волатильность – и есть движение. Бинарные опционы, сочетающиеся с вялыми рынками, могут натворить не меньше бед, чем волатильность.

Опасаться волатильности при торговле бинарными опционами стоит только что волатильные активы генерируют большое число ложных сигналов на вход в рынок. Отсеивать ложные сигналы должна ваша торговая стратегия, для этой цели можно лучше всего использовать отдельный индикатор-осциллятор, вроде RSI.

Какие методы лучше всего использовать для торговли на волатильных валютных парах?

Те методы, которые вы обычно используете для анализа спокойных активов, будут хорошо работать и на волатильных рынках. При этом волатильные валютные пары будут предоставлять вам гораздо больше возможностей, чем более спокойные рынки, а следовательно у вас есть все шансы получить больше прибыли. Единственное, о чем стоит позаботиться – это отсеивание ложных сигналов.

Основная часть трейдеров, занимающихся торговлей бинарными опционами, предпочитает покупать опционы Колл и Пут. Для того, чтобы эти опционы закрывались с прибылью, цена должна двигаться. Вот почему волатильность – верный помощник опционного трейдера.

Эта статья вас УДИВИТ:  Бинарные опционы брокеры 2020

Для прогнозирования движения волатильных валютных пар отлично подходит классический технический анализ. Цена таких активов хорошо ходит по трендам и часто вырисовывает идеальные графические паттерны. Выберите любую волатильную валютную пару и понаблюдайте за ней несколько недель! Скорее всего, у вас сложится впечатление, что вы смотрите на картинки из учебника, а не на реальные графики. Зарабатывать на таких парах могут даже зеленые новички, которые усвоили несколько технических индикаторов и соблюдают правила управления капиталом.

Учимся работать с волатильностью

Волатильность, о которой так часто можно прочитать в обзорах фондовых или сырьевых площадок, является одним из базовых понятий, на которых построен любой биржевой рынок. Переоценить важность волатильности сложно, что, впрочем, не мешает многим трейдерам попросту не принимать ее во внимание. И, кстати, совершенно напрасно – волатильность всегда нужно учитывать, работая с бинарными опционами.

Учимся применять волатильность

В самом простом определении, волатильность представляет собой ни что иное как диапазон, в котором изменяется цена за определенное время. Исходя из этого не сложно догадаться, что чем больше диапазон, тем значительнее волатильность, и наоборот.

Технический анализ, вернее, теория анализа, уделяет волатильности много внимания, рассматривая разные примеры, однако суть их сводится к тому, что чем значительнее показатель волатильности, тем опаснее работать на рынке.

Заметим, что даже в условиях высокой волатильности цена актива не может постоянно устанавливать новые экстремумы, периодически отступая назад. На этом можно выгодно сыграть.

Измерение волатильности

Не существует четкого значения волатильности, ее величина постоянно изменяется, поэтому можно лишь указать, высокая она или низкая. Впрочем, точные значения нас и не интересуют, главное, определить интенсивность ценовых колебаний.

Сделать это можно на среднесрочных интервалах, начиная от одного дня и до недели. Можно оценить волатильность и в течение часа, но необходимо понимать, что ее значение окажется пригодным только для краткосрочных опционов. При оценке волатильности в расчет принимаются только минимальные и максимальные значения.

Применение на практике

Обычно волатильность используется в качестве фильтрующего элемента. Оценив волатильность, трейдер решает, есть смысл входить на рынок или лучше дождаться, пока страсти немного утихнут. В некоторые стратегии включены индикаторы, позволяющие автоматически отслеживать волатильность и на основании этого давать сигналы о покупке бинарного опциона (или, наоборот, о паузе в торговле).

Также существуют инструменты, позволяющие прибыльно торговать в условиях увеличенной волатильности. К сожалению, ряд трейдеров предпочитают на выходить на рынок в период значительных колебаний, хотя на самом деле такие опционы как one touch позволяют на них хорошо заработать.

Волатильность простыми словами

В техническом анализе существует такое понятие как Волатильность. Оно довольно часто встречается в описаниях стратегий, индикаторов и аналитике в целом.

Волатильность переводится как изменчивость, и помогает определить возможные отклонения от текущей цены в разные стороны в определенный период времени.

Этот показатель помогает инвестору понять, на сколько выгодной или рискованной может быть сделка.

Волатильность имеет широкое применение во всех видах анализа, чем выше ее показатель – тем активнее считается рынок. Вы можете выбирать разные базовые активы, но любой из них будет иметь свое значение волатильности.

Что такое волатильность на примере

К примеру, золото за последние пару часов изменилось в цене с 1650.50 до 1651.50, а серебро за это же время с 34.90 до 35.20. Как видно, цена золота изменилась на 100 пунктов, когда серебро всего на 30. Как думаете, какой актив самый волатильный на данный момент? Правильный ответ – серебро. Ведь если посмотреть на график или подсчитать относительность, то для золота с ценой в 1651.5 изменение в 100 пунктов не сильно заметно как для цены в 35.2 изменение в 30 пунктов.

В торговле бинарными опционами понятие волатильность особенно важно, ведь с одной стороны оно означает активный и изменчивый рынок на котором можно заработать не только на росте или падении, а на обоих направлениях сразу, и с другой стороны, если волатильность низкая, то стоит инвестировать в бинарные опционы по направлению тренда.

Самыми волатильными активами можно назвать валютные пару EUR/USD, GPB/USD, индекс DOW JONES, NASDAQ, золото и нефть.

Эти активы на много изменчивы в колебаниях чем к примеру акции неизвестных компаний, или непопулярные валютные пары.

Некоторые считают, что высокая волатильность означает большие риски, а некоторые утверждают обратное. На самом деле волатильность ни как не характеризует величину риска. Многие даже используют волатильность для безрисковых сделок и применяют Стратегию Хеджирования, которая основана на открытии противоположных позиций.

Историческая волатильность показывает разброс цен и отклонения в разные стороны за определенный промежуток времени. Например, историческая волатильность может показать активность цены актива за прошлый год, но она не может предсказывать будущую изменчивость цены.

Ожидаемая волатильность – это предполагаемая волатильность рассчитанная на основе прошлого периода.

Волатильность может быть рассчитана на минутном, часовом, дневном, годовом… графиках. Самый важный показатель волатильности для инвестора – это Ожидаемая волатильность, которая будет подсказывать что может происходить на рынке в будущем периоде.

Полезные статьи по теме:

Как правило каждый базовый актив имеет свой пик активности, или простыми словами пик колебаний цены. Например, пара EUR/USD имеет большую волатильность в первой половине дня, как и многие другие активы. У каждого актива можно найти свою закономерность и как правило она не зря возникает, ведь в активное время что-то происходит, значит в это время особенно стоит следить за новостями и текущими событиями связанные с конкретным активом.

Так же эти данные могут вам позволить ориентироваться на возможности рынка и изменения цен. Но если вдруг волатильность увеличивается в тот момент когда она обычно стихает – самое время возобновлять торговлю, ведь рынок обретает новую тенденцию.

Как использовать историческую и подразумеваемую волатильности в опционной торговле.

В начале повторим определения исторической и подразумеваемой волатильностей:

Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению доходности финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.

Подразумеваемая волатильность — это значение волатильности базового актива, при подставлени которого в опционную модель (например, Блэка-Шоулза) мы получим теоретическое значение опциона равное его текущей рыночной цене.

По своей сути подразумеваемая волатильность – это рыночная оценка неуверенности в будущей цене базового актива. Например, цена акции – 100 рублей, подразумеваемая волатильность – 10%. Это значит, что рынок ожидает что цена акции в течении года с вероятностью 68% (1 стандартное отклонение) будет находиться в диапазоне 90 – 110 рублей.

Опционы с различными страйками обладают различной подразумеваемой волатильностью. Причина, по которой на различных страйках существуют различные волатильности, заключается в том, изменение цены на рынке не подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами (одно из допущений модели Блэка-Шоулза). Напротив, при определенных обстоятельствах, цена изменяется скачкообразно. Рынок включает оценку таких скачкообразных изменений в цену опционов и поэтому на различных страйках можно увидеть различный странные значения подразумеваемой волатильности.

Попытаюсь с помощью простого примера объяснить это:

Предположим, есть акция ААА. 50% рынка считает, что акция стоит 48 рублей, а другая половина уверена, что цена акции – 50 рублей. Соответственно, рынок это акции достигнет точки равновесия при цене 49 рублей.

48 рублей * 50% + 50 рублей * 50% = 49 рублей

В этих условиях подразумеваемая волатильность пут-опциона со страйком 45 будет равна почти нулю, так ка никто не верит, что цена может опуститься так низко. Если бы подразумеваемая волатильность 45 страйка не была равна нулю, то все участники, начав продавать его, опустили бы его до нуля.

Стратегия — анализ волатильности краткосрочных опционов.


Теперь предположим, что на рынке появляется некая новая информация, которая сильно изменяет мнение участников рынка. Теперь 90% уверенны, что цена акции должна быть 50 рублей, а оставшиеся 10% считают справедливой цену в 40 рублей. Точка равновесия на рынке не изменилась

50 рублей * 90% + 40 рублей * 10% = 49 рублей.

Но появление на рынке мнения о возможной цене в 40 рублей добавило некоторую неопределенность. Теперь 45-страйк пут будет стоить больше, чем он стоил до этого, потому что те кто верит в цену 40 рублей будут с радостью его покупать, а продавцы не будут с таким же желанием, как раньше, его продавать, так как существует вероятность, что цена акции может опуститься ниже 45. Поэтому цена этого опциона, а соответственно и подразумеваемая волатильность, вырастут.

Как трейдер, я смотрю на подразумеваемую волатильность как на оценку мнения рынка о риске. В смысле, если Вы – покупатель опционов, то значит Вы уверены, что рынок недооценивает текущие риски; а если Вы – продавец, то значит Вы считаете, что рынок переоценил существующие риски.

Я считаю, что рынок всегда прав. Но как трейдер, я должен ставить свои ставки тем или иным образом. При подразумеваемой волатильности намного выше исторической рынок говорит нам, что есть какое-то неопределенное событие(я), которое может произойти. Обычно это ОЧЕНЬ РИСКОВАНО продавать при повышающейся подразумеваемой волатильности, потому что рынок ОЧЕНЬ РЕДКО неправильно оценивает риски. Так же достаточно рискованно и покупать растущую подразумеваемую волатильность, так как то неопределенное событие, которое может произойти может в одну секунду убрать всю неопределенность. Одобрение какого-нибудь лекарства, квартальный отчет и т.п. – это бинарные события, после которых высокая подразумеваемая волатильность исчезает.

Так как же все-таки использовать волатильности в опционной торговле?

Обычно я смотрю на тренд подразумеваемой волатильности, на отношение между подразумеваемой и исторической волатильностями, и на исторические уровни подразумеваемой волатильности. Если я знаю какое событие служит причиной тренда, я рассматриваю позиции, которые получат выгоду от различных исходов этого события, одновременно защищаясь от возможного «гэпа» в подразумеваемой волатильности.

Если же я не знаю причины тренда, то я занимаю позиции, которые получат выгоду от текущего тренда в подразумеваемой волатильности: покупаю премию при растущей подразумеваемой волатильности, и продаю премию при падающей подразумеваемой волатильности.

Да, многие авторы опционных книг указывают на тенденцию возвращения к среднему значению обоих волатильностей. Но я не нашел много опционных стратегий с которыми можно заработать на этом знании, разве что покупка долгосрочных опционов, когда подразумеваемая волатильность очень низкая по историческим меркам. Но надо заметить, что торговля долгосрочными опционами в набор моих стратегий давно не входит 😉

Ухмылка волатильности

Если вы слышали выражение «торговля волатильностью», то вы не ослышались. Такой способ извлечения прибыли применяется на операциях с опционами. Я предполагаю, что читатель располагает минимально необходимым объемом знаний о них и представляет, что опцион — это контракт, дающий право, но не обязывающий купить или продать определенный актив по заранее установленной цене — цене страйк. По своей сути, это сделка, где две стороны заключают пари, что некоторый актив через определенное время будет стоить больше или меньше установленной заранее цены.

Опцион, дающий право купить актив, называется опционом «колл» (call), а право продать — опционом «пут» (put). Покупатель опциона может не требовать исполнения своего права по нему, если это невыгодно, в то время как продавец обязан исполнить требование покупателя. За свое право последний выплачивает продавцу премию, размер которой зависит от вероятности достижения базовым активом цены страйк. Эта премия — и есть цена опциона, определяемая в процессе торгов. Таким образом, убытки покупателя и доход продавца всегда ограничены премией. Поэтому зачастую опционы используют для хеджирования (страхования) открытых позиций по какому-либо активу.

Но есть круг инвесторов и трейдеров, которые зарабатывают деньги на операциях с опционами, их и называют «торговцами волатильностью». Давайте попробуем разобраться, почему их так называют и сложно ли самому торговать волатильностью.

Стоимость опциона и волатильность

Важным фактором, влияющим на цену опциона, является волатильность базового актива. Волатильность, или стандартное отклонение в терминологии математической статистики, является мерой изменчивости базового актива, то есть силы его ценовых колебаний. Более сильные исторические колебания цены актива дают большие значения волатильности. Как правило, ее рассчитывают на основе исторических временных рядов как среднеквадратичное отклонение. Рассчитанная таким способом волатильность называется исторической (historical volatility).

Разработано множество моделей определения взаимозависимости цены опциона и волатильности актива, но наиболее популярной является формула Блэка—Шоулза. Данная модель позволяет определить теоретическую стоимость опциона по исходным данным: цене базового актива и волатильности, цене страйк и времени до экспирации (даты истечения опциона), процентной ставке на денежном рынке и дивидендам по акции. Определить цену опциона исходя из данных параметров достаточно просто, реализовав эту формулу в электронных таблицах или воспользовавшись опционным калькулятором, коих можно найти великое множество в интернете.

По существу самое большое влияние на цену опциона оказывают два параметра: цена страйк (цена исполнения) и волатильность. Поэтому если вы, например, предполагаете, что цена акции не сильно изменится в течение небольшого периода времени, но будет колебаться с возрастающей силой, то, купив опцион, вы сможете продать его дороже. Чем больше волатильность, тем дороже опцион (выше премия), и наоборот. Эту взаимосвязь и используют торговцы волатильностью.

Получается, что, приобретая опцион, вы делаете ставки либо на то, что цена акции, которая лежит в основе контракта, вырастет или упадет, либо на изменение волатильности. При этом вы всегда знаете максимальный размер убытка, который ограничен премией опциона (это правило для покупателя), в отличие от простой покупки акции, когда заранее оценить потенциально возможные убытки проблематично.

На первый взгляд все достаточно просто, и нет никакого волшебства. Но все же есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при операциях с опционами. Остановимся на них чуть подробнее, чтобы не совершать непоправимых ошибок.

Фактическая волатильность

В торговле волатильностью необходимо учитывать, что при операциях с опционами на биржевых площадках рыночные игроки закладывают некоторые поправки при оценке волатильности в зависимости от того, насколько текущая цена акции отличается от цены исполнения.

В формулах для теоретической стоимости опционов часто используется историческая волатильность, которая предполагается одинаковой для всех значений страйков и рассчитывается как сила исторических колебаний акции. Если в этом случае изобразить график зависимости волатильности опционов одной серии от цены страйк при фиксированной цене базового актива, то он будет представлять собой горизонтальную прямую. На практике же волатильность, которую рыночные игроки закладывают в цену опционов, не совпадает с теоретической. Такая волатильность называется подразумеваемой (implied volatility). В результате при изображении сложившихся на торгах цен опционов и соответствующей им подразумеваемой волатильности на графике можно увидеть так называемую улыбку волатильности (volatility smile) ( см. график 1 ).

Такая форма кривой имеет простое объяснение: дело в том, что фактическое распределение дневных изменений цены отличается от принятого в теории. Это в первую очередь связано с некоторыми свойствами реальных изменений цен акций, где вероятность резких движений базового актива гораздо выше, чем при теоретическом логнормальном. Как следствие, опционы «глубоко вне денег» (страйк находится далеко от текущей цены, и премия по нему очень низкая) имеют более высокую подразумеваемую волатильность, а соответственно, и цену выше, чем теоретическая. То есть продавцы опционов учитывают более высокую вероятность существенных колебаний по сравнению с логнормальным распределением, которая для них может быть сопряжена со значительными и даже, возможно, необратимыми убытками, что особенно характерно для опционов «глубоко вне денег». Поэтому продавцы увеличивают цену продажи этих опционов по сравнению с теоретическими, от которых реальные значения могут отличаться в несколько раз, как в денежном выражении, так и в значениях волатильности.

Заметим, что в торговых программах и платформах нет необходимости заниматься расчетами и оценками, а можно настроить параметры таким образом, чтобы видеть предполагаемую волатильность по реальным сделкам с опционами.

Ухмылка волатильности

Но большее значение для рыночных игроков имеет не «улыбка волатильности», а ситуации, когда кривая становится несимметричной. В случаях, когда асимметрия кривой становится заметной, улыбку принято называть «ухмылкой волатильности» (volatility smirk). Наклон края улыбки называется «наклоном» или «перекосом волатильности» (volatility skew). Если на графике присутствует «ухмылка», это может говорить о наличии повышенного риска движения цены базового актива в определенном направлении, а величина наклона кривой — частично о силе таких ожиданий.

Такая ситуация возникает тогда, когда рынок «предполагает», что в одном из направлений возможно более значительное и резкое изменение цены базисного актива, чем в другом, либо большая часть игроков страхуется от движения цены актива в данном направлении. То есть рыночные игроки ожидают большего движения котировок в ту сторону, в которую смещена улыбка. Например, если ожидается резкое падение цены, то подразумеваемая волатильность опционов «пут» «вне денег» будет больше, чем у опционов «колл» «вне денег», чьи страйки симметрично расположены по отношению к центральному, а это приводит к приподнятости левой ветви кривой по отношению к правой, то есть мы видим на графике «левую ухмылку». Такую форму «улыбки волатильности» можно наблюдать большую часть времени — особенно ярко данный эффект наблюдается после периодов обвальных падений, таких как прошедший финансовый кризис.

Причиной такой формы является «крахофобия» трейдеров и инвесторов, у которых свежа память о последнем обвале, что и отражается в цене «путов» «глубоко вне денег». Таким образом, в посткризисные периоды стоит обращать внимание на наклон «ухмылки волатильности», который и будет сигнализировать об изменении ожиданий рыночных игроков. И важным показателем становится перекос или скручивание «ухмылки волатильности» в периоды после обвальных падений.

В качестве примера возьмем ( см. график 2 ) кривые волатильности для опционов на индекс РТС с разными сроками исполнения (12 и 74 дня). График построен на основе данных на конец дня 2 июля 2009 года по результатам торгов на рынке FORTS, и мы видим на нем «ухмылку волатильности» с большим наклоном.

Стратегии торговли

В заключение рассмотрим два небольших примера, иллюстрирующих, как можно было заработать на операциях с опционами и торговле волатильностью.

Перенесемся в август 2008 года, когда индекс РТС завис над пропастью перед обвалом фондовых рынков. Остановимся на двух стратегиях с использованием опционов, которые могли принести существенную прибыль.

Первая — одна из самых популярных стратегий — покупка опциона «пут». По своей сути это ставка на то, что базовый актив (в нашем случае индекс РТС) снизится. Убыток ограничен уплаченной премией и реализуется, если актив вырастет или не изменится в цене. Прибыль же неограниченна и реализуется, когда актив падает в цене. Она становится максимальной, если одновременно повышается волатильность, что мы и наблюдали во второй половине 2008-го. Так, например, купив опцион «пут» на индекс РТС в середине августа 2008 года со сроком исполнения полтора-два месяца со страйком 100% рыночной цены, уже через месяц его можно было продать в четыре-пять раз дороже. Как видно, при таком подходе ставка делается не только на рост волатильности, но и важно угадать направление движения актива.

Поэтому рассмотрим вторую стратегию, которая позволяет не гадать с направлением движения рынка, а зарабатывать только на росте или уменьшении волатильности вне зависимости от направления движения базового актива. Она носит название «длинный стрэддл» (long straddle). Делая ставку на рост волатильности, вы одновременно покупаете опцион «пут» и опцион «колл» с одинаковыми датами и ценами исполнения. В этом случае потенциальные убытки априори ограничены уплаченной премией по опционам, а в случае роста волатильности актива увеличивается и доход по данной позиции вне зависимости от того, растет сам базовый актив или падает. Опять же рассмотрим середину августа 2008 года. Даже если бы вы не были уверены, что падение индекса РТС продолжится, то, следуя данной стратегии, могли бы заработать сотни процентов годовых, так как в последующие месяцы волатильность существенно выросла, увеличив стоимость опционов в разы ( см. график 3 ).

Отмечу, конечно, что в данной статье не удалось рассмотреть подробно все возможности и преимущества, которые предоставляют операции на рынке производных инструментов. Но главной задачей было не погружение в теорию вероятности и сложные формулы расчета различных стратегий с использованием опционов, а удовлетворение любопытства читателей к данному рынку и существующим возможностям, которые часто для понимания и реализации выглядят сложнее, чем оказываются на деле.

Несколько лет назад я прочитал статью Олега Коньшина, который когда-то работал в «Финаме», а затем управляющим активами в «Солиде». Тогда я хорошо запомнил, что такое страйк, что такое опцион «вне денег», и решил привести фрагмент этой статьи, опубликованной в журнале РЦБ. Я готов поспорить, что и через 50 лет вы будете помнить, что такое страйк, и готов продать на это событие опцион совсем недорого. Скажем, за $100.

«Суть опционной торговли наиболее ярко представлена в известном историческом анекдоте. Хитроумный герой народного эпоса Ходжа Насреддин, прогуливаясь по рыночной площади, во всеуслышание заявил, что за соответствующую плату может даже животное научить говорить человеческим языком. Падишах, удивленный подобной самоуверенностью, предложил Ходже на практике доказать правоту своих слов — научить говорить осла.

Ходжа Насреддин с готовностью согласился, но при этом заметил, что, поскольку осел отличается исключительной тупостью, то, во-первых, Падишаху придется заплатить много денег, а во-вторых, сам процесс обучения займет много времени — не менее 20 лет. Падишах принял условия, но обещал казнить незадачливого учителя в случае неудачи. Друзья не без основания заподозрили Насреддина в слабоумии. Сам же он чувствовал себя бодро и уверенно, наслаждаясь жизнью на полученные деньги. На недоуменные вопросы, что же он собирается делать, Ходжа мудро отвечал: “Ничего, так как через 20 лет либо Падишах помрет, либо осел”.

На примере этого анекдота можно выделить основные компоненты опционного договора (от англ. option — “выбор”): предмет договора (так называемый страйк) — говорящий осел; Падишах, заплатив премию, получил право требовать исполнения договора через 20 лет; Ходжа Насреддин реализовал мечту любого продавца опциона — получил премию по заведомо нереализуемому страйку (так называемый опцион вне денег). Время — дополнительный участник в споре опционных контрагентов, и именно его взял себе в союзники мудрец».

Волатильность – что это? Важный показатель для трейдера

Любой финансовый инструмент отличается такой характеристикой, как волатильность курса. Она демонстрирует ценовую изменчивость, а потому важна всем трейдерам и инвесторам. Эта характеристика, свойственна любому активу, присутствующему на криптовалютном, фондовом или валютном рынке. Волатильность, в зависимости от ситуационных обстоятельств, бывает разной.

Из данной статьи Вы узнаете:

Волатильность — что это?

Каждый сектор рыночной экономики характеризуется периодическим изменением цен на присутствующие финансовые инструменты. В некоторые временные периоды их ценовая стоимость возрастает, а в другие снижается. Эта вариативность являет собой статистический показатель, называемый волатильностью цен.

Под термином «волатильность» подразумевается отсутствие стабильности на рынке, происходящей из-за нехватки достаточной ликвидности конкретных активов, то есть их неспособности быстро реализовываться по стоимости, максимально приближённой к характерным для рынка ценам.

Для финансовой сферы волатильность рынка рассматривается как важнейший фактор, поскольку он даёт возможность просчитывать большинство рисков. Можно увидеть вероятную опасность использования в определённый период какого-то актива, к примеру, акции или валютной пары. Наглядную оценку такой рыночной конъюнктуры производят по графикам, используя различные периоды. Ниже представлено наглядное представление о том, что такое волатильность, на примере графика EUR/USD.

Измерение степени волатильности, как показателя изменчивости, осуществляется в процентных единицах цены актива. Этот процент бывает большим (свыше 11%) при высокоамплитудных колебаниях стоимости, происходящих за небольшой временной период. Низкие значения волатильности пар валют, как правило, не преодолевают порог в 1,5-2% и характеризуются умеренной динамикой. В такие моменты рынок отличается условной стабильностью.

Виды волатильности на рынке

Чтобы определять силу ценовых колебаний точной классификации не существует, поскольку на разных рынках и у всех инструментов она специфична. Например, для валютной пары EUR/USD на форексе среднедневной показатель нередко достигает 79 пунктов, а вот для криптовалютной биржи характерны диапазоны цен в торгуемых парах до 25% и более.

Инвесторы и трейдеры, торгующие регулярно на фондовой площадке либо на форексе, чтобы конкретизировать степень выраженности коэффициента стоимостной изменчивости выделяют следующие виды волатильности рынка :

  • Высокая волатильность. Ценовой курс за торговую неделю возрастает или понижается минимум на 15%, если сравнивать с ценой закрытия прошедшей недели;
  • Низкая волатильность. Котировка конкретной валютной пары изменяется всего на 3-4% за 5 полных торговых сессий. Также здесь учитывается отношение к прошедшему аналогичному периоду.

Логично предположить, что промежуточный процент изменения цены будет характеризоваться как средняя волатильность. Важно соотношение вычислять по большим периодам, не менее W1 (одна неделя).

Другие виды волатильности

Эксперты и финансовые аналитики склонны выделять еще 3 вида волатильности курса: два базовых и один комбинированный вариант.

  1. Историческая волатильность. Данный показатель является отражением данных о поведении цены актива в какие-либо предыдущие временные интервалы. Анализ такой информации, прежде всего, требуется для определения средних значений цены по конкретному финансовому инструменту. Здесь ярким примером будет прошлогоднее колебание котировки пары GBP/USD.
  2. Ожидаемая волатильность. Применяется, когда существует надобность расчёта статистического значения волатильности на базе сегодняшнего ее показателя.
  3. Ожидаемый исторический вариант. По сути, это сочетание предыдущих типов ценовой изменчивости. Собой он представляет историю нужного коридора ценового колебания, прослеживаемого на определённом временном промежутке.

Что влияет на волатильность?

На изменчивость цен финансовых инструментов влияет множество факторов, имеющих различную степень влияния. К наиболее значимым относятся:

  • нестабильность экономики;
  • обстоятельства форс-мажорного характера (аварии, стихийные бедствия, войны);
  • выступления государственных лидеров по вопросам экономического развития страны;
  • уровень ликвидности определённого инструмента;
  • поведение участников рынка, основанное на предположениях;
  • и др.

Авторская методика заработка *ЧИСЛА* 5 тиков. Бинарные опционы.


При воздействии любого фактора высока вероятность начала высокой волатильности цены . Но даже появление высокого процента стоимостной изменчивости в конкретный временной период, из-за влияния значимой причины, обязательно вскоре закончится её спадом. Это определяется важнейшим правилом экономики – наличием на финансовых рынках цикличности всех процессов. Всегда рост будет сменяться ценовым спадом, а за проседанием стоимости непременно последует её восстановление, пусть даже кратковременное и незначительное. На этом постулате, к слову, основано множество стратегий торговли для бинарных опционов и форекса.

Признаки волатильности рынка

Базовая характеристика рассматриваемого коэффициента – это изменчивость ценовых показателей активов за отдельный временной период. Следовательно, все разные ситуации будут наделять данный показатель специфическими признаками. Однако, специалистами выявлены у волатильности курса биржевых инструментов 2 общие черты, характеризующие её наиболее оптимально:

  1. Свойство постоянства . Оно заключается в любопытном поведении участников рынка – они склонны полагать, что наличествующий сегодня показатель коэффициента изменчивости со значительной вероятностью будет на рынке завтра либо послезавтра.
  2. Постоянная тенденция к усреднённому значению . Такое стремление формируется по причине цикличности, упомянутой ранее. Насколько далеко бы цена не отступала сегодня (выше/ниже), в последующие дни она непременно будет пытаться избежать критичных значений и возвратиться к усреднённым значениям.

Особенности волатильности

При использовании на финансовых рынках любых инструментов показатель ценовой изменчивости постоянно будет характеризоваться рядом уникальных особенностей:

  • Цикличность. Если стоимость беспрестанно возрастает, то, после достижения максимальной точки, всегда будет следовать её откат до минимальных значений. Это может происходить фактически мгновенно, но зачастую наблюдается ступенчатая коррекция;
  • Постоянство. Волатильность рынка циклически повторяется, как процесс. То есть цена всегда стремиться уйти вверх, но заняв какой-то определённый уровень, она будет откатываться обратно. Диапазон размаха здесь не важен, поскольку имеет ключевой смысл суть природы процесса;
  • Нацеленность на срединные значения. Невзирая на величину временного периода, стоимость откатывается к среднему положению, и часть времени будет в нём находиться. К примеру, когда максимум 6%, а минимум 2%, то преимущественно цена будет колебаться возле уровня 4% (с незначительными отклонениями). Учитывая такую особенность, нетрудно выявить наилучшие точки выхода из позиции, и моменты входа в рынок.

Использование волатильности в форекс трейдинге

Каждому трейдеру, стабильно работающему на forex, и ведущему грамотную торговлю, крайне важно знать вероятную волатильность пар. Она помогает оценивать риски, прогнозировать ситуацию, и выявлять точки входа, а также моменты выхода. Также требуется это для коррекции кредитного плеча, если ведётся маржинальная торговля, и своевременного изменения величины торгового лота.

Опытные спекулянты, анализируя историческую волатильность, и качественно используя ожидаемую ценовую изменчивость, задействуют ряд практических аспектов, значительно способствующих улучшению эффективности торговой тактики. Эти рекомендации по правильному толкованию волатильности особенно помогут начинающим трейдерам:

  • Для работы валютную пару следует подбирать исходя из текущего времени суток, торговой сессии и значения прогнозируемой волатильности.
  • Ориентироваться нельзя на уровень ценовой изменчивости при оценке силы тренда , а также анализе его направления.
  • Волатильность курса актива не всегда определяется длительностью направленного движения в одном направлении. Изменчивость значения котировок часто слагается из движений в довольно узком ценовом коридоре.

Это три существенных постулата. Однако, эффективность торговли на форексе, ориентированной на волатильность цен, зависит от варианта торговой сессии. У каждого временного отрезка существуют торговые инструменты, характеризующиеся наибольшим показателем ценового колебания:

  • Тихоокеанская сессия – это пары с AUD и, разумеется, с JPY;
  • Американская сессия – активы, содержащие USD;
  • Европейская сессия – торговые инструменты с GBP, CHF и EUR.

При грамотном трейдинге, необходимо учитывать волатильность рынка, типичную для используемых временных периодов. Высокий уровень ценовой изменчивости даёт возможность солидного заработка, но здесь же пропорционально приумножается степень торгового риска.

Заключение

Сегодня популярность форекса, фондовых и криптовалютных бирж высока, что обуславливается важным нюансом – возможностью реально большого заработка, который можно получать стабильно. Понимание волатильности курса является крайне нужным для участника любого из представленных типов торговых площадок. Только скрупулёзное изучение всех ключевых аспектов, связанных с ценовой изменчивостью, способно значительно расширить возможности трейдера, и приумножить вероятность открытия прибыльных ордеров.

Разумеется, знание волатильности рынка панацеей не является, однако, понимание данного фактора, как минимум, обеспечит гарантированное осознание рыночных процессов и особенностей движения цены. А это уже немалая часть профессионализма.

Индикаторная стратегия – диапазоны волатильности

Возможные тренды.

Наша стратегия учитывает все три возможных исхода.

Цель стратегии – по результатам анализа волатильности базового инструмента, выбрать наиболее вероятный сценарий поведения цены и создать оптимальную комбинацию бинарных опционов на этот актив.

Первый этап – выбор базового финансового инструмента, на который собственно и будут приобретаться опционные контракты. Выбор этот не принципиален. Главное, что бы бинарные опционы на этот инструмент присутствовали у основных опционных брокеров.

Второй этап – определение волатильности базового инструмента.

Для чего это надо? Дело в том, что для каждого состояния рынка характерно разное поведение цены.

Иногда цены спокойно растут или двигаются в боковике. Это означает низкую волатильность (изменчивость) цены. Для такого поведения рынка очень хорошо подходят опционные контракты «нет касания», или «внутри диапазона».
В другое время на рынке происходит настоящая «болтанка». Цена может резко вырасти или упасть. Это и есть высокая волатильность. При наличии на рынке высокой волатильности, лучше всего использовать опционные контракты «вне диапазона» или «двойное касание». Подробнее про типы опционных контрактов вы можете посмотреть на странице классификация бинарных опционов.
Определить уровень волатильности базового инструмента поможет индикатор ATR (Average True Range) или Средний Истинный Диапазон. Этот индикатор присутствует в любой версии MetaTrader и вообще широко распространен. Подробное описание вы легко можете найти в любой литературе, посвященной техническому анализу. Средний истинный диапазон является индикатором волатильности и определяется как максимальное из трех значений цены:

1) разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
2) абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
3) абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Очень часто применяют ATR с периодом 14. Период может быть абсолютно любой – минута, час, день, неделя и даже месяц. В связи со спецификой применяемых в стратегии опционов мы будем использовать дневной период. Связано это с тем, что срок экспирации этих типов опционов установлен не менее одного дня.

График цены и индикатора atr.

На рисунке представлен дневной график цены валютной пары AUD/USD (Австралийский доллар к американскому). Индикатор ATR с периодом 14 дней четко определяет волатильность валютной пары. Максимальные или минимальные показатели ATR как правило, сигнализируют о развороте движения. Average True Range не может предсказать направление движения цены, однако интенсивность движения он прогнозирует превосходно. А для торговли бинарными опционами больше ничего и не требуется.

Как видно из графика цен и графика индикатора, высокий уровень индикатора характерен для волатильной торговли в широком диапазоне. Изменчивость и уровень движения цен очень большие. На таком рынке лучше всего применять такие опционы, как Out Range Option (Вне диапазона) или Double Touch (Двойное касание). Подробно о применении этих контрактов написано на странице опционная стратегия «Лонг Стрэдл». Высокий уровень индикатора ATR и сильная воатильность на рынке продолжаются сравнительно не долго.

Намного чаще на рынках встречаются периоды консолидации (боковик) или устойчивого движения в какую-либо сторону. Для этих состояний рынка характерен низкий уровень индикатора Average True Range. На графике эти состояния обозначены цифрами. Цифра 1 соответствует повышательному тренду, цифра 2 – понижательному, а цифра – 3 периоду консолидации. Для всех этих рыночных движений оптимально использовать опционы Not Touch (Нет касания) или In Range Option (Вне диапазона). Пример применения этих контрактов вы найдете на странице опционная стратегия Not Touch.

Волатильность

Дата 27 Декабрь 2012. Опубликовано в Общая информация

Понятие волатильность считается одним из основополагающих при торговле опционами и менее понятным. Изучение данного вида опциона имеет значительный смысл в вашем понимании торговли опционами.

Волатильность является отклонением цены актива и устанавливает ее рассеянность. Если волатильность выше, то диапазон где колеблются цены, становится больше. С иной стороны волатильность оценивается как возможность достижения базовым активом цены, за счет которой опцион окажется с прибылью. Естественно, чем выше волатильность базового актива, тем больше вероятности в достижении им благоприятных цен и выше стоимость опциона, потому как продавец опциона страхует себя высокой премией за него. Если же волатильность низкая, то занижается и возможность, из этого следует, что цена опциона намного дешевле.

Вероятно, вы уже думаете, что высоковолатильный рынок характеризуется в разных направлениях резкими движениями цен на протяжении длительного времени. Но вы обязаны знать, какие колебания и за какой период времени происходили с ценой. Это вы сможете определить, зная историческую волатильность.

С помощью исторической волатильности можно увидеть колебание цен за прошлый период и узнать вероятный размер будущих отклонений. Однако следует знать, что историческая волатильность только показывает происходящее в прошлом и не гарантирует видения будущего. Оценивая историческую волатильность можно только предположить либо подразумевать будущую волатильность. Такая волатильность называется подразумеваемой.

Подразумеваемая волатильность является индикатором текущего чувства рынка. Это оценка участниками будущего рынка. Поэтому конкретно данное чувство будет отражаться на цене опционов. Другими словами, определяя стоимость опциона, учитывается только его будущая подразумеваемая волатильность.

Применяя подразумеваемую волатильность правила торговли опционами могут быть следующими. Покупка, при низкой, а продажа при высокой подразумеваемой волатильностью.

Порой чувство на рынке бывает настолько высоким, что цены опционов повышаются быстрее, чем цена базового актива. Высокая подразумеваемая волатильность – когда на рынке чувство игроков становится слишком разъяренным и продавцы опциона предполагают, что появилась огромная вероятность высоких либо низких цен, которые в будущем могут достичь базовые активы.

Поэтому покупатели опциона вынуждены будут заплатить за опцион больше, надеясь на больший шанс рынка, который сделает огромное движение в их пользу. У продавцов опциона появляется большой риск при увеличении ожидаемого диапазона цен, так как от них будут требовать завышенную премию за опционы.

От данных обстоятельств будет зависеть цена опционов – дорогие либо дешевые. Поэтому опционы зачастую оценивают не в денежном эквиваленте, а по их подразумеваемой волатильности.

Первым долгом, что должен сделать опытный брокер перед началом любой торговли — проверить подразумеваемую волатильность. Затем определить степень волатильности касаемо исторической волатильности за конкретный срок – неделю, месяц либо прошлый год. И уже исходя из этого, строить свою стратегию. Стратегии, созданные на продаже опционов строятся при высокой волатильности. Стратегии, созданные на покупке опционов строятся при низкой волатильности. Следует не забывать, что периоды высокой волатильности зачастую сменяют периоды низкой волатильности и наоборот. Волатильность постоянно возвращается на свой средний уровень. Поэтому при покупке опциона, когда волатильность ниже среднего уровня с условием большого количества времени до исполнения опциона, у вас появляется больше возможностей, чтобы цена базового актива сделала движение и повысилась волатильность. Приобретая опцион в момент завышенной волатильности, вы позволяете времени и волатильности работать не на вас, даже при совершении ценой благоприятного движения в вашу пользу. Однако зачастую дохода, полученного от повышенной стоимости базового актива, не достаточно, чтобы перекрыть расходы от падения волатильности.

Естественно, в пределах вышеперечисленного, не возможно описать такую огромную и значимую сферу в торговле опционами как волатильность. Но основное что вы должны знать – это:

Высокая волатильность – дорогие опционы, которые не следует покупать.

Низкая волатильность – дешевые опционы, которые не следует продавать.

Огромнейший выбор торговых инструментов для трейдера у Binarium

Торговля волатильностью — опционная стратегия

Опционная стратегия под названием «торговля волатильностью» в последнее время получает всё большее распространение на финансовых рынках. Она позволяет зарабатывать на одном лишь факте колебания цены, т.е. при использовании данного метода трейдеру становится абсолютно всё равно, в каком направлении пойдёт цена, главное, чтобы она не стояла на месте.

Возникает закономерный вопрос – можно ли оптимизировать данную стратегию для рынка бинарных опционов? Практика показывает, что можно, хотя и с определёнными ограничениями, поэтому начнём с теории, в частности, вспомним главное отличие бинарного контракта от обычного биржевого опциона.

Дело в том, что прибыль и риск по бинарной сделке всегда фиксированы, т.е. трейдер инвестирует заранее оговоренную сумму, и если прогноз окажется верным, он получит чистую
прибыль в диапазоне 60 – 85% (точное значение будет известно заранее). В обратном случае, т.е. если сигнал оказался ложным, вся инвестиция сгорает – убыток составит 100%.

Алгоритм исполнения классических опционов кардинально отличается, так как в этом случае потери покупателя контракта также являются фиксированной переменной (равны величине премии, уплаченной продавцу). Потенциал прибыли будет зависеть от того, как поведёт себя цена, т.е. теоретически, он является неограниченным.

Именно по этой причине и была создана торговая стратегия для работы с волатильностью, в рамках которой появилась возможность зарабатывать на любых сильных движениях, предварительно купив опционы Call и Put на один и тот же актив. На следующем графике представлен пример того, как будет выглядеть кривая доходности по данной синтетической позиции.

Разумеется, представленный пример является очень упрощённым, так как опционная торговля намного сложнее всех остальных систем и подходов, но в общих чертах он описывает механизм получения спекулятивной прибыли.

Совсем иначе обстоят дела на рынке бинарных опционов, на котором, к сожалению, классическая торговля волатильностью является абсолютно бесперспективной. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим похожий пример. Предположим, что трейдер одновременно инвестирует в бинарные опционы «Выше» и «Ниже» по $10, при этом их доходность равна 85%.

Как можно заметить, одновременно купив опционы Call и Put, трейдер всё равно зафиксирует убыток, так как потенциал прибыли по каждой операции изначально меньше рискового капитала (суммы инвестиции). Становится абсолютно неважно, на каком участке графика будет заключена сделка, ведь волатильность не оказывает на финансовый результат никакого влияния.

Что такое ванильные опционы, в чем отличия бинарных опционов от обычных?

Точные сигналы. Индексы волатильности. Тиковые контракты. Индикатор Ichimoku.


Бинарные опционы и обычные опционы, если вы новичок в торговле, то вы можете немного запутаться.

Что такое бинарный опцион и как он отличается от традиционных ванильных опционов?

Это действительно важный вопрос, так как нельзя ожидать положительной торговли без теоретического понимания того, как они работают и какие характеристики их разделяют.

Вы не можете просто прыгнуть в торговлю бинарными опционами, не зная, откуда они взялся. Мы пройдем через различия и сходства между бинарными опционами и традиционными опционами, и рассмотрим их свойства и особенности изнутри.

Что такое ванильный или обычный опцион?

Опцион — это финансовый инструмент, производный от другого актива. Это означает, что она является производной от стоимости какого-либо базового актива. Опцион дает владельцу право, но не обязательство, покупать или продавать базовый актив в определенный срок в будущем.

Поэтому они отличаются от других производных инструментов, таких как фьючерсы. Владелец опциона не обязан исполнять по базовому договору, если это ему невыгодно.

Опционы могут быть написаны на диапазоне финансовых активов от капитала, сырьевых товаров, Forex, процентных ставок и даже облигаций и кредитных рейтингов. Опционные контракты отнюдь не являются новым явлением в финансовом мире. Они существовали в течение сотен лет, и впервые начали использовать в Древней Греции как способ для фермеров, чтобы хеджировать свои оливковые культуры. С тех пор они используются в товарных кругах в течение ряда лет.

Затем люди начали торговать опционами на акции (опционы на акции) и процентные ставки (свопы). Они затем превратились в класс активов в своем собственном праве, и кульминация, когда начали официально торговаться на Чикагской товарной бирже в 1973 году. Это создало для них большой рынок с полной ликвидностью, аналогичной тому, как будут функционировать традиционные фондовые рынки.

Основы обычных опционов

Теория опционов может быть довольно сложной дисциплиной, но есть несколько фундаментальных факторов, которые нужно знать для того, чтобы торговать ими. Некоторые из них более актуальны для количественных трейдеров, чем другие, но это помогает иметь обзор их всех.

Текущая цена и цена исполнения

Цена Валюты (S) и Цена Страйка (K) являются двумя действительно важными входными данными при определении цены опциона и выплат. Текущая цена актива является само объяснительной и является ценой, преобладающей на рынке актива.

Цена исполнения — это согласованная цена, которую владелец опциона либо купит, либо продаст актив по истечении срока действия опциона.

Время истечения срока действия

Это заранее заданное время в будущем, когда опцион истекает. Если трейдер заключил Европейский выбор, то это только время, в которое они могут реализовать опцион (право) на покупку или продажу ценной бумаги. Это значительное отличие от американского варианта, где трейдер может выйти в любое время до истечения срока действия.

Сроки истечения опциона могут варьироваться от месяца до нескольких лет в будущем. Срок действия опциона также является важным моментом в ценообразовании опционов, поскольку он играет большую роль во временной стоимости опциона. Это понятие, что все равны, опцион с большим сроком до истечения дороже.

Call и Put

Когда кто-то входит в опцион Call, они покупают право купить актив по какой-то заранее определенной ставке в будущем. Когда кто-то покупает опцион Put, они получают возможность продажи какого-то актива в определенный момент в будущем. Следовательно, трейдер купивший опцион Call принимает «бычий» (Long), трейдер Put опциона, принимать медвежий (Short) взгляд на рынок.

Опцион в «Деньгах» и «Вне денег»

Есть два термина, которые вы будете слышать часто при торговле опционами. Те, которые «в деньгах» (itm) и вне денег (отм). По сути, это означает, что трейдеру будет выгодно использовать опцион на текущем уровне цен. Когда у трейдера есть опцион на Call, он находится в деньгах, когда цена актива (S) выше цены страйка (K).
И наоборот, опцион «в деньгах», когда цена находится ниже страйка.

Валатильность опциона

Волатильность также является важным фактором при ценообразовании опционов. Это связано с тем, что волатильность может в значительной степени повлиять на движение цены актива, а следовательно, и на цену опциона.

Волатильность — это показатель того, сколько цена движется в среднем. Вообще говоря, опционы на активы с большей волатильностью стоят дороже, так как есть больше шансов, что цена будет лупить В или вне денег

Выплата

По истечении срока действия опциона держатель получает определенную выплату. Это будет позитивным только в том случае, если опцион действительно истек в деньгах. Выплата будет разница между ценой актива и ценой старта (S-K), если это опцион Call. Выплата будет (K-S), если это опцион Put.

Премия

Опционная премия-это еще один термин. Причина, по которой он называется «премия», заключается в том, что можно думать о том, что он покупает защиту, аналогичную той, которую он покупает со страховыми взносами. Когда трейдер покупает опцион, максимум, что они будут терять на торговле, это сумма премии.

Пример опциона

Мы рассмотрим графический пример выплаты опциона Call, чтобы помочь закрепить ваше понимание того, как работают опционы.

На изображении выше у нас есть опцион Call. Цена актива отображается на оси X, а прибыль / убыток-на оси Y.

Мы видим, что цена исполнения опциона (K) находится на отметке 110. Глядя на структуру выплат, можно понять, почему опционы имеют асимметричную выплату. Максимальный убыток, который трейдер может потерять за опцион, когда опцион находится «вне денег».

Хотя потенциальная прибыль от удержания опциона не ограничена. Именно поэтому опционы могут быть таким прибыльным производным инструментом.
Конечно, это довольно упрощенно, поскольку цена опциона меняется в зависимости от времени истечения срока действия и волатильности базового актива.

Преимущества опциона

Учитывая характер выплаты и способ, которым опционы оцениваются, существует ряд преимуществ от торговых опционов. Хотя некоторые из них более применимы к сложным инвесторам, розничные трейдеры могут учиться у них.

Кредитование торговли

Трейдер фактически принимает сделку по активу с привлечением заемных средств. Когда трейдер платит премию, то теоретически они могут получить большую выплату, если их торговля получается так, как они предсказывали.

Максимальная потеря

Опционы имеют определенную степень поручительства вокруг них, как трейдер знает с уверенностью максимальную потерю, что он, вероятно, понесет в случае ухудшения ситуация.

Уникальная стратегия

Учитывая асимметричную выплату, которую можно увидеть в торговли опционами, это означает, что трейдер может использовать ряд различных опционных стратегий.

Торговля любым Активом

При торговле опционами, трейдер может взять позицию в отношении активов, которые физически не может купить. Например, если трейдер хотел взять длинную позицию по индексу S&P 500, достаточно просто купить опцион Call.

Волатильность торговли

Это может быть более применимо для опытных инвесторов, которые хотели бы торговать на волатильности базового актива. В финансовой отрасли вариант торговых столов часто называют “волатильностью” трейдеров. Это связано с тем, что волатильность оказывает большое влияние на цену опциона и, следовательно, трейдеры могут взглянуть на нее

Что такое бинарные опционы?

Бинарные опционы разделяют все те же основные факторы, что и традиционные ванильные опционы. При ценообразовании бинарных опционов для определения его стоимости используются те же входные данные. Единственный способ, которым они отличаются — это их структура выплат по истечении срока действия.

По истечении срока действия бинарного опциона, исхода может быть только два. Это либо 0, либо 1 (100). Эти основы бинарных опционов и как определяется их выплата.

В отличие от традиционных опций выплата ограничивается определенной суммой. Это означает, что независимо от того, насколько высока цена актива, трейдер получит заранее оглашенную сумму.

Розничный рынок бинарных опционов

Именно около 2008 года Бинарные опционы начали приобретать большой интерес со стороны розничного рынка. Средние инвесторы, которые ранее торговали Forex и CFD теперь имели возможность торговать другим видом инструмента. Им не нужно было знать о базовой теории опциона, чтобы сделать “ставку” на направление актива.

Торговля бинарными опционами затем приняла другую форму и позволяет трейдерам войти в сделку с истечением времени на 1 минуту. Торги бинарными опционами также были упрощены вплоть до того момента, когда трейдер мог просто решить, будет ли опцион идти вверх или вниз в ближайшие несколько минут.

Выплата также определялась как процент “выигрыша” по сделке. Следовательно, если бы сделка закрылась в «в деньгах», то трейдер получил бы выплату в размере от 50% -80% от суммы, поставленной на сделку. Розничные бинарные опционы также действовали как европейский вариант опциона, где трейдеру пришлось ждать до истечения срока.

Это отличие от большинства традиционных ванильных опционов, где исполнение может быть сделано до истечения срока.

Действительно, было несколько трейдеров, которые просто торговали бинарными опционами по методу угадайки, и это было больше похоже азартных игр, чем инвестиций. Торговля бинарными опционами превратилась из сложного производного инструмента, который инвестиционные банки изо всех сил пытались хеджировать в быстрый и простой способ для розничных трейдеров выйти на рынок.

Преимущества бинарных опционов

Хотя большинство трейдеров иногда рассматривают бинарные опционы как простую ставку на движение базового инструмента, они пользуются этой формой торговли. В отличие от традиционной торговли опционами, трейдер не должен следить за базовыми факторами, влияющими на цену опциона, которые мы упоминали выше.

Они просто должны иметь представление о том, где, по их мнению актив, скорее всего, пойдет вверх или вниз, на основе ряда различных торговых сигналов и индикаторов.
Кроме того, традиционная торговля опционами не легко доступна для большинства розничных трейдеров. Это потому, что, как правило, существуют довольно большие минимальные требования к счету для поддержания ванильного опционного счета.

Бинарные опционы имеют гораздо более низкие требования к счету, которые начинаются от 10$ у некоторых брокеров.

Если вы относительно новый трейдер, который хотел бы просто взглянуть на некоторые активы в течение очень короткого периода времени, то вам лучше подходит торговля бинарным опционом. Тем не менее, если у вас есть больше средств, то традиционные ванильные опционы могут быть для вас.

Лучший индикатор для бинарных опционов — анализ волатильности

Простой метод торговли на НИЗКОЙ волатильности | Стратегия Binarium


Прибыль на бинарных опционах сильно зависит от величины колебаний цены, так называемой волатильности. Волатильность – понятие часто упоминаемое в техническом анализе.

Волатильность — средняя величина колебаний цены за выбранный период времени. Анализ волатильности поможет нам определить насколько выгодной может быть сделка по бинарным опционам.

Чем выше волатильность, тем выше ожидание положительного исхода по опциону. На разных валютных инструментах – разная волатильность.

Самыми волатильными инструментами являются золото и серебро. Благодаря резким скачкам цены на этих металлах, торговля бинарными опционами здесь более прибыльна, чем на валютах. Многие остерегаются торговать золотом на Форексе из-за таких больших колебаний, кроме того, — приходиться ставить большие стоп-лоссы. На бинарных опционах такое поведение золота только плюс.

Типы волатильности

Историческая волатильность показывает изменчивость цен за определенный период времени в прошлом. Часто бывает, что текущий период сравнивают с таким же периодом за прошлый год.

Предполагаемая волатильность рассчитывается, как средние колебания цены за интересующий период.

Расчет волатильности может производиться на минутных, часовых или дневных свечках. Период подбирается под схему торговли индивидуально. Каждая валютная пара имеет свой размер волатильности. Ваша задача — искать наиболее волатильные пары, потому как они обладают лучшими возможностями для торговли бинарными опционами.

Если вы торгуете внутри дня, то следует также учитывать разные торговые сессии. День условно делится на три сессии: азиатскую, европейскую и американскую. В азиатскую сессию будут сильно волатильны йена, автралийский и новозеландский доллары. В европейскую – евро, фунт стерлингов. С началом американской сессии приходят большие деньги и по всем валютам начинается движение.

Определить высокую волатильность легко с помощью индикатора Форекс Боллинджера. Если полосы Боллинджера сужаются – волатильность низкая, необходимо воздержиться от торговли. Если полосы Болленджера расходятся в стороны – волатильность высокая, самое время искать сигналы для торговли.

Торговля при большой волатильности

Хочешь заработать на Харлей по бинарам?

Посетив спецкурс по бинарным опционам вы научитесь
комбинировать методы торговли и повышать прибыльность

Прими участие в спецкурсе по Бинарным опционам и закрывай сделки в плюс!

**при поддержке нашего партнера — Academy FX

Бинарные опционы

Что такое бинарные опционы

Бинарный опцион – это опцион с фиксированной прибылью, где Вам нужно спрогнозировать, на каком уровне будет цена на момент истечения контракта. Если прогноз подтверждается, Вы получаете прибыль, определенную при открытии контракта. В противном случае, Вы потеряете только стоимость контракта (цену покупки), но не более того. Опционы называются «бинарными», потому что они предлагают только два возможных исхода – прибыль или убыток.

Преимущества торговли бинарными опционами

Помимо простоты — возможны всего два варианта завершения контракта («выигрыш» или «проигрыш») — торговля бинарными опционами отличается высокой гибкостью. Это позволяет Вам торговать:

  • На всех рынках

Торгуйте на всех основных рынках, включая Forex, индексы, сырьевые товары и многое другое.

  • При любых условиях на рынке

Предсказывайте движение рынка с помощью контрактов вверх/вниз, касание/нет касания, внутри/вне.

  • Контрактами любой длительности

Торгуйте краткосрочными и долгосрочными контрактами: от 10 секунд до 365 дней.

  • С высокими выплатами

Выплаты по контрактам могут составить до 50 000 USD. Убыток ограничен размером первоначальной ставки и не превысит её.

Преимущества торговли бинарными опционами с Binary.com

Широко признанная торговая платформа, предлагающая уникальные условия для опытных и начинающих трейдеров.

Торговая платформа, удостоенная высоких наград

  • Просто и понятно
    Наша торговая платформа проста в освоении и удобна в работе
  • Мгновенный доступ
    Откройте счёт и начните торговать за считанные минуты
  • Доступно 24/7
    Торгуйте в любое удобное Вам время. Наши индексы волатильности доступны даже на выходных
  • Запатентованная технология
    Торгуйте с пионером индустрии, разработчиком уникальной ценовой технологии
  • Безопасность
    Торгуйте с полной уверенностью, что Ваши данные, контракты и сделки надёжно защищены

Широкий выбор длительности контрактов при любых условиях

  • Любые условия на рынках
    Торгуйте валютами, индексами и сырьевыми контрактами на разницу в условиях снижения или роста, высокой волатильности или стагнации на рынках
  • Краткосрочные и долгосрочные контракты
    Длительность контрактов от 10 секунд до 365 дней

Прозрачные и конкурентоспособные цены

  • Точные цены на активы
    Наши цены ориентированы на межбанковские ставки
  • Прогнозируемый риск и потенциальная прибыль
    Потенциальный размер выплаты и убытока известен ещё до покупки контракта
  • Фиксируйте свою прибыль
    Продавайте длинные контракты до истечения срока их действия, чтобы зафиксировать прибыль или минимизировать убыток
  • Оцените движение рынка в двух направлениях
    Котировки на прямые и обратные контракты позволят Вам всегда быть уверенным в точности и прозрачности цен

Идеальная платформа для новичков и опытных трейдеров

  • Низкая минимальная стоимость контракта
    Минимальная стоимость контрака от 1 USD, минимальный размер депозита от 5 USD (зависит от способа пополнения)
  • Торгуйте в соответствии с выбранной стратегией
    Доверьтесь своему знанию рынка или пользуйтесь техническим и фундаментальным анализом
  • Гибкость
    Множество настраиваемых параметров позволит Вам подобрать контракты, максимально соответствующие Вашей стратегии
  • Масштабируемость
    Ваша потенциальная прибыль всегда пропорциональна инвестициям
Эта статья вас УДИВИТ:  Стратегия Бора для бинарных опционов

Как торговать бинарными опционами

Торговать бинарными опционами достаточно просто. Вы можете купить контракт, совершив три простых шага:

Волатильность в бинарных опцинах. Формулы расчета волатильности

Когда участник биржевой торговли решается на покупку конкретного актива, он непременно должен сделать просчет присутствующих рисков. Чтобы охарактеризовать вероятность изменения ценового уровня, существует финансовый показатель под названием «волатильность». С его помощью удается составить прогноз денежных рисков, а, следовательно, и добиться результативного инвестирования. Показатель волатильности показывает уровень риска, присущий финансовому инструменту в конкретном временном периоде. Для определения значения волатильности используется выборочное стандартное отклонение. Чем меньше его значение, тем меньшее значение оказывает прогнозируемое ценовое изменение. Тот, кто вкладывает денежные средства в какой-либо финансовый инструмент, может оценить вероятный риск вложений. Чаще всего решение о целесообразности вложения средств принимается на основании значения среднегодовой волатильности. В случае, когда актив является краткосрочным, то имеет место расчет месячнойволатильности. Волатильность может быть представлена в абсолютном выражении, то есть в денежном, например, 100 долларов ± 15 долларов, или же в относительном выражении по отношению к начальной стоимости актива, например, 100% ± 3%. Наиболее универсальным является относительное выражение показателя.

Виды волатильности

В нынешнее время риски ценовых изменений отражаются тремя видами волатильности: ожидаемой волатильностью, исторической, исторически ожидаемой. Первый вид волатильности зависит от текущей стоимости основного актива, основан на допущении, что установленная цена показывает вероятные риски. Историческая волатильность отражает исторические показатели стоимости финансового инструмента. Он указывает на стандартное отклонение прибыльности за анализируемый период времени. Третий вид волатильности, исторически ожидаемый, определяется в результате анализа мониторинга ожидаемой волатильности по определенному активу. Наиболее простой расчет имеет историческая волатильность. Для него необходимо использовать исключительно стандартные формулы.

Вычисление исторической волатильности

Осуществим расчет наиболее часто применяемого показателя – среднегодового. Формула имеет следующий вид: где — стандартное отклонение прибыльности актива, а P – период времени, выраженный в годах. Усредненные значения приведенных показателей известны. Пусть среднее отклонение составляет 0,01 в один день торгов. Напомним, что значение волатильности среднегодовое. Торговый год состоит из 252 торговых дней, и значит, раз мы используем для одного торгового дня, то временной период P будет равняться 1/252. Произведем расчет показателя исторической волатильности, подставив необходимые значения в формулу: Вот и все. При необходимости вычисления волатильности за конкретный период, необходимо использовать для расчета такую формулу: Где «O» — среднегодовая волатильность, а T – период времени. Допустим, показатель Т равен месяцу, то есть одной двенадцатой части года, тогда расчет будет таким: Расчет такого показателя доступен для какого угодно трейдера или инвестора.

Определение ожидаемой волатильности

Подсчет показателя ожидаемой волатильности Значение этого вида волатильности напрямую зависит он таких факторов:

  • Историческая волатильность. Чем меньше показатель, тем менее значимы ожидания роста показателя волатильности в дальнейшем.
  • Ликвидность и нестабильность рынка финансового инструмента.
  • Перемены на техническом уровне.
  • День недели.
  • Экономическая ситуация, как мировая, так и внутри страны.
  • Политическая ситуация.

Здравствуйте.
Во многих статьях, у других авторов, пишется, что торговать необходимо в период высокой волотильности, т.к. в период высокой активности можно больше заработать. Так ли это?
В своих вебинарах Вы говорите, что не надо торговать в период выхода новостей в течении часа до и после выхода новости. Например, в 11:55 выходит новость «Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (окт)» и указывается высокая волотильность для EUR. Значит ли это, что в период с 11.00 по 13.00 следует отказаться от торгов? Стоит отказаться от всех валютных пар или только от связок с евро?
Спасибо.

Следует отказаться от торгов по всем активам если вы торгуете по индикаторам. Во время новостей торговать можно только по новостям.

Волатильность валютных пар и криптовалюты

Для трейдера есть только одна возможность заработать хорошие деньги. Для этого нужна волатильность на валютных парах, ведь только она позволит не только заработать, но и вовремя продать убыточный опцион, вернув часть вложенного. Такая же ситуация и на Форекс. При низкой волатильности трейдер вынужден увеличивать объем позиции, чтобы заработать. Это приводит к увеличению риска, ведь если трейдер выбрал не то направление, то есть риск того, что капитал будет потерян из-за комиссий, свопов и спредов. Бинарные опционы в этом смысле более безопасны. Трейдеру достаточно правильно определить направление, не важно сколько пунктов пройдет в сторону. Именно по этой причине новичкам лучше начинать именно с бинарных опционов.

Как зарабатывать на БО, используя волатильность

Индикаторные стратегии на опционах типа «Выше/Ниже» хорошо себя показывают именно на участках рынка и валютных парах с волатильностью выше средней. Как правило, в условиях стратегии этот момент прописывается. Нужно лишь подобрать подходящую стратегию с высокой точностью и протестировать ее работу. Это обязательное условие при торговле любыми инструментами и на любом активе. Новичкам не следует пренебрегать этим важным правилом, так как большая часть сливает именно по этой причине.

Волатильность реальных опционов


Есть довольно интересные типы бинарных опционов, которые называются «Касание» и «Нет касания». Здесь прогноз ставится на то, достигнет или не достигнет цена определенной отметки. Произойдет или нет событие часто зависит именно от волатильности. Если торговая сессия по валютной паре в самом разгаре, то вероятность «Касания» увеличивается. Если торговая сессия заканчивается, то вероятность «Касания» уменьшается. Речь не идет о том, что это сто процентов произойдет, но шансы повышаются.

То же самое можно сказать и об инструментах типа «Граница» и «Коридор». В период пониженной волатильности валютных пар шанс того, что цен не выйдет за границы, определенные брокером, уменьшается. Это тоже нельзя назвать 100% гарантией, но не использовать это глупо. По этим типам опционов доходность может превышать 1000%.

Да, это повышенный риск, но компенсируется он сполна. Даже если только один из десяти контрактов окажется прибыльным, трейдер уже получит выгоду. Однако перед покупкой опционов нужно хорошо рассчитать вероятность, и сделать мониторинг новостного фона. Не лишним будет и заглянуть в экономический календарь

Крупные события могут создать хорошую волатильность по валютной паре. К таким значимым событиям относятся выборы, решения центральных банков разных стран, заявления их глав и данные по макроэкономическим показателям. Практика показывает, что волатильность на валютной паре начинается задолго, до того, как происходит само событие. Это нужно учитывать.

Какие пары считаются самыми волатильными

Волатильность валютных пар это ничто иное как спрос на валюту. Чем он выше, тем сильнее наблюдаются движения по ней. Как правило, спрос повышается тогда, когда происходят покупки на фондовом и облигационном рынке страны. Нужно четко ассоциировать валюту со временем торговой сессии. При этом нужно правильно читать котировки. Чтобы понять как это делать можно почитать статью о валютных парах.

К наиболее волтильным принято относить только несколько пар, среди которых:

  • американский доллар;
  • евро;
  • британский фунт;
  • японская йена.

Они используются для международных расчетов в разных регионах мира. Это делает их колебания весьма значительными, если возникает спрос на них в повышенном объеме. Сильнее всего на курсах валют отражаются именно движения на рынке долга.

Самым важным для государства является обслуживание внешнего долга. Если по каким либо причинам страна не может его платить, то наступает дефолт. Этого стараются избегать всеми силами. Правда движения на рынке облигаций могут отражаться на валютном не сразу.

Если не брать в учет консервативные активы, то самыми волатильными можно назвать криптовалюты. Ни одна другая не может менять свои значения столь стремительными темпами. С чем связана эта ситуация? Так как общее количество вложенных денег, в биткойн к примеру, не слишком велико. Для значительного роста или падения достаточно небольших объемов.

По этой причине во время торгов на платформе некоторых брокеров уменьшается доходность по ним, после выхода важных новостей. Это вынужденная мера для брокеров, так как если не снижать процент выплат, может произойти задержка с выплатами и другие неприятные для компании последствия.

Этим грешат не только брокеры БО, но и Форекс. Они действуют разными методами, но приходят к одному результату. Однако опытные трейдеры спокойно обходят ловушки, извлекая из движений по биткойну отличную прибыль

В какое время лучше торговать

Если говорить о консервативных валютных парах, то нужно исходить из специфики типа опциона. Для торговли по индикаторным стратегиям лучше выбирать именно разгар торговой сессии. На таблице ниже представлено расписание, которое поможет сориентироваться.

Для удобства можно переписать его в отдельную таблицу, отредактировав время под свой часовой пояс. Иногда часовой пояс делает неудобным торговлю в определенные торговые сессии

Дальше дана информация о том, как подобрать время торговли в зависимости от актива и торговой сессии. Чем выше число, тем больше волатильность валютной пары в определенную торговую сессию.

Что касается криптовалюты, то она пользуется спросом в любую сессию. Иногда в Азиатскую сессию движение Биткойна часто бывают намного сильнее, чем в европейскую. В основном его цена и волатильность сильно завязаны на новостях об обновлении кода, легализации или запрете. Нужно отдавать себе отчет в том, что будущего не знает никто. Сейчас можно слышать о том, что криптовалюты являются будущим.

Отчасти это конечно так, но никто не знает, что может быть изобретено завтра. Сейчас технологии развиваются очень быстро. Криптовалюту стоит рассматривать лишь как венчурную инвестицию. Торговать ей на бинарных опционах намного безопаснее чем на Форекс. Здесь потери ограничены только размером инвестиции, которую трейдер определяет сам.

Защитники Биткойна как мантру повторяют, что эта криптовалюта будет цениться на вес золота, когда ее майнинг будет окончен. Возможно это и произойдет, но вероятность такого события крайне мала. Скорее всего разработчики запустят еще что-то. Другой вероятный сценарий заключается в том, что Биткойн может стать частью какого-либо проекта. Его судьба слишком туманна

Внутридневная волатильность валютных пар

Успешность торговли во многом зависит и от времени. Сама торговая сессия условно разделена на три периода:

Торговая сессия начинается тогда, когда открываются биржи. В это время на графике часто виден гэп вверх или вниз. Это связано с тем, что некоторые ордера брокер просто не успел обработать и перенес их на следующий день. При этом могут сработать и отложенные приказы, что также влияет на цену. Особенно сильными гэпы бывают после выходных. В это время торговля на Форекс не ведется, но экономические и политические события происходят. Начало торговой сессии нельзя назвать хорошим моментом для совершения сделок, так как неопределенность в это время велика.

Середина торговой сессии больше пригодна для новичков. Рынок уже определяет свое направление, и анализировать его намного проще. Именно здесь и происходят основные движения, позволяющие хорошо заработать. Однако нельзя забывать про отслеживание новостей. Торговать по ним или нет, дело самого трейдера.

Конец торговой сессии отличается постепенным затуханием колебаний. Спрос постепенно начинает пропадать, так как закрываются многие частные компании и банки, выступающие крупными игроками на валютном рынке. Однако так бывает не всегда, так как крупные экономические и политические события могут приходиться на конец торговой сессии. Однако это бывает не часто.

Далее небольшое распределение волатильности валютных пар в зависимости от дня недели. Нельзя назвать эти показатели постоянными, но они соблюдаются с небольшим отклонением в большую или меньшую сторону. Самые волатильные валютные пары, как видно из таблицы, имеют показатель выше 120.

Как измеряется волатильность

Новички часто совсем не видят разницы, есть на рынке волатильность или нет. Для них идеальным помощником станут индикаторы волатильности. Лучшим из них можно назвать «Волны Боллинджера». Этот индикаторный советник разрабатывался специально для опционов, где волатильность очень важна.

При хорошей волатильности валютной пары, независимо от того, какой участок рынка, индикатор будет расширяться. Это говорит о хорошей возможности заработать. Не стоит ее упускать. Так должен выглядеть индикатор при повышенной волатильности.

Если рыночный участок не подходит для торговли, то «Волны Боллинджера» сузятся. Так всегда происходит, когда на рынке узкий флэт. Торговать здесь очень опасно, так как хороших движений нет. Если говорить про Форекс, то при торговле в таком флэте нельзя отбить даже комиссии. На бинарных опционах проще, но в таком узком флэте невозможно до самого конца экспирации понять закроется ли сделка в прибыль.

Это значит, что трейдер не сможет продать опцион досрочно, так как просто не поймет, стоит ли это делать. Он будет сидеть и следить за каждой свечей. Это приводит к азарту и сильным психологическим переживаниям, что недопустимо, так как приводит к убыткам. Есть и другие полезные индикаторы для определения волатильности валютной пары, вот список некоторых:

Принцип их действия отличен от «Волн Боллинджера», но это не делает их менее эффективными. Можно выбрать любой из этих советников и самостоятельно решить, какой именно использовать в торговле. Недостаток этих индикаторов том, что найти их можно только на профессиональных сервисах для торговли. Одним из таких является Trading View. По этой ссылке можно подробнее ознакомиться с его возможностями.

Заключительные рекомендации

Пожалуй это все нюансы, которые нужно знать при торговле валютой любого рода. Волатильность валютных пар можно и нужно использовать для торговли, но делать это нужно с учетом типа актива и особенности контракта. Грамотный подход может увеличить прибыльность торговли или, как минимум, сократить убытки. Особенно аккуратно нужно быть с криптовалютой. Это актив может вести себя непредсказуемо.

Торговля волатильностью

В настоящее время существует много способов вложить деньги и получать доход от этих вложений. Вклады в банках, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), самостоятельные инвестиции в рынок акций и многое другое. Банковские вклады достаточно надежный инструмент, но процентные ставки по ним оставляют желать лучшего. Рынок акций может принести прибыль в равной степени, как и большие убытки, здесь необходимо предугадывать, что произойдет с рынком, пойдет ли он «вверх» или «вниз». При неблагоприятном развитии событий можно потерять значительную часть наших вложений или даже все. А можно ли получить доход от движения цены на актив и не важно, в какую сторону оно произойдет, но при этом ограничить свои риски? Существуют различные опционные стратегии, которые позволяют этого добиться.

Используя возможности таких производных инструментов, как опционы, не нужно знать направление движения самого базового актива, опционы на который мы покупаем. При помощи определенных опционных стратегий можно получить прибыль, как от роста, так и от падения цены на базовый актив, получить неограниченный доход при ограниченном риске, как, например, при «покупке волатильности». Если инвестор использует стратегию «покупки волатильности», он ожидает сильное движение цены базового актива. В рамках этой стратегии покупаются опционы колл и пут, либо один вид опционов заменяется синтетически, на практике удобнее использовать синтетику. Возможны несколько вариантов покупки волатильности — это могут быть, например, покупка стрэддла или стрэнгла. Покупателю волатильности выгодно несколько вариантов развития событий:

  1. Чтобы на рынке произошло какое-то движение вверх или вниз, не важно куда, главное чтобы оно было.
  2. Рынок в целом может стоять на месте, но должны происходить какие-то резкие разнонаправленные движения.
  3. Либо рынок стоит на месте, цены на базовый актив не изменяются, но растет подразумеваемая волатильность.

Для открытия позиций и фиксации прибыли используется коэффициент чувствительности опционов — дельта. Например для опционов около денег дельта составляет примерно 0,5, или 50%, т.е. 1 опцион ведет себя приблизительно также как половина базового актива. По мере роста базового актива у опционов колл дельта возрастает до 1, или до 100%. То есть опцион начинает себя вести также как сам базовый актив и для того чтобы стратегия оставалась дельта — нейтральной нужно продать определенное количество колов. Это называется термином «рехеджирование». Продавая базовый актив на выросшем рынке, и покупая на упавшем, инвестор нейтрализует угрозу для своего портфеля, оставляя его нейтральным и получая при этом прибыль.

Недостатком «покупки волатильности», является то, что на стратегию очень сильно влияет другой коэффициент чувствительности опционов — тэта. Временной распад может очень сильно снизить нашу прибыль и даже принести убытки, если волатильность снизится. Период времени, когда цена базового актива не изменяется, будет периодом потери временной стоимости опциона и заработком «продавца волатильности».

Когда существует большая вероятность того, что цена базового актива не изменится, либо изменится незначительно и стоимость опционов завышена, инвестор может продать волатильность. Для этого можно продать стрэддл или стрэнгл. В этом случае для инвестора очень важен именно спокойный рынок, он будет выигрывать за счет временного распада и уменьшения внутренней волатильности опциона, то есть рынок может стоять на месте, но это принесет прибыль продавцу волатильности, хотя и ограниченную. Другими словами можно сказать, что время играет на стороне продавца волатильности. В случае если же изменения цены актива будет очень существенными, то инвестор понесет убытки, как при росте, так и при падении цены.

К сожалению нельзя рассчитать точное значение волатильности, так как историческая волатильность, необязательно является волатильностью для будущих периодов. Поэтому, выстраивая модель торговли волатильностью, используют подразумеваемую волатильность, которая несет в себе информацию о волатильности предполагаемой в будущем.

Попробуем теперь рассмотреть, что произойдет с нашими вложениями при различных способах инвестирования денег. Напишем своеобразный бизнес-план.

Возьмем исходные данные, к примеру, я инвестор и у меня есть свободные денежные средства. Если деньги будут лежать дома или в банковской ячейке они будут постоянно обесцениваться благодаря инфляции, то есть, количество денег не изменится, но покупательная способность их уменьшится.

Что делать?

  1. Банковские вклады дают практически гарантированный доход от наших вложений. Но здесь мы сталкиваемся с ограниченными возможностями получения дополнительного дохода. Процентные ставки в крупных банках практически одинаковы и составляют 9 — 10 % годовых при открытии вклада на один год, но при досрочном расторжении вклада процентная ставка будет пересчитана по ставке «до востребования» (0,3% — 1% годовых).
  2. Рынок акций — играя на рынке акций, инвестор может получить очень большую прибыль, но получение очень большой прибыли компенсируются очень высоким риском приобрести неограниченный убыток..
  3. Стратегия покупки волатильности — используя стратегию покупки волатильности, инвестор может не только заработать ничем не ограниченную прибыль, но и заранее спрогнозировать свои риски.
  4. Стратегия продажи волатильности — при этой стратегии инвестору заранее известна его максимальная прибыль, но при неблагоприятном развитии событий существует риск получить убыток.

Продолжим наш бизнес-план с помощью моделей поведения, то есть посмотрим, что произойдет при трех вариантах развития событий — пессимистичном, наиболее вероятном и оптимистичном для всех вариантов инвестирования.

Стратегия Пессимистичный Наиболее вероятный Оптимистичный
Вклад В самом худшем варианте вкладчика защищает система страхования банковских вкладов, хотя и на ограниченную сумму. Вкладчик получит 9-10%. При досрочном расторжении вклада процент пересчитают по ставке «До востребования». То же самое, что и наиболее вероятный вариант, т. е. максимальный размер прибыли потенциально ограничен 9-10%.
Акции Убытки могут составить до 100 % от суммы вложений, риск очень велик. В равной степени можно получить как прибыль, так и убыток. Прибыль при таком варианте ничем не ограничена, но не ограничен и риск.
Покупка волатильности Убыток может быть при очень низкой волатильности рынка, но следует учитывать, что риски тоже ограничены. Доход как при росте цены актива, так и при падении, в определенных случаях даже если рынок будет стоять на месте. Если наши расчеты о будущей волатильности рынка оказались верными , то мы будем зарабатывать, и в случае роста и в случае падения рынка, иногда даже если рынок никуда не движется.
Продажа волатильности Убытки могут быть достаточно серьезными при резко возросшей волатильности. Прибыль ограничена премиями, вырученными от продажи опционов. То же самое, что и при наиболее вероятном развитии событий.

Сделаем заключение по нашему бизнес-плану.

Вклады — очень надежный способ вложения денежных средств, но ограничивает инвестора в получении большей прибыли. К тому же высокий уровень инфляции практически полностью поглощает доход от банковского вклада.

Акции— вложение денежных средств в акции может принести инвестору, как высокую прибыль, так и очень большие убытки.

Стратегия покупки волатильности — инвестору не нужно предугадывать движение цены на актив, рынок с очень высокой волатильностью принесет инвестору самую большую прибыль. При низкой волатильности временной распад может снизить нашу прибыль, а также принести некоторый убыток. При высокой волатильности базового актива данная стратегия может принести неограниченную прибыль при ограниченном риске, даже если рынок в итоге останется на месте.

Стратегия продажи волатильности — при продаже волатильности инвестор надеется на спокойный рынок. Если его ожидания не оправдаются, то могут возникнуть определенные убытки. При отсутствии волатильности на рынке инвестор получит наибольшую прибыль.

Вывод: cтратегия покупки волатильности является самой оптимальной из всех способов вложить свободные деньги.

Не очень понятны из Вашей статьи термины «опционы колл и пут». А также не очень понятно, в чем их разница.
Спасибо.

Бинарные опционы – Канал волатильности

Одним из самых эффективных способов торговли на бирже является применение канальных ценовых движений биржевого актива и графических фигур. Подобная совокупность закономерностей анализа технического характера способствует получению диапазонов волатильности рынка, в рамках которых биржевые игроки заключают торговые позиции, и самых точных сигналов торговли. Метод для трейдинга «Канал волатильности» был разработан как один из технических инструментов для рыночного прогнозирования финансовых инструментов в бинарном трейдинге.

«Канал волатильности» – основные особенности системы

Рассматриваемая нами в данной статье стратегия торговли обладает такими особенностями, как универсальность и оптимальная работа на всплесках волатильности финансовых рынков. Такие всплески случаются при открытии важнейших торговых сессий. Для этой системы выявлен основной аналитический диапазон в виде периодов отображения цены М15 и М5. Методика торговли имеет точные генерируемые сигналы на торговлю и высокий уровень частоты трейдинга. В связи с этим она и применяется для скальпинга на краткосрочных ценовых колебаниях тренда.

Условия для осуществления процесса торговли

Чтобы получить точные торговые сигналы по системе, необходимо применять закономерность образования расширяющегося ценового канала при всплеске рыночной волатильности. Чаще всего данный процесс осуществляется, когда котировки биржевого инструмента выходят из ночного флета, когда открываются торговые сессии в Америке и Европе и завершается рыночная консолидация у наиважнейших уровней поддержки и сопротивления.

Чтобы построить канал волатильности, в первую очередь нужно обозначить границы канала расширения, когда увеличивается диапазон рыночных колебаний. Для такого случая нужно применить классический подход определения наклонных линий поддержки и сопротивления, который заключается в построении сопротивления по котировочным вершинам и поддержи по котировочным впадинам, притом границы ценового канала – это точки разворота краткосрочных трендов и места для входа в опционный рынок при соприкосновении их с котировочными свечами.

Оценка волатильности Бинарные опционы


Сигналы торговли на заключение сделок

После того, как обозначены границы ценового канала волатильности, нужно приступать к заключению торговых позиций, к опционному трейдингу на расширении диапазона котировочных колебаний финансового актива. Чтобы совершать сделки по методике, следует применять стандартное требование трейдинга опционом в котировочном канале – торговый сигнал выступает в виде касания одной из границ ценового канала в сторону отбоя от нее:

Очень важно здесь учесть направление наклона ценового канала волатильности. Если наклон происходит в нижнем направлении, то необходимо использовать опционы с прогнозом на котировочное снижение биржевого инструмента; если наклон идет в верхнем направлении, то необходимо использовать опционы с прогнозом на котировочное повышение биржевого инструмента. При применении краткосрочных опционов с одноминутным сроком заключения торговых позиций сделки следует заключать сразу в двух направлениях котировочного колебания относительно рамок канала расширения.

Сигнал торговли на изменение направления построения ценового канала и общей торговой направленности – это пробой границы котировочного канала. При такой ситуации нужно строить новый канал волатильности способом, указанным на примере.

Наша тактика торговли дает отличные торговые результаты во взаимодействии с корреляцией валютных пар. Чуть ниже давайте посмотрим наглядно как развивается ситуация на валютной паре USD/JPY при построении ценового канала:

Вполне очевидно различие в направлении построения канала. А с учетом точной корреляции валютных пар сигнал на торговлю получится очень точным. Благодаря применению такой методики торговли можно значительно увеличить размеры дохода и общие торговые результаты. Для достижения таких результатов необходим торговый терминал биржевой компании с наличием технической возможности трейдинга по технологии non-stop. Брокер Binomo, торговый софт которого применялся для апробации и определения уровня эффективности методики торговли, может нам предложить торговую платформу с нужным режимом для опционного трейдинга.

Разновидности сделок по ТС «Канал волатильности»

Методика торговли лучше всего работает при применении классических опционов (вниз-вверх) с установкой срока исполнения торговой позиций от 1 до 5 минут. При смене периода ценового отображения на М15 можно увеличивать срок до 60 минут.

Когда проводится анализ при более длительных периодах ценового отображения (Н1, Н4), можно применять опционы One-Touh и Rage. Но в данном случае важно помнить, что граница ценового канала волатильности меняется в динамике при росте диапазона котировочных колебаний. По этой причине нужно четко отмечать границы касаний при применении таких видов опционов. Кроме того, нужно брать за основу не только направленность, но и степень наклона ценового канала.

Характеристики стратегии торговли «Канал Волатильности»

Риски в опционном трейдинге

Уровень торговых рисков полностью зависит от периода ценового отображения котировочного графика, применяемого для анализа. Если увеличить временной диапазон построения котировочного графика торгуемого актива, то это приведёт к снижению торговых рисков. Значительное увеличение финансовых рисков происходит при перестройке направления движения ценового канала. В такие моменты следует воздерживаться от опционной торговли.

Уровень прибыльности

Как показывает практика, в среднем по системе можно получать 75 процентов торговых позиций в прибыль из 100% совершаемых сделок.

Управление торговым счетом

Методика торговли основана на правилах применения теханализа. По этой причине для ее применения нужно жестко соблюдать правила управления депозитным счетом. Лучше всего для трейдинга опционом брать минимальный размер лота в 1 доллар – такое условие предлагает биржевая площадка Binomo. Если на счету содержатся крупные суммы денег, то ставки можно делать по три процента от общей суммы торгового счета.

Заключение

Торговая тактика «Канал волатильности» является одним из методов расширения способов рыночного прогнозирования для тех, кто применяет теханализ. Кроме того, данная методика универсальна, стабильно работает и обладает высоким уровнем эффективности сигналов торговли.

Бинарные опционы и валютные пары? Экскурс для новичка

Быстрый экскурс по бинарным опционам как методу заработка. Рассмотрим принципы игры на валютных парах, а также ответим на вопросы “С чего начать новичку?” и “Какую пару выбрать?”. Небольшой обзор основных валютных пар и их характеристики.

Что же такое бинарные опционы и как заработать на валютных парах

Торговля на бинарных опционах становится все более популярной, привлекая пользователей простыми принципами работы и скоростью заработка. Для людей, стремящихся заработать в Интернете, торговля бинарными опционами зачастую оказывается самым перспективным вариантом. Камнем преткновения же является малая осведомленность новичка о принципах опционной деятельности и банальное непонимание, отсутствие ответа на вопрос “С чего начать?“. Оптимальным ответом на этот вопрос будет небольшой экскурс в саму сущность данного вида торговли.

Бинарный опцион представляет из себя прогноз на цену определенного актива, в зависимости от успешности которого и начисляется премия – прибыль, получаемая игроком. Схема сделки крайне проста: игрок выполняет прогноз исходя из двух крайностей – выше или ниже будет цена актива, на который идет игра, указывая при этом сумму своей ставки. Время, на которое происходит ставка называется экспирацией. Экспирация бывает как краткосрочной, от нескольких секунд до нескольких минут, так и долгосрочной, рамки которой выходят за несколько недель и даже месяцев. Цену актива на конец этого отрезка и пытаются спрогнозировать трейдеры – игроки. Если трейдер ставил на то, что цена по истечению времени будет выше и оказался прав, его можно только поздравить, он забрал свои деньги плюс полученную премиальную прибыль.

Валютные пары на бинарных опционах

Замешательство у начинающих трейдеров вызывает огромное разнообразие рынка, среди индикаторов и котировок которого порой так сложно выбрать наиболее приемлемый и менее рискованный вариант. Опытные брокеры зачастую рекомендуют новичку начинать свой путь не с торговли на акциях и драгоценных металлах, а с бинарных опционов валютных пар. Валютные пары представляют собой соотношение курсов двух международных денежных единиц, чаще всего самых популярных, разница между которыми и является предметом бинарного опциона. Игра на этом рынке идет на прогнозирование курса одной валюты к другой, будет ли швейцарский франк выше или ниже японской йены и на сколько значений по истечению установленной экспирации.

Волатильность

Волатильностью называется колебание цены на определенном временном отрезке. Это то, что чаще всего изображается на графиках и компьютерах трейдеров. Каждый трейдер самостоятельно определяет для себя лучшие валютные пары для бинарных опционов, исходя из приемлемого для него уровня волатильности. Наиболее волатильные валютные позиции, то есть те, кто чаще всего меняет свою цену в течении суток (это самая популярная временная мера торгов) привлекают тех участников рынка, кто ориентируется на резки скачки и готов рисковать ради весьма прибыльной спекуляции. Новичку же крайне рекомендуется подбирать для себя самые спокойные валютные пары, то есть те, которые имеют более ровные графики, а значит считаются легкими для прогнозирования.

Вышеупомянутая корреляция представляет собой взаимосвязь одной валютной пары с другой, где одна пара считается считается более авторитетной (чаще всего несет в себе доллар либо евро) а вторая менее подвержена макроэкономическим факторам, но зависима от первой пары. Это весьма распространенная ситуация для денежных единиц европейских стран не пользующихся евро, но зависимых от него, например, швейцарский франк, турецкая лира или шведская крона. Внимательное наблюдение за объектами, имеющими высокие показатели корреляции, позволяет давать точные прогнозы на вторую пару, почти повторяющими движение первой. Поиск такой ситуации станет для трейдера хорошим источником дохода.

Как выбрать пару

Опытному участнику не составит труда вести сразу несколько торгов в разных валютных наименованиях, но новичку рекомендуется задуматься о выбор одной – двух позиций, для развития опыта и получения первой прибыли. Какими валютами будут представлены его первые покупки зависит только от него, но логичным шагом будет взгляд на самые спокойные валютные пары, то есть те, кто имеет более стабильный и прогнозируемый курс. Каждая из самых популярных пар (так называемых “мажоров”) имеет свои отличительные черты и может быть выбрана в рамках определенной стратегии.

Основные валютные пары

  • EUR/USD. Самая популярная и самая объемная пара. Большинство мировых сделок заключаются именно в этих валютах. Умеренно волатильная, но малоподходящая для новичка ввиду своей плохой прогнозируемости. Рекомендуется более опытным трейдерам
  • GBP/USD. Пара с большой волатильностью. Несмотря на историческую близость двух валют прогнозируемость остается невысокой. Положение осложнилось после запущенного процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Соответственно корреляции с парой EUR/USD также нет.
  • USD/CAD. Очень популярный объект среди игроков, которые разбираются в нефтяных рынках. Курс этих долларов очень зависим от нефтеоборота между двумя государствами. Поэтому не рекомендуется новичкам не знакомым с политикой двух стран, а также с рынками полезных ископаемых. Зато можно отметить высокий уровень корреляции между отношениями канадского доллара и доллара США с другими валютами, например USD/JPY и CAD/JPY
  • AUD/USD иNZD/USD. Прекрасный уровень корреляции обусловленный экономической близостью двух тихоокеанских государств. Зависим от ценовых курсов на металлы, как драгоценные, так и черные. Прогнозируется без особых трудностей, тем более если трейдер вооружится австралийскими новостными сводками по рынкам полезных ископаемых и будет следить за отношениями этих стран с США
  • EUR/JPY и GBP/JPY. Раньше эти котировки имели неплохую корреляцию, но на текущий момент таковыми не являются. В целом очень сложные сделки, мало вероятно, что они заинтересуют новичка, учитывая высокий риск.
  • CHF/JPY. Ситуация с франком и йеной гораздо привлекательнее. Объемные денежные обороты между государствами и количество японских денежных активов в швейцарских банковских системах позволяют говорить о “твердой походке” данной пары. Новичкам определенно стоит присмотреться
  • EUR/GBP. Некогда одна из самых спокойных котировок, едва ли не идеал для начинающего торговца. Теперь же часты скачки, особенно на фоне политических событий, будь то выборы, очередной референдум или стороннее вмешательство. Рекомендуется только подкованным и высоко информированным трейдерам, следящих за ситуацией.

Заключение

Успешность игры на валютных парах основывается на умении игрока использовать информацию и соотнести ее с имеющимися показателями. Зависимость валюты от мировых событий и макроэкономических факторов как раз и считается одним из плюсов решения торговаться на бинарных опционах валютных пар. Это позволяет трейдерам формулировать свои прогнозы исходя из общедоступной информации, новостных блоков и анализа мировых событий. Специальными показателями, необходимыми для понимания рынка и строительства собственной стратегии считаются волатильность, корреляция и время пика активности, то есть отрезок, во время которого заключается наибольшее количество сделок. Чаще всего пик связан с работой мировых фондовых бирж, соответственно высшая суточная точка азиатских денежных наименований приходится на торги азиатских, а европейских валют – на европейских бирж.

Торговля на бинарных опционах – популярный вид заработка в нынешнее время. И вы также можете начать торговать данным активом. Достаточно лишь изучить основные правила, стратегии и разобраться с нюансами. Всю эту информацию Вы можете получить на нашем сайте.

Подразумеваемая волатильность опционов

Когда для измерения волатильности ценной бумаги используются исторические данные, очень важно помнить, что данные о прошлом не всегда являются лучшим параметром для прогнозирования будущего ценового поведения. Например, ценная бумага некой корпорации с относительно благоприятными характеристиками исторической волатильности может стать чрезвычайно активной накануне выпуска этой корпорацией какого-либо продукта, и, при прочих равных условиях, никакие данные временных рядов за прошлые периоды, в сущности, не могут служить основанием для предположения о возможности такого всплеска волатильности в будущем. Таким образом, хотя исторические временные ряды и остаются главной опорой нашего статистического инструментария, теперь мы должны признать, что их способность моделировать будущую дисперсию цен эффективна в той же мере, что и модель волатильности за прошлый период в применении ее к прогнозированию соответствующей динамики в будущем. Однако существуют относительно простые методы, помогающие преодолеть эти ограничения. Эти методы позволяют понять, какими могут быть модели будущей волатильности, и выходят за рамки того, что непосредственно вытекает из анализа исторической волатильности.

По нашей оценке, на 07.10.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Один из таких методов построен на понятии подразумеваемой волатильности, присущей цене каждого опциона. Подразумеваемая волатильность — это оценка ожидаемой для данной ценной бумаги дисперсии цены, получаемая исходя из теоретической цены данного опциона. Если вы знакомы с базисными понятиями теории ценообразования опционов, то это определение будет для вас понятным; если же нет, то стоит сказать пару слов о компонентах этой теории и связанных с ней приложениях.

Опцион обычно определяется в терминах лежащего в его основе базового инструмента, цены исполнения опциона, даты истечения срока его действия и ориентированности — т.е. является ли он опционом на покупку или опционом на продажу (опцион «колл» ориентирован на покупку, опцион «пут» дает его держателю прерогативу на продажу). Bсe перечисленное является статическими параметрами этого инструмента; когда они установлены, стоимостью опциона управляют два динамических фактора: (1) цена базового инструмента и (2) ожидаемая волатильность этого инструмента. Строго говоря, есть еще и третий динамический фактор, который влияет на ценообразование опциона — это применимая процентная ставка, которая устанавливает альтернативную стоимость владения суммой вашей опционной премии, если сопоставить ее с инвестированием данной суммы в финансовые инструменты, при носящие процентный доход. Однако, если опцион: (1) с большим выигрышем, т.е. так называемый опцион «deep in the money»; (2) до окончания срока его действия остается еще много времени или (3) имеет место какая-либо комбинация предыдущих двух условий, то движущей силой определения стоимости опциона применимая процентная ставка не будет, и в рамках нашего обсуждения мы можем ее не учитывать.

Чтобы проиллюстрировать взаимодействие между текущей ценой базового инструмента и волатильностью в ценообразовании опционов, рассмотрим следующий предельный случай. Ни один разумный хозяйствующий субъект не приобретет опцион «колл» по цене исполнения, которая будет выше текущей цепы базового инструмента, или опцион «пут» ниже этой цены, если цена базового инструмента была фиксированной, и, таким образом, ожидаемая волатильность этого инструмента равна нулю. Это очевидно, конечно, — ведь в этом случае подразумевается, что нет никаких шансов на то, что этот опцион завершится с прибылью, т.е. будет иметь какой-то экономический смысл. Верно и обратное — опцион на ценные бумаги, волатильность которых за данный период времени стремится к бесконечности, теоретически будет стоить бесконечную сумму денег, поскольку в этом случае имеется теоретическая возможность продать его по бесконечно высокой внутренней стоимости.

Подразумеваемая волатильность для всех опционов, имеющих экономический смысл, лежит где-то между этими двумя предельными значениями, и не будет преувеличением, если мы скажем, что предпочтительным методом выражения цены опциона — в особенности для искушенных специалистов по опционам – является метод, при котором цена опциона выражается в терминах его волатильности. Трейдеры, занимающиеся опционами, часто говорят о покупке или продаже того или иного опциона, скажем, за 10% , имея в виду, что это и есть подразумеваемая волатильность, при которой они смогли исполнить сделку по данным опционам. Если более подробно, то исполнение опциона при волатильности в 10% означает, что стороны, о которых идет речь, ожидают, что в годовом исчислении стандартное отклонение лежащего в основе данного опциона базового актива в течение срока действия опциона будет равно 10%.

Как все это соотносится с применимостью подразумеваемой волатильности опционов к нашей деятельности по оценке рисков портфеля? Оказывается, что, поскольку подразумеваемая волатильность выражается точно так же, как историческая волатильность (т.е. в годовом исчислении), то для оценки дисперсии цен эти термины могут использоваться как взаимозаменяемые. На самом деле, подразумеваемая волатильность может вполне недвусмысленно рассматриваться как попытка рыночных опционов спрогнозировать, что данная историческая волатильность сохранится и в будущем. Поэтому для определения соответствующей подверженности рискам мы можем заменить исторические данные на волатильность опционов. Вы удивитесь, но сделать это мы можем, не совершив ни единой сделки с опционами. Например, как и в случае с исторической волатильностью, если мы делаем ставку в $50,000 на определенный актив с подразумеваемой волатильностью в 10% , то ожидаем, что колебание данной позиции, в годовом исчислении, будет происходить в пределах одного стандартного отклонения, равного $5,000. Опять же, для того чтобы получить такую оценку, у нас нет никакой необходимости торговать опционами; мы можем просто получить данные на рынке опционов и применить их к нашей позиции но наличным ценным бумагам.

Таким образом, у подразумеваемой волатильности опционов есть преимущество по отношению к исторической волатильности, так как она охватывает не только данные исторических временных рядов, но также и «качественные» данные и предполагаемые экономические затраты на расчеты дисперсии цен. Это измерение приобретает более высокую достоверность благодаря тому, что трейдеры, занимающиеся опционами, действительно рискуют финансовым капиталом, основываясь на оценках подразумеваемой волатильности. Уверяю вас — этот элемент реальности является замечательным стимулом для создания точных финансовых моделей. С этой точки зрения подразумеваемая волатильность, вероятно, является более важной мерой. Однако, как и любой другой элемент нашего статистического инструментария, она тоже имеет свои недостатки. Во-первых, поскольку величина подразумеваемой волатильности полностью выводится на основе того же способа, с помощью которого формируется и цена опциона, то она подвержена такой же гиперчувствительности, которая характерна для самих рынков опционов. Ценообразование опционов, в особенности во время периодов волатильности и снижения ликвидности, может отклоняться от той модели, которую можно было бы ожидать, если исходить из основных экономических характеристик базового актива. Более того, так как волатильность может рассматриваться как одна из форм выражения цены опциона, то данные аномалии будут напрямую влиять на точность этой статистической величины.

Например, в течение периодов чрезвычайно сильного рыночного давления уровень цен и волатильности всех типов опционов зачастую повышается настолько, что просто не укладывается в разумные рамки, которые предполагаются лежащими в основе опционов экономическими параметрами. В таких случаях использование подразумеваемой волатильности в качестве исходной величины для измерения подверженности рискам может привести к некорректным результатам. Кроме того, в мире торговли опционами существует хорошо известное понятие под названием смещение волатильности, или улыбка волатильности. Этим понятием описывается тенденция, характерная для опционов «out of the money», когда при торговле ими подразумевается более высокая волатильность, чем при торговле опционами «at the money», «near the money» или «in the money». Поэтому для опциона, на подразумеваемую волатильность которого вы полагаетесь, необходимо понимать взаимоотношения между ценой исполнения опциона и рыночной ценой лежащего в его основе базового актива (т.е. «moneyness» — денежность опциона). С практической точки зрения, я бы рекомендовал в качестве наилучшего приближения будущей дисперсии цен принять волатильность цены исполнения опциона «at the money», так как это та часть рынка опционов, которая наименее подвержена влиянию неэффективности рынка.

Во-вторых, ценообразование опционов также очень подвержено влиянию самых разных характеристик ликвидности рынка, и это тоже может стать помехой, если мы захотим использовать подразумеваемую волатильность опциона в качестве индикатора подверженности рискам лежащих в основе опционов базовых инструментов. «Фактор ликвидности» в особенности силен либо в случае малых размеров транзакций, когда среди участников рынка ценных бумаг не происходит достаточно конкурентного ценообразования, адекватно отражающего истинное состояние рынка, или же в случае очень крупных приказов, когда размер транзакции невозможно эффективно приспособить к текущему объему. В этих случаях модели ценообразования опционов могут существенно расходиться с теми, которые доминировали бы при идеальных условиях ликвидности (т.е. таких условиях, когда размер транзакций, с одной стороны, достаточно велик, чтобы привлечь внимание рынка и обеспечить конкурентное ценообразование, а с другой — достаточна мал, чтобы уложиться в имеющиеся ограничения ликвидности). Когда бы и где бы это ни происходило, такая ситуация неизбежно приводит к тому, что последствия подразумеваемой волатильности в той или иной степени будут отличаться от тех, которые можно назвать состоянием разумного рыночного равновесия. Кроме того, опционы по одному и тому же базовому активу могут иметь различную величину волатильности для разных дат истечения срока опциона — особенно если, к примеру, один опцион истекает до какого-либо знакового события (скажем, объявления результатов прибыли корпорации), а другой — после него.

Поэтому, хотя подразумеваемая волатильность и обеспечивает уникальную и очень полезную возможность узнать о вероятных характеристиках дисперсии цен данного финансового инструмента, к ней, как и к остальным элементам нашего статистического инструментария, следует относиться с долей здорового скептицизма (если перефразировать слова замечательного ученого, философа и поэта Джорджа Сантаяны, то это как в случае с целомудрием: не стоит лишаться его, выказывая уж слишком явную к тому готовность). Я думаю, имеет смысл использовать и данные исторической волатильности, и характеристики подразумеваемой волатильности, причем обе эти величины должны быть рассчитаны для разных промежутков времени. Выстройте эти данные рядышком и посмотрите, насколько они отличаются друг от друга. Если отличия существенны, — подумайте, не можете ли вы найти для этого какое-либо теоретическое обоснование. Может быть, назревает какое-то важное событие, и это привела к такому всплеску подразумеваемой волатильности, что ее уровень стал гораздо выше исторических показателей? Или же, может быть, имеет место период ожидаемого затишья после интервала особенно сильной волатильности (что могло повлечь диаметрально противоположный эффект)? Когда вы выясните, что послужило причиной такого несоответствия оценок волатильности, в ходе вашей оценки подверженности позиции рискам вы сможете использовать эти исходные данные как взаимно дополняющие (они могут также помочь вам углубить любую из гипотез, которая будет у вас формироваться относительно того, что именно происходит на рынке).

И последнее замечание: в сводках новостей — например, Reuter или Bloomberg, или в периодических изданиях — скажем, в Barron’s — вы найдете огромное количество данных, касающихся подразумеваемой волатильности.

Бинарные опционы & Форекс. Форум

Форум трейдеров БО & Forex & CFD

  • Главная
  • » Болталка
  • » Индексы волатильности или рандомы Бинари

#1 25.06.2020 19:56:27

Индексы волатильности или рандомы Бинари

Хотелось бы узнать, можно ли и стоит ли с ними связываться? Есть ли такие, кто работает с ними?
Сам я вижу в них плюс в том, что на эти графики не влияют новости и события, а также то, что они задаются не людьми, а машинами. А компьютер легче предугадать, чем человека)

#2 25.06.2020 20:21:06

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

«А компьютер легче предугадать, чем человека)»

Да? И подкрутить наверно тоже. Это как я бы рисовал на бумажке свечки, по одной, а вы бы денюжку ставили на то какую я свечу следующую нарисую. Интересно! кто из нас заработает?
Я периодически захожу, когда (уж совсем. ) делать нечего, 1-2 входа сделаю и сваливаю и каждый раз так ссыкотно

Отредактировано OYAMA (25.06.2020 20:25:26)

#3 25.06.2020 20:34:14

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

Ну я не думаю, что сидят чуваки, которые смотрят за каждой сделкой и подкручивают график против входа) Да и график для всех один

#4 25.06.2020 20:52:17

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

«чуваки»? в наш век программирования )))

#5 26.06.2020 04:25:21

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

2 — 3 сделки можно в день делать, больше не надо. И да, мне кажется рандом более послушный в плане ТА.

#6 26.06.2020 11:48:47

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

Я б запрограммировал так: движение против текущей преобладающей суммы ставок. Конечно много нюансов. Это и разные экспирации, и количество сиюминутных ставок, их величина, и много др., но и разработчики не дураки.
Неспроста же на рандомах на касание можно поставить на 2 минуты, а на реальных на конец следующего дня только. На рандомах куча вариантов ставок. Почему? Это ж случайные типа движения.

Отредактировано petro (26.06.2020 11:50:48)

#7 05.02.2020 09:38:34

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

Дабы не засорять Володе дневник, все желающие обсудить вновь тему рандомов пишите сюда

#8 05.02.2020 09:51:10

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

Я утверждаю,что на рандомах торговать проще,особенно форекс.По самой простой стратегии.МА-шки плюс стохастик.

Там почти нет шума,в том смысле,что если вход был правильный,то стопы не выносит хвостами на мелких ТФ.Надёжность стопа на 15-ти минутках можно приравнять к дневкам на реальных парах.

#9 05.02.2020 09:56:28

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

Я не понимаю, почему обязательно нужно что-то запрещать к обсуждению. Правила сайта не нарушаются. Как и чем торговать дело каждого, кому не нравяться индексы, никто же не заставляет насильно их торговать.

#10 05.02.2020 11:09:54

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

Почему я торгую на индексах
Плюсы:
1. 95% выплаты. 95 Карл. Вфорекс курит.
2. Как по мне, легче поддаются тех. анализу.
3. Можно выбирать волативность. Любишь боковики, то 10 и 25 это твое. А если любишь быстрые поезда и запрыгивать в них, то поезд «соточка» ждет Вас.
4. Доступно всегда, по выходным мне делать ничего. А лишняя практика не помешает.
5. Нет новостей.
6. Возможность досрочно закрыть сделку вплоть до последних секунд.

Минусы:
1. Существует миф, что бинари подкручивает котировки. Лично сам не замечал. Если сделка в минусе, то после анализа становится понятно, что я сам накосячил.
2. На минутном ТФ ужасная прорисовка, гэпы гэпы бууээ. хотя, Это не мешает некоторым зарабатывать.

Отредактировано xak512 (05.02.2020 11:27:49)

#11 05.02.2020 12:22:16

Re: Индексы волатильности или рандомы Бинари

Добавлю еще один минус, личное мнение:
Достигнув какой-то границы зарабатывания на программе, которая писалась для того, чтобы слить большинство, брокер просто не выплатит средства. ИМХО.
Может и ошибаюсь, и выплата одинакова и для валют, и для индексов. Просто если бинари накосячит в индексах, никакой регулятор не спасет. Играться с графиками валют он не может.

Еще один момент, индексы никуда не приведут. Если человек хочет развиваться дальше, перейти на форекс например. Ему станет опять тяжело. Опять новости. Опять валюта. Опять реальный мир со своими «палками» и вкусняшками тоже.
Торгуя валютные пары тут, можно почти гарантировать, что при успехе в БО, в форексе в дальнейшем будет намного легче. Индексы просто сделают переход еще тяжелее.
Я не думаю, что есть люди, которые готовы ставить безопасность своей жизни на одних кодах одного брокера. И всегда оставаться там. Всем стремящимся надо будет идти дальше.

Отредактировано DaYan (05.02.2020 12:38:40)

Бинарные опционы

Краткое содержание раздела

Страницы

Бинарные опционы — это любимый инструмент онлайн-торговли . Основным принципом бинарных опционов является прогнозирование того, будет ли цена актива увеличиваться или уменьшаться. Активы могут представлять собой валютные пары (например, EUR / USD), товары (золото, сырая нефть и т. Д.), Индексы или акции. Если ваш прогноз окажется верным, вы получите инвестиции около 80%, иначе вы потеряете свои инвестиции.

На практике это выглядит так:

  1. Вы выбираете, например, валютную пару EUR / USD
  2. Вы выбираете срок действия *
  3. Объем инвестиций от $ 1
  4. Направление «Вверх» или «Вниз»
  5. Вы закрываете сделку

* срок действия = период, когда вы прогнозируете, будет ли цена выше или ниже текущей цены, например, через 5 минут

Для правильного определения того, будет ли увеличиваться или уменьшаться цена валют, запасов или товаров, используются различные стратегии для бинарных опционов, в том числе можно торговать и по price action . Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки , но нет никакой чудесной стратегии, которая всегда правильно определяла бы цену. Важно, чтобы стратегия была рентабельной в долгосрочной перспективе, поскольку торговля бинарными опционами — это долгосрочная прибыль, а не единовременная потеря или разовая прибыль.

Волатильность в бинарных опционах

Волатильность в бинарных опционах

Когда участник биржевой торговли решается на покупку конкретного актива, он непременно должен сделать просчет присутствующих рисков.

Чтобы охарактеризовать вероятность изменения ценового уровня, существует финансовый показатель под названием «волатильность». С его помощью удается составить прогноз денежных рисков, а, следовательно, и добиться результативного инвестирования. Показатель волатильности показывает уровень риска, присущий финансовому инструменту в конкретном временном периоде. Для определения значения волатильности используется выборочное стандартное отклонение. Чем меньше его значение, тем меньшее значение оказывает прогнозируемое ценовое изменение. Тот, кто вкладывает денежные средства в какой-либо финансовый инструмент, может оценить вероятный риск вложений. Чаще всего решение о целесообразности вложения средств принимается на основании значения среднегодовой волатильности. В случае, когда актив является краткосрочным, то имеет место расчет месячнойволатильности. Волатильность может быть представлена в абсолютном выражении, то есть в денежном, например, 100 долларов ± 15 долларов, или же в относительном выражении по отношению к начальной стоимости актива, например, 100% ± 3%. Наиболее универсальным является относительное выражение показателя.

В нынешнее время риски ценовых изменений отражаются тремя видами волатильности: ожидаемой волатильностью, исторической, исторически ожидаемой.

Первый вид волатильности зависит от текущей стоимости основного актива, основан на допущении, что установленная цена показывает вероятные риски.

Историческая волатильность отражает исторические показатели стоимости финансового инструмента. Он указывает на стандартное отклонение прибыльности за анализируемый период времени.

Третий вид волатильности, исторически ожидаемый, определяется в результате анализа мониторинга ожидаемой волатильности по определенному активу. Наиболее простой расчет имеет историческая волатильность. Для него необходимо использовать исключительно стандартные формулы.

Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Фитоняшки

Бинарный опцион – инструмент с экстремальной волатильностью.

Как известно, бинарные опционы (контракт, обеспечивающий за фиксированную плату фиксированный доход при исполнении в течение определенного времени заранее согласованного условия) являются удобным инструментом для игры на финансовых рынках. Это объясняется тем, что 1) бинарные опционы имеют заранее определенную величину прибыли или убытка; 2) игра на бинарных опционах требует минимальных вложений; 3) никаких сложных финансовых расчетов при игре на бинарных опционах не требуется. Поэтому бинарные опционы и завоевали популярность у игроков на финансовом рынке.

С другой стороны, в отличие от других производных финансовых инструментов, бинарный опцион не может быть использован для хеджирования рыночных рисков, связанных с колебанием цены базового актива. Поэтому не существует спроса на бинары, не связанного с финансовыми играми, а значит, этот рынок не может сам себя отрегулировать.

Теперь обратимся к вопросу о том, сколько должен стоить бинарный опцион, какова его справедливая цена. Здесь все очень просто. Справедливая цена есть произведение (заранее зафиксированного) дохода по опциону и вероятности его исполнения. А вероятность исполнения опциона определяется ценой базового актива и временем, остающимся до исполнения опциона. Вблизи времени исполнения и вблизи от цены исполнения даже небольшой подвижки цены базового актива будет достаточно, чтобы цена опциона изменилась от нуля до величины дохода по опциону, или в противоположную сторону. Другими словами, в этих условиях волатильность цены бинарного опциона устремляется к бесконечности.

Да и в других случаях волатильность у бинарного опциона, как правило, выше, чем у базисного актива или обычного опциона. Это объясняется фиксированностью дохода по опциону. Лишь тогда, когда промежуток времени до исполнения опциона очень велик, и высока вероятность того, что цена базисного актива отклонится от исходного уровня сильнее, чем отношение цены бинарного опциона к цене исполнения, волатильность для него оказывается меньше, чем для базисного актива. Но на практике такая ситуация практически не встречается, ибо для этого требуется, чтобы рост цены базисного актива в 2 раза и более имел бы вероятность не менее 25%. (И столь же вероятным должно быть падение в 2 раза.)

Поэтому бинарный опцион не является инвестиционным инструментом, его даже не стоит использовать в качестве инструмента для игры на финансовом рынке, поскольку стремление волатильности к бесконечности означает, что вероятность исполнения короткого бинарного опциона всегда стремится к 50%, и выигрыш, даже у опытного трейдера, в среднем оказывается меньше, чем комиссия, уплаченная брокеру. Следовательно, не стоит верить рекламе бинарных опционов, и не стоит увлекаться игрой в них, если, конечно, вы не владеете какой-либо информацией, которой нет у других участников рынка. Но все же бинарные опционы популярны и кое-кто на них зарабатывает.

Самые прибыльные брокеры 2020 года:
  • FINMAX
    FINMAX

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Добавить комментарий